От теории к практике. Часть 2 - страница 59
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я чот не очень представляю, как систему Шурика преобразовать в трендовую. Она же осциллятор, а осцилляторы весьма неохотно показывают тренд.
На мой взгляд, там и есть самый обычный болинджер, немного в необычном виде, но в общем-то те же причиндалы, тока вид сбоку. Постройте мув на тиках, потом вычтите его из ценового ряда получится остаток примерно такой же как у теоретика-практика, ну а выставление границ открытия сделок, не делают из болинджера неболинджер.
Да и переделать болинджер из возвратной в трендовую ТС, несложно - при достижении порога открываться наружу канала. Если оптимизировать порог открытия поотдельности для каждой ТС, то может быть портфель будет вести себя более устойчиво.
Но идея применить теорию игр и коллективного поведения автоматов, мне сейчас кажется, более продуктивной чем предыдущие потуги применить чистый теорвер к ВР.
Как только "паттерн" идентифицирован большинством участником начинается другой цикл их поведения.
Имхо.
Кстати эта публикация - наводит на многие мысли.
Вполне согласен, что теория игр больше подходит для описания "физики" рынка. Но основной конструктивный метод решения задач ТИ - это сведение их к задачам теорвера, посредством нэшовских смешанных равновесий. Можно ещё заниматься всякого рода моделированиями, но это по сути тот же теорвер в виде метода Монте-Карло.
Главный результат из теории алгоритмов, который следует нам всем всегда помнить - для почти всех последовательностей не существует алгоритма, по которым они могут быть построены)
Теория формальных грамматик тоже, наверное, может иметь смысл для наших исследований. Но, скорее всего, тоже только в соединении с теорвером в виде стохастических грамматик.
Да и переделать болинджер из возвратной в трендовую ТС, несложно - при достижении порога открываться наружу канала. Если оптимизировать порог открытия поотдельности для каждой ТС, то может быть портфель будет вести себя более устойчиво.
Да, именно это имелось в виду.
Вижу, конкретно запутались в предрассудках.)
Монетки уже не подбрасываете, но до торговли еще далековато.
Все процессы подчиняются простым математическим законам и рыночные тоже. Даже рыночные, можно сказать, более показательны.
Где вы берете СБ?
Аааа! Программно смоделированные в каком то диапазоне циферки.)
Так такое СБ будет подчиняться таким же законам как и рыночные.
Охоспаде, и этот туда же....
Да в этой палате все одинаковые. )
Некоторые более высокого мнения о себе))))
Лудоманом может быть не только крановщик, слесарь, токарь, шабашник...
Но и такие высокомерные лица как физики, математики, академики, инженеры, директора....
Чем они отличаются???
Дипломом, а не умением торговать.
Вижу тут на форуме ооочень многие любят показать свой диплом, а не навыки в торговле.
Палата. Что поделаешь? Больные люди, а за собой не замечают.
Прошу прощения, а лично ты как показал свое "умение торговать" и "навыки в торговле"?
Картинками?
Прошу прощения, а лично ты как показал свое "умение торговать" и "навыки в торговле"?
Картинками?
Я лежу в другой палате.)))
Я лежу в другой палате.)))
А претензии пишешь в этой.
Ты в следующий раз вот так вот пиши - "Некоторые, В ТОМ ЧИСЛЕ И Я САМ, более высокого мнения о себе))))"