De la théorie à la pratique - page 851
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C'est étrange, pourquoi tout le monde perd-il ?
Parce que la seule puce contre nous est le spread.
Faites comme vous voulez. Ce n'est pas la question.
Le point, je le répète, est que l'utilisation de méthodes statistiques standard pour traiter les données ne vous mènera nulle part. Et Tukey et ses méthodes n'étaient pas loin de la vérité.
Si vous ne voulez pas comprendre la signification physique sous-jacente de l'équation de Fokker-Planck et autres, ne le faites pas.
Mais, en tant qu'amateur de statistiques, vous devez contrôler la forme de la distribution à l'aide de méthodes non paramétriques avec un échantillon significatif, et savoir littéralement tout ce qu'elle contient à l'étape de calcul actuelle.
Amen.
En soi, l'enthousiasme est une bonne chose. Mais si elle n'est pas complétée par une solide connaissance des bases, le résultat ne sera qu'un analogue de Lysenko.
Qu'en est-il de la loi sur la perte d'un joueur?
Et la loi de la chasse d'eau du joueur?
Si la probabilité d'un résultat favorable est de notre côté, alors le jeu peut durer indéfiniment contre un adversaire plus riche, sinon, le dépôt doit être infini, c'est tout.
Si les chances sont en notre faveur, le jeu peut durer indéfiniment contre un adversaire plus riche.
Malheureusement, ce n'est pas si simple. Il y a le problème du "drawdown infini". Toute baisse (aussi importante soit-elle) sera atteinte en un temps infini avec une probabilité de un.
Lana. Je vais essayer de vous expliquer à nouveau, car je veux vous considérer comme un compagnon sur le chemin épineux de l'espace de Hilbert.
Dans TC, j'applique exclusivement la médiane, tout ce qui lui est lié et les méthodes de calcul de la dispersion, de l'aplatissement et de l'asymétrie, différentes des formules standard pour les moments centraux de SV.
Toutes, j'insiste, toutes les valeurs que j'ai ont une signification physique, pas seulement un ensemble de formules. Je peux, pourrait-on dire, voir les mouvements du paquet de vagues de prix.
Le résultat en 2 semaines :
C'est bon ? Ou avez-vous besoin d'autre chose ?
Et ça va continuer comme ça.
J'ai tout essayé, mais il n'y a pas d'autre moyen.
Dans les tendances, vous allez stagner, dans le plat, vous allez monter.
Malheureusement, ce n'est pas si simple. Il y a le problème du "drawdown infini". Toute baisse (aussi importante soit-elle) sera atteinte dans un temps infini avec une probabilité de un.
Si un joueur a une chance de perdre, il ne manquera pas de la saisir :-)
PS. dans la plupart des "jeux de l'infini" abstraits, il y a un énorme défaut - le critère de perte est défini (atteint 0), mais il n'y a pas de gain.
Sasha, n'est-il pas intéressant de calculer le kurtosis moyen pour toutes les paires de devises ? Ou avez-vous déjà cherché ?
Aplatissement non paramétrique moyen sur toutes les paires, sur mes données tick, =20.
Si un joueur a une chance de perdre, il la prendra certainement :-)
PS : Dans la plupart des "jeux de l'infini" abstraits, il y a une énorme faille - le critère de perte est défini (atteint 0), mais il n'y a pas de victoire.
Je peux faire plaisir à tous ceux qui souffrent du fait que, comme il n'y a pas d'attente sur le marché, 95% vont vendre, et vont soit vivre dans une fosse à ordures, soit travailler dans une usine, mais 5% peuvent avoir infiniment d' argent du marché. En d'autres termes, tel qu'il est impossible de l'imaginer.
Conclusion : le Graal existe, point final.