От теории к практике. Часть 2 - страница 56

 
Alexander_K2:

Логически, это именно так. Но, спорить на эту тему не берусь...

Логика - это хорошо..., но если она подтверждена примерами...

На сайте полно примеров, когда показаны отчеты со стабильной прибылью в долгосрочном периоде...  Эти примеры явно не стыкуются с данным постулатом...

В любом случае, все "логические" конструкции требуют тщательной проверки, какими бы "логичными" они не казались с первого взгляда...
 
Alexander_K2:

Хмм... Получается, на СБ заработать невозможно по определению

Да, по определению СБ, матожидание эквити всегда равно нулю. При этом эквити, в отличии от цены, уже не будет СБ, что иногда приводит к кажущимся парадоксам (вроде эквити мартингейлов).

Alexander_K2:

 а на рыночном ВР - аналогично из-за нестационарности. Правильно ли я понимаю?

Здесь сложнее. На СБ - всегда в среднем ноль (без учёта спреда). Из-за нестационарности - хороший плюс при правильном угадывании направления становится хорошим минусом при неправильном угадывании направления) Возможность заработка - это одновременно и потенциальная возможность разрушительного убытка) На примере вашей системы - иногда оказывается, что нужно торговать и по тренду)

Alexander_K2:

А если привести ВР к стационарному виду, измениться ли что-нибудь?

Торговля всегда будет идти на исходном ряде) Разве что можно попытаться построить стационарный спред или портфель из нескольких инструментов.

 
Alexander_K2:

В общем, теоретически, заработать невозможно. Но, на практике же это не так!

Вероятность срабатывания единичного события и суммарного - совершенно разные вещи. 

 
Aleksey Nikolayev:

Да, по определению СБ, матожидание эквити всегда равно нулю. При этом эквити, в отличии от цены, уже не будет СБ, что иногда приводит к кажущимся парадоксам (вроде эквити мартингейлов).

Здесь сложнее. На СБ - всегда в среднем ноль (без учёта спреда). Из-за нестационарности - хороший плюс при правильном угадывании направления становится хорошим минусом при неправильном угадывании направления) Возможность заработка - это одновременно и потенциальная возможность разрушительного убытка) На примере вашей системы - иногда оказывается, что нужно торговать и по тренду)

Торговля всегда будет идти на исходном ряде) Разве что можно попытаться построить стационарный спред или портфель из нескольких инструментов.

Кстати, ровно всё то же самое я сообщил товарищу А_К еще два года назад)
 
secret:
Кстати, ровно всё то же самое я сообщил товарищу А_К еще два года назад)

"Хорошее повтори и еще раз повтори!" )

 
Aleksey Nikolayev:

При этом эквити, в отличии от цены, уже не будет СБ, что иногда приводит к кажущимся парадоксам (вроде эквити мартингейлов).

А это почему? Сумма кусков СБ вроде бы должна давать СБ (если постоянным лотом). Что и означает невозможность зарабатывать.
 
Alexander_K2:

Хорошо.

Однако, вернемся к важной фразе

Получается, именно нестационарность является ключом к разгадке рынка.

Нестационарность проявляется как в нестационарной интенсивности тикового потока, так и в нестационарности распределения приращений. И ничего с этим не надо делать, ибо тут же переходим на СБ.

Надо эти две вещи принять "как есть" и использовать в своих ТС.

Хмм... В этом, безусловно, что-то есть...

Александр, ну это всё общие понятия. А обычно говорят о каких-то конкретных рыночных неэффективностях, которые надобно отыскать. Они не обязательно будут лежать только в плоскости одного временного ряда. По ситуации.

Это как взять СБ и добавить туда немного циклов, вот и всё. Под конкретную формулу рынков это не подогнать, везде индивидуально.

Как писал всеми уважаемый здесь Прадо

" Key difference between (classical) statistics and machine learning: how they approach the bias-variance tradeoff dilemma. Generally speaking, if you know the data-generating process for certain, use statistics. If not (e.g., finance), use machine learning. "
Three Machine Learning Solutions to the Bias-Variance Dilemma (Seminar Slides) by Marcos Lopez de Prado :: SSRN
  • papers.ssrn.com
Classical statistics (e.g., Econometrics) relies on assumptions that are often unrealistic in finance. Two critical assumptions are that the researcher has perf
 
Maxim Dmitrievsky:

Александр, ну это всё общие понятия. А обычно говорят о каких-то конкретных рыночных неэффективностях, которые надобно отыскать.

Если исходить из гипотезы:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике. Часть 2

Alexander_K2, 2021.04.18 10:55

Получается, именно нестационарность является ключом к разгадке рынка.

Нестационарность проявляется как в нестационарной интенсивности тикового потока, так и в нестационарности распределения приращений. И ничего с этим не надо делать, ибо тут же переходим на СБ.

Надо эти две вещи принять "как есть" и использовать в своих ТС.

то, очевидно, что

- нестационарная интенсивность потока проявляется на разных часах внутри суток. У тебя были исследования в этой области, но практических результатов не было. Возможно, я что-то упустил... 

- нестационарность приращений проявляется в очень больших импульсных движениях. На эту тему, по-моему, вообще исследований не было...

А ведь это самые наглядные неэффективности рынка.

 
Alexander_K2:

Если исходить из гипотезы:

то, очевидно, что

- нестационарная интенсивность потока проявляется на разных часах внутри суток. У тебя были исследования в этой области, но практических результатов не было. Возможно, я что-то упустил... 

- нестационарность приращений проявляется в очень больших импульсных движениях. На эту тему, по-моему, вообще исследований не было...

А ведь это самые наглядные неэффективности рынка.


Походу размер выборки нужно менять в зависимости от времени суток.  По статистике в часы когда нарываешься на тренды увеличивать выборку.

хотел сделать оптимизацию в тестере mt4, но с 24 параметрами даже не хочет запускаться.

 
secret:
А это почему? Сумма кусков СБ вроде бы должна давать СБ (если постоянным лотом). Что и означает невозможность зарабатывать.

При постоянном лоте так и есть. Но всякие попытки "заработать" на СБ как раз и заключаются в постоянных сменах объёма и направления сделок. Это может приводить к сложным и причудливым колебаниям волатильности и сходство с СБ может потеряться, хотя нулевое матожидание никуда не денется.