De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 54
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Absolument pas.
Si vous pensez dans l'esprit de la diversification du système existant, alors vous devriez essayer d'attraper les mouvements forts, après lesquels le prix reste bloqué à un nouveau niveau, sans se précipiter pour revenir.
La première chose qui vient à l'esprit est une entrée évidente dans la direction de la rupture du canal (avec une autre largeur que dans le système initial) et une sortie au retour.
Je pense que le fait d'ajouter "directement" un élément de tendance n'aidera pas. L'oscillateur magique, après avoir franchi le canal, ne va pas plus loin mais reste au même endroit pendant un long moment, ce qui est clairement visible sur l'image.
Un stop loss en pips par rapport au prix d'entrée ne fait qu'empirer les choses. Eh bien, c'est typique des processus/systèmes de retour.
Je ne pense pas que le suivi des tendances soit utile ici. L'oscillateur magique ne va pas plus loin après avoir franchi le canal, mais reste longtemps et bruyamment au même endroit, ce qui est clairement visible sur l'image.
Un stop loss en pips par rapport au prix d'entrée ne fait qu'empirer les choses. Eh bien, c'est typique des processus/systèmes de retour.
Exemple illustratif++.
Je ne pense pas que le suivi des tendances soit utile ici. L'oscillateur magique ne va pas plus loin après avoir franchi le canal, mais reste longtemps et bruyamment au même endroit, ce qui est clairement visible sur l'image.
Un stop loss en pips par rapport au prix d'entrée ne fait qu'empirer les choses. Eh bien, c'est typique des processus/systèmes de retour.
D'après ce que je comprends, vous avez une sortie lorsque l'oscillateur revient à zéro. Et si la sortie est précoce - quand elle revient dans un canal plus étroit que votre rouge ?
Dans tous les cas, je ne crois pas qu'il soit possible de construire un bon système purement tendanciel. Mais peut-être qu'en l'ajoutant, le drawdown diminuera un peu et que le facteur de récupération du système original du topicstarter augmentera.
C'est une question très intéressante : comment les grands mouvements se composent-ils de petits mouvements ? Je l'ai étudié un peu en me basant sur le fait qu'un grand zigzag est constitué d'un petit, mais je n'ai rien trouvé d'intéressant.
J'utilise des rendus de taille différente au lieu des zigzags pour l'analyse. Ils montrent également tous les pics de prix, mais contrairement au zig-zag, ils sont plus naturels. Il s'agit essentiellement d'un graphique en tic-tac avec une grande valeur de tic-tac.
S'il s'agit de barres dont la hauteur n'est pas supérieure à une valeur donnée, dans ce cas précis, elles ne semblent pas très pratiques - il n'y aura pas de division claire et nette d'une grande barre en plusieurs petites (contrairement aux barres ou zigzags conventionnels).
On peut aussi prendre diverses grilles de niveaux avec des multiples de distance, mais elles semblent quelque peu imprécises (le résultat peut changer légèrement lorsqu'on déplace les grilles).
En général, le chemin lui-même est défectueux. Si vous prenez/créez quelque chose, vérifiez si c'est différent de SB, si ce n'est pas le cas - mettez-le à la poubelle. Si nous prenons une chose à l'avance, nous pouvons dire qu'il est 100% impossible de trouver quoi que ce soit d'utile pour le trading dans les graphiques du marché. Tu n'as pas à souffrir pour rien.
SB est un objet mathématique abstrait qui n'existe pas dans la réalité. Par conséquent,il existe toujours des différences par rapport à celle-ci, même si elles ne sont généralement pas aussi importantes que nous le souhaiterions. En outre, en raison de la non-stationnarité du prix, ils évoluent dans le temps.
SB est un objet mathématique abstrait qui n'existe pas dans la réalité. Par conséquent,il existe toujours des différences par rapport à celle-ci, même si elles ne sont généralement pas aussi importantes que nous le souhaiterions. En outre, en raison de la non-stationnarité du prix, ils évoluent dans le temps.
Hmm... Ainsi, par définition, il est impossible de gagner sur SB, et de même sur le marché BP en raison de la non-stationnarité. Est-ce que je comprends bien ? Et si vous ramenez BP à une forme stationnaire, est-ce que ça changera quelque chose ?
Hmmm... Il s'avère qu'il est par définition impossible de gagner de l'argent sur le SB, et de même impossible de gagner de l'argent sur le BP du marché en raison de la non-stationnarité. Est-ce que je comprends bien ? Et si vous ramenez BP à une forme stationnaire, est-ce que ça changera quelque chose ?