De la théorie à la pratique - page 1709

 
Alexander_K:

À propos, je reviens parfois à l'idée que le meilleur indicateur de découplage est probablement l'OI.

Mais uniquement en tant qu'indicateur de divergence, c'est-à-dire en tant que conseiller qui prend la décision finale d'entrer dans une transaction au moment où le prix atteint une certaine fourchette de décision.

Il est évident qu'elle ne peut pas fonctionner comme un TS autosuffisant.

Puisque l'OI n'existe pas dans le terminal, et que vous semblez être capable de le calculer par une formule, collez-la ici. Essayons-le dans mon TS. S'il mène au véritable Graal (la Quiet House selon la classification de Dreamer), nous nous réjouirons. А ?

OI est un indice.

Autrement dit, il n'y a que deux concepts de marché qui doivent tourner dans votre tête : le volume et le prix.

Personnellement, je n'ai pu construire un tel indicateur qu'avec eux.

J'ai fait beaucoup de recherches pour obtenir des informations sur les volumes et les prix directement à partir du graphique.

Mais il y a probablement de nombreuses façons....

Je ne peux pas le poster.

Quelqu'un doit toujours perdre pour que le gagnant puisse avoir de l'argent pour le thé et le pain.

 
Renat Akhtyamov:

OI est un indice

Autrement dit, il n'y a que deux concepts de marché qui doivent tourner dans votre tête : le volume et le prix.

Personnellement, je n'ai pu construire un tel indicateur qu'avec eux.

J'ai beaucoup étudié pour obtenir des informations sur les volumes et les prix directement à partir du graphique.

Mais il y a probablement de nombreuses façons....

Je ne peux pas l'afficher.

Quelqu'un doit perdre de toute façon, pour que le gagnant ait de l'argent pour le thé et le pain noir.

Montrez-moi une photo.

 
Vizard_:

Montrez-moi une photo.

une photo ?

Je vais la décrire virtuellement.

deux paires d'arbitrage au sein de l'écart combiné

J'aime l'Eva et le Chif.

l'un est légèrement supérieur, l'autre inférieur

et une autre, une éjection qui les échange.

voici la stratégie

Le trading sur une seule paire est également possible, mais il n'y a rien à couvrir, car le risque est énorme.

De plus, une paire sans description de l'autre est peu informative.

 
Renat Akhtyamov:

une photo ?

Je vais la décrire virtuellement.

deux paires d'arbitrage au sein de l'écart combiné

comme le eva et le chiff

l'un est légèrement supérieur, l'autre inférieur

et une fois, une pointe qui les échange.

voici la stratégie

il est également possible de négocier sur une seule paire, mais vous devez vous couvrir, car le risque est énorme.

vous devez couvrir la différence entre les deux paires.

Coulissant.

 
Vizard_:

Répandre.

Oui, et très petit si tout est dessiné correctement.

Alexander a écrit dans le beignet qu'il peut aller jusqu'à 600 pips.

Cependant, cela devrait tourner en notre faveur...

 
Maxim Kuznetsov:

deux zones fortement corrélées séparées par un pic de nouvelles sont mises en évidence.

Le rouge est le pré-événement, le bleu le post-événement. Le décalage est exactement des barres de 72 heures (3 jours, mercredi, jeudi, vendredi.)

littéralement peu après l'Heure de H, l'ACF est juste en dessous de 1 et diminue progressivement.

...


 
Aleksey Nikolayev:

...


cette caricature devrait être sur la page d'accueil en permanence

avec l'obligation de le visionner avant de le publier et de l'acheter :-)

 
Alexander_K:

Rien de nouveau jusqu'à présent :


Très peu de métiers...

Le problème était et est toujours celui de l'indicateur de découplage. Hier, elle n'a pas autorisé les transactions sur le NZD et à juste titre, mais aujourd'hui elle n'a pas autorisé les transactions sur le AUD et c'était probablement la mauvaise décision...

APPLICATION DE LA MÉTHODE HOLT-WINTERS
EN ANALYSE ET PRÉVISION DES SÉRIES CHRONOLOGIQUES

SÉRIE TEMPS

https://docviewer.yandex.ua/view/0/ ?page=1&*=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&lang=ru


Peut-être que cela vous aidera, je n'y connais rien.

 
Towards the Risk-Free Curve: Logarithmic vs. Arithmetic Returns ⋆ Quantdare %
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As Nassim Taleb states, ideas come and go, stories stay. So today Maximiliano and myself are going to build for you a story which hopefully will carve in your mind the importance of doing things right; or put differently, of using logarithmic returns instead of arithmetic returns when you should. To do so, we will use once again a common...