De la théorie à la pratique - page 1704
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Par ailleurs, toutes sortes d'indicateurs de discorde, d'entropie, etc. ne font que brouiller les pistes et n'apportent aucune amélioration.
C'est une affirmation forte.
Dans 2 ou 3 mois, je le soutiendrai ou le réfuterai en fonction des résultats pratiques. Concrètement maintenant, dans mon TS, j'utilise les indicateurs de dysfonctionnement - aplatissement et asymétrie de la distribution des incréments - puis je vérifierai (sur la base d'au moins 100 transactions sur le compte réel) si les résultats seraient meilleurs/différents sans eux.
C'est une affirmation forte.
Dans 2 ou 3 mois, je le soutiendrai ou le réfuterai en fonction des résultats pratiques. Concrètement maintenant, dans mon TS, j'utilise les indicateurs d'inadéquation - aplatissement et asymétrie de la distribution des incréments - puis je vérifierai (sur la base d'au moins 100 transactions réelles), si les résultats seraient meilleurs/différents sans eux.
Eh bien, il y a une martingale ici, si la moyenne a déjà commencé, alors vous ne pouvez pas l'arrêter avec n'importe quel slippage et d'autres choses, sinon la transaction sera gelée.
Eh bien, il y a une martingale, si elle commence déjà à faire la moyenne, elle ne peut être arrêtée par aucune sorte de dysfonctionnement, sinon la transaction se fige.
Hmmm... Si vous y attachez un réseau neuronal (évidemment, pour classer les points d'entrée dans les transactions), il agira comme un indicateur de dysfonctionnement. Non ?
Hmmm... Si vous y ajoutez un réseau neuronal (évidemment pour classer les points d'entrée dans une transaction), il agira comme un indicateur de dysfonctionnement. Non ?
Oui, mais seulement pour la première transaction afin de déterminer la direction, et ensuite la moyenne est toujours nécessaire si vous avez manqué la direction.
C'est une affirmation forte.
Dans 2 ou 3 mois, je le soutiendrai ou le réfuterai en fonction des résultats pratiques. Concrètement maintenant, dans mon TS, j'utilise les indicateurs de discontinuité - aplatissement et asymétrie de la distribution des incréments - puis je vérifierai (sur la base d'au moins 100 transactions réelles) si les résultats seraient meilleurs/différents sans eux.
Il y a environ trois mois, vous faisiez des super TS. Naturellement, vous l'avez lancé sans surveillance, ou plutôt vous avez dû le chercher dans la maison de la femme de quelqu'un. Comment ça s'est terminé ?
:))) Au lieu de 200 $ sur mon compte, je me suis retrouvé avec 115 $. J'étais sur le point d'abandonner, mais ce post m'a aidé :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
De la théorie à la pratique
Vladimir, 2018.03.03 15:40
Peut-être que le point est que vous cherchez une seule "cloche" ? Un pour chaque heure de la journée et chaque jour de la semaine. Jetez un coup d'œil :
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 l'activité change au cours de la journée
https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page49#comment_5239746 pour les lundis, mardis, ...vendredis
Pourquoi ne pas faire de cette "cloche" une fonction de deux autres variables, les numéros du jour et de l'heure, puisque vous ne recherchez pas un scalaire (un nombre), mais une distribution ? Ou bien paramétrer la cloche que vous recherchez, de sorte que les paramètres deviennent des fonctions (au moins tabulées) des nombres de jours et d'heures. Après tout, si je comprends bien, vous n'avez pas besoin de tout, une description du comportement autour des "queues lourdes" est suffisante...
Si cela donne le vrai Graal, alors Vladimir est un génie et je lui donnerai mon TS pour rien.
D'autres idées devraient être lancées :-)
Où et comment le prix évolue n'est pas très important, mais...
Mais les prix entrent souvent (presque toujours) en autocorrélation lorsqu'il y a un fort mouvement à contre-courant.
pour le plaisir de l'air frais :
vous pouvez ouvrir le graphique et trouver la zone où l'ACF est proche de 1. Il n'est pas très éloigné et est assez spécifique.
De tels événements sont peu fréquents, mais ils ruinent les statistiques de distribution parce que les "pas/bars/incréments" sont simplement identiques. C'est pareil, c'est comme ça que le marché fonctionne.
C'est-à-dire que certaines petites parcelles des statistiques sur lesquelles tout est construit entreront deux fois.
J'ai décidé de m'amuser avec les martychs et de contourner l'algo CE, pour l'instant c'est tout. Je pense mettre un peu d'apprentissage automatique là-dedans aussi.
Par ailleurs, toutes sortes d'indicateurs de dégradation, d'entropie, etc. ne font que brouiller les pistes et n'apportent aucune amélioration.
Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ?
Plus les filtres sont simples et peu nombreux, plus ils sont fiables et meilleurs (plus faciles).
D'autres idées devraient être lancées :-)
Où et comment le prix évolue n'est pas très important, mais...
Mais les prix entrent souvent (presque toujours) en autocorrélation lorsqu'il y a un fort mouvement à contre-courant.
pour le plaisir de l'air frais :
vous pouvez ouvrir le graphique et trouver la zone où l'ACF est proche de 1. Il n'est pas très éloigné et est assez spécifique.
De tels événements sont peu fréquents, mais ils ruinent les statistiques de distribution parce que les "pas/bars/incréments" sont simplement identiques. C'est pareil, c'est comme ça que le marché fonctionne.
Autrement dit, certaines petites zones des statistiques sur lesquelles tout est basé seront incluses deux fois.
En fait, c'est précisément ce type de zone qui conduit à l'irrégularité de l'histogramme d'incrémentation. Du point de vue des conditions du théorème de Glivenko-Kantelli, la condition d'indépendance de l'échantillon est ici violée. Une dépendance positive (coefficient de corrélation positif), évidemment, conduit à un pic de l'histogramme, et une corrélation négative conduit à un aplatissement. En plus de cela, la variance d'échantillonnage (violation d'une autre condition de ce théorème) peut très bien conduire à un histogramme à double sommet.