De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 27
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J'ai passé au crible le prix de l'Open M1 selon un certain algorithme, de décembre à aujourd'hui, et obtenu environ 1000 données de prix.
J'ai eu de telles "images" :
Indicateur comme celui de Sasha. Echantillon = 5 ;))) haha ha, si 10 juste un trade. Gamme d'intervalle par formule D = 3 * const * Sqrt(sample)
Comment trouver une telle clé pour filtrer un faux signal (ou l'inverser) ?
Que compter, seul langage compréhensible pour les nerds ;) ?
J'ai joint une archive de données, il y a un balisage du moment d'acheter et du moment de vendre. Il y a quelques entrées (en quelque sorte) perdantes.
Le modèle de Shurik ne suppose pas la présence de faux signaux) Il suppose que (presque) tous les signaux sont vrais)
Malheureusement (pour Shurik), le marché n'est pas toujours d'accord avec eux (le modèle et Shurik). Mais ce n'est pas son problème (celui du marché).
Personnellement, je ne serais pas intéressé à reconstruire tout le modèle à partir de zéro, mais juste à essayer d'y ajouter un peu de choses sur la base des indicateurs qu'il possède déjà - les sommes d'incréments et leurs modules.
Laissez-le faire la reconstruction complète lui-même)
Alors, où sont les suggestions concrètes ? Rien jusqu'à présent.
Si vous pensez dans l'esprit de la diversification du système existant, alors vous devriez essayer d'attraper les mouvements forts, après lesquels le prix reste bloqué à un nouveau niveau, sans se précipiter pour revenir.
La première chose qui vient à l'esprit est une entrée évidente dans la direction de la percée du canal (d'une largeur différente de celle du système original) et une sortie au retour.
Personnellement, je serais intéressé de ne pas reconstruire tout ce modèle à partir de zéro, mais simplement d'essayer de le compléter un peu sur la base des indicateurs qu'il possède déjà - les sommes d'incréments et leurs modules.
Vous pourriez probablement aussi ajouter un temps de séjour minimum à l'intérieur du canal avant de le franchir comme filtre.
La première chose qui vient à l'esprit est l'entrée évidente dans la direction de la rupture du canal (d'une largeur différente de celle du système original) et la sortie au retour).
Le rapport entre la portée et la distance est une chose bien connue (google Kaufman's AMA).
Je suis d'accord, la somme de ces modules apparaît assez souvent - dans Matan, par exemple, on l'appelle variation.
Hélas, les indicateurs retardés sont tout ce que nous avons)
D'ailleurs, les belles actions (qu'elles soient issues de tests ou réelles) du passé ne sont qu'un autre indicateur retardé).