De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 56
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Logiquement, c'est exactement ce que c'est. Mais je ne vais pas discuter de ça...
La logique est bonne... mais si elle est soutenue par des exemples...
Le site web est rempli d'exemples montrant des rapports avec des bénéfices stables sur le long terme... Ces exemples ne sont clairement pas en contradiction avec ce postulat...
En tout état de cause, toutes les constructions "logiques" doivent être soigneusement vérifiées, même si elles semblent "logiques" à première vue...Hmm... Donc, il est impossible de gagner de l'argent sur SB par définition.
Oui, par définition, l'espérance de l'équité est toujours égale à zéro. Dans ce cas, l'équité, contrairement au prix, ne sera pas SB, ce qui conduit parfois à des paradoxes apparents (comme l'équité de la martingale).
et sur le RV du marché - de la même manière en raison de la non-stationnarité. Est-ce que je comprends bien ?
C'est plus compliqué ici. Sur SB, il est toujours égal à zéro en moyenne (sans compter le spread). En raison de la non-stationnarité - un bon plus en devinant correctement la direction devient un bon moins en devinant correctement la direction).
Si nous apportons la RV à la forme stationnaire, est-ce que quelque chose va changer ?
Le trading suivra toujours la série originale) A moins que vous n'essayiez de construire un spread stationnaire ou un portefeuille multi-instruments.
En général, en théorie, il est impossible de gagner de l'argent. Mais, dans la pratique, ce n'est pas le cas !
La probabilité qu'un événement unique se déclenche et un événement total sont des choses complètement différentes.
Oui, par la définition de SB, l'espérance des fonds propres est toujours nulle. Dans ce cas, l'équité, contrairement au prix, ne sera plus SB, ce qui conduit parfois à des paradoxes apparents (comme l'équité martingale).
C'est plus compliqué ici. Sur SB, il est toujours égal à zéro en moyenne (sans compter le spread). En raison de la non-stationnarité - un bon plus en devinant correctement la direction devient un bon moins en devinant incorrectement la direction) L'opportunité de gains est aussi une perte potentielle dévastatrice) Sur l'exemple de votre système - il s'avère parfois que vous devez également trader le long de la tendance)
Le trading se fera toujours sur une base de référence) A moins que vous ne puissiez essayer de construire un spread stationnaire ou un portefeuille de plusieurs instruments.
D'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai dit au camarade A_K il y a deux ans).
"Une bonne répétition et une autre répétition !" )
L'équité, contrairement au prix, ne sera plus SB, ce qui conduit parfois à des paradoxes apparents (comme les martingales d'équité).
Bien.
Cependant, revenons à la phrase importante
Il s'avère que c'est la non-stationnarité qui est la clé pour débloquer le marché.
La non-stationnarité se manifeste à la fois par une intensité non-stationnaire du flux de ticks et par une distribution non-stationnaire des incréments. Et il n'y a rien à faire, car nous passons immédiatement à SB.
Vous devez prendre ces deux choses "telles quelles" et les utiliser dans votre TS.
Hmm... Il y a certainement quelque chose à cela...
Alexander, eh bien, ce sont tous des concepts généraux. En général, ils parlent de certaines inefficacités spécifiques du marché qui doivent être trouvées. Ils ne se situeront pas nécessairement dans le plan d'une seule série chronologique. Situation par situation.
C'est comme prendre SB et y ajouter quelques cycles, c'est tout. Vous ne pouvez pas l'adapter à une formule de marché spécifique, c'est individuel partout.
Comme l'a écrit l'estimé Prado ici présent.
" Principale différence entre les statistiques (classiques) et l'apprentissage automatique : comment ils abordent le dilemme du compromis biais-variance. D'une manière générale, si vous connaissez avec certitude le processus de génération des données, utilisez les statistiques. Si ce n'est pas le cas (par exemple, la finance), utilisez l'apprentissage automatique."Alexander, ce sont tous des concepts généraux. Ils parlent généralement d'inefficacités spécifiques du marché qu'il faut trouver.
Si nous partons d'une hypothèse :
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De la théorie à la pratique. Partie 2
Alexander_K2, 2021.04.18 10:55
Il s'avère que la non-stationnarité est la clé pour démêler le marché.
La non-stationnarité se manifeste par une intensité non-stationnaire du flux de ticks ainsi que par une distribution non-stationnaire des incréments. Et il n'y a rien à faire, car nous passons immédiatement à SB.
Vous devez prendre ces deux choses "telles quelles" et les utiliser dans votre TS.
il est évident que
- l'intensité instable du flux se manifeste à différentes heures de la journée. Vous avez eu des recherches dans ce domaine, mais aucun résultat concret. J'ai peut-être manqué quelque chose...
- L'intensité incrémentale instable se manifeste par des mouvements d'impulsion très importants. Je ne pense pas qu'il y ait eu la moindre recherche sur ce sujet...
Et pourtant, ce sont les inefficacités du marché les plus évidentes.
En supposant l'hypothèse :
alors il est évident que
- l'intensité du flux instable se manifeste à différentes heures d'une journée. Vous avez eu des recherches dans ce domaine, mais aucun résultat concret. J'ai peut-être manqué quelque chose...
- L'intensité incrémentale instable se manifeste par des mouvements d'impulsion très importants. Je ne pense pas qu'il y ait eu la moindre recherche sur ce sujet...
Et ce sont les inefficacités du marché les plus évidentes.
On dirait que la taille de l'échantillon devrait être modifiée en fonction de l'heure de la journée. Statistiquement, la taille de l'échantillon devrait être augmentée aux heures où des tendances se manifestent.
Je voulais optimiser dans le testeur mt4, mais il ne veut même pas fonctionner avec 24 paramètres.
Et pourquoi cela ? La somme des morceaux de SB devrait apparemment donner SB (si un lot constant). Ce qui signifie qu'il est impossible de gagner de l'argent.
Avec un lot constant, c'est le cas. Mais toutes les tentatives de "gagner" sur SB consistent à changer constamment le volume et la direction des transactions. Cela peut conduire à des fluctuations de volatilité complexes et bizarres et la similitude avec le SB peut être perdue, bien que le gain attendu zéro ne disparaisse pas.