De la théorie à la pratique - page 1705
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Voici un article intéressant - " Méthodologie pour déterminer la taille optimale de l'échantillon pour la prédiction de séries temporelles non stationnaires".
Il fait également une sorte de prévision de la série
En fait, de telles régions conduisent au chevauchement même de l'histogramme des incréments. En termes de théorème de Glivenko-Kantelli, il y a une violation de la condition d'indépendance de l'échantillonnage. Une dépendance positive (coefficient de corrélation positif), évidemment, conduit à un pic de l'histogramme, et une corrélation négative conduit à un aplatissement. En outre, l'hétérogénéité de l'échantillonnage (violation d'une autre condition de ce théorème) peut très bien conduire à un histogramme à double sommet.
Par exemple, il est possible, plus ou moins, d'éliminer les corrélations diurnes de l'échantillon. C'est assez simple - tout ce qui tombe dans le canal autour de la SMA quotidienne décalée d'un demi-jour est écarté :-) Également pour 2 et 3 jours.
Le reste du canal ne contient pas de corrélations de multiples de 24 heures. La seule question est de savoir comment réaliser correctement un tel canal (évidemment, il doit tenir compte de l'écart en largeur, mais pas des bbands), afin de ne pas trop en jeter.
vous aurez deux distributions - celles que vous avez abandonnées et celles que vous avez laissées :-)
Voici un article intéressant - " Méthodologie pour déterminer la taille optimale de l'échantillon pour la prédiction de séries chronologiques non stationnaires".
Il fait également des prévisions sur les séries.
À première vue, cela ressemble à un retour à l'idée originale de la branche. C'est alors que nous prenons un échantillon de cent cinq cent mille milliards d'incréments et que nous les utilisons pour dessiner un histogramme. Nous sommes alors surpris de constater que l'échantillon d'incréments de quelques heures (le temps de détention de la transaction) ne correspond pas à cet histogramme.
Néanmoins, l'article présente des statistiques qui peuvent être assez calculées et nous pouvons penser si ce modèle de non-stationnarité (epsilon-stationnarité) est adapté à nos besoins. Pour ce faire,la taille minimale de l' échantillon T calculé comme suggéré ici doit être comparable à la durée de vie des transactions.
Par exemple, il est possible, plus ou moins, d'éliminer les corrélations diurnes de l'échantillon. Tout simplement, tout ce qui se trouve dans le canal autour de la SMA quotidienne décalée d'un demi-jour est écarté :-) Également pour 2 et 3 jours.
Le reste du canal ne contient pas de corrélations de multiples de 24 heures. La seule question est de savoir comment dessiner correctement un tel canal (apparemment, il devrait tenir compte de l'écart en largeur, mais pas des bandes), afin de ne pas trop en perdre.
Je crains que l'algorithme fonctionne généralement bien en séparant les loups et les chèvres de l'histoire seulement).
Je crains que nous n'obtenions un algorithme qui sépare splendidement les loups des chèvres sur l'histoire seulement ;)
mon SB est déjà rationné pour la volatilité...méditer sur l'image, merci ;))
Je vous l'enverrai par message privé pour ne pas inciter les trolls à venir ici).
Je vais acheter le Graal.
Je suis prêt à donner entre 9 et 10 dollars, hors frais de transfert.
Je vais acheter le Graal.
Je suis prêt à payer entre 9 et 10 dollars, hors frais de transfert.
C'est moins cher à jeter.
;)
Je vais acheter le Graal.
Le Graal... Le grand symbole des peuples du monde qui souffrent, y compris les pygmées et les Papous.
Je suis trop paresseux pour écrire quoi que ce soit sur ce forum, mais si quelqu'un a besoin de me parler, criez-le avec une larme dans la voix : "Le Graal !" et j'y suis...
Le Graal... Le grand symbole des peuples qui souffrent dans le monde, y compris les Pygmées et les Papous.
Je suis déjà paresseux pour écrire quoi que ce soit sur ce forum, mais si quelqu'un a besoin de me parler, il n'a qu'à crier avec une larme dans la voix : "Le Graal !" et j'y suis...
Le Graal... Le grand symbole des peuples qui souffrent dans le monde, y compris les Pygmées et les Papous.
J'ai déjà la flemme d'écrire quoi que ce soit sur ce forum, mais si quelqu'un a besoin de me parler, il n'a qu'à crier avec une larme dans la voix : "Le Graal !" et j'y suis...
ce fil de discussion rappelle beaucoup ce film :