De la théorie à la pratique - page 1708
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Non, une sorte d'indicateur de découplage est indispensable. Sans lui, aujourd'hui, sur toutes les paires avec NZD, mon TS aurait perdu la totalité du dépôt.
Elle est absolument nécessaire pour des métiers comme le vôtre. Et si vous le faites avec une moyenne, le nombre de paramètres TS augmente beaucoup.
D'autres idées devraient être lancées :-)
Où et comment le prix évolue n'est pas très important, mais...
Mais les prix entrent souvent (presque toujours) en autocorrélation lorsqu'il y a un fort mouvement à contre-courant.
pour le plaisir de l'air frais :
vous pouvez ouvrir le graphique et trouver la zone où l'ACF est proche de 1. Il n'est pas très éloigné et est assez spécifique.
De tels événements sont peu fréquents, mais ils ruinent les statistiques de distribution parce que les "pas/bars/incréments" sont simplement identiques. C'est pareil, c'est comme ça que le marché fonctionne.
C'est-à-dire que certaines petites zones dans les statistiques sur lesquelles tout est basé, vont entrer deux fois.
J'ai pris le temps de faire une autre capture d'écran du même événement :
mettant en évidence deux zones fortement corrélées séparées par un pic de nouvelles.
rouge - avant les événements, bleu - après les événements. Décalage - barres de 72 heures exactement (3 jours, mercredi, jeudi, vendredi.)
Peu après H, l'ACF est légèrement inférieur à 1 et baisse progressivement.
Peut-être que quelqu'un s'en rendra compte, ou que ça sera juste utile.
Les contrats à terme et les options sont des produits dérivés en premier lieu et constituent des mécanismes d'autorégulation qui empêchent le processus de devenir incontrôlable.
cela semblait un peu effrayant :-) comment l'expliquer aux techniciens... ce sont des pièces jointes entresonnantes, pas un moyen de tricher, comme cela semblait être le cas auparavant.
L'avant est différent
forward est le taux de règlement à terme des banques pour toutes sortes de règlements.
c'est compréhensible, mais c'est leur problème :-)
ils ont tort avec le forward aussi, le risque de change et tout ça...cet indicateur ne concerne que la volatilité
Les anciennes écritures disent : "Trempez vos mains dans le miel pour que l'argent y reste collé".
Cette procédure doit être effectuée quotidiennement et le Graal vous trouvera.
Comment va le commerce ?
forward est le taux de règlement à terme des banques pour toutes sortes de règlements.
c'est compréhensible, mais c'est leur problème :-)
ils ont tort avec le forward aussi, le risque de change et tout ça...cet indicateur ne concerne que la volatilité
Comment va le commerce ?
Rien de nouveau jusqu'à présent :
Très peu de métiers...
Le problème était et est toujours celui de l'indicateur de découplage. Hier, elle n'a pas autorisé les transactions sur le NZD et à juste titre, et aujourd'hui elle n'a pas autorisé les transactions sur le AUD et c'était probablement la mauvaise décision...
En général, le forum devient de plus en plus terne... Il n'y a pas de rage, pas de soif de combattre le marché, pas de feu...
De ce que j'ai lu dernièrement, le seul post mémorable est celui-ci :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Analyse quantique par Duca
Maxim Romanov, 2019.11.13 09:57
Pour simplifier, et pour commencer, nous considérerons le modèle comme bidimensionnel, c'est plus facile comme ça. La tâche consiste à remplacer notre temps en secondes par le temps du marché. Le temps n'étant rien d'autre que le nombre de processus qui se sont produits, il devrait avoir une structure similaire pour le marché. Notre temps n'a rien à voir avec le marché, c'est un fait.
D'où la question : quels sont les processus qui influencent le prix ? Le seul processus fondamental est le trading, donc j'ai supposé utiliser le trading au lieu du temps. Mais peut-être que quelque chose d'autre peut être utilisé comme temps, quelque chose de plus fondamental et qui détermine le prix ?
Si nous élargissons à un modèle tridimensionnel, alors lorsque vous achetez un actif, vous vendez également un autre actif. Le prix est donc influencé par ces mêmes transactions non seulement d'un actif, mais aussi d'un autre. Pour simplifier, prenons une action et achetons-la avec des roubles. Mais dans le processus d'achat des actions, il y a non seulement une réévaluation des actions, mais aussi une réévaluation du rouble. Et s'il n'y avait pas d'activité commerciale sur l'action pendant une heure, il y avait toujours une activité commerciale sur le rouble. Donc le temps du rouble a été plus long que celui de l'action... Au moment de la transaction d'achat de l'action, la réévaluation de l'action a eu lieu une fois, alors que celle du rouble aurait pu avoir lieu au moins 1000 fois.
Il s'avère que le temps pour les deux actifs s'écoule à des vitesses différentes, et le prix reflète l'état actuel des choses.
Alors qu'est-ce qui peut être considéré comme du temps, à part les transactions, des idées ?
Un certainMaxim Romanov pense correctement à résoudre le mystère du temps propre du marché. De toute évidence, il est tourmenté par l'idée que le Graal se trouve là - dans l'espace-temps courbé. Hehe... C'est le bon chemin vers la Vérité. Mais du désir secret d'y ressembler à sa véritable incarnation, il faut beaucoup de travail. Oui.
Rien de nouveau jusqu'à présent :
Très peu de métiers...
Le problème était et est toujours celui de l'indicateur de découplage. Hier, elle n'a pas autorisé les transactions sur le NZD et à juste titre, et aujourd'hui elle n'a pas autorisé les transactions sur le AUD et c'était probablement la mauvaise décision...
sur audi je me suis rasé aujourd'hui bien sûr
C'est absurde, il a agi comme ça.
nous avons une situation d'arbitrage
l'indicateur de panne dont vous parlez est un graal en soi
quant à personne, j'ai créé un tel indicateur l'autre jour, j'y travaille depuis 10 ans.
J'ai commencé dans le fil "Conseiller expert du monde", il y a une version périmée de celui-ci.
Même sur celui-là, j'ai fait 20 fois le dépôt.
je suis revenu sur ce sujet à de nombreuses reprises, je l'ai étudié et approfondi
mon instinct m'a dit : tout devrait être arbitré, il devrait y avoir de l'arbitrage.
Les impulsions, les flotsam et les tendances sont tous des arbitrages pour une raison.
en fait, c'est le cas ! !!
rentabilité - jusqu'à 100 % par jour
alors essaimer et rester sur ce chemin
À propos, je reviens parfois à l'idée que le meilleur indicateur de découplage est probablement l'OI.
Mais uniquement en tant qu'indicateur de divergence, c'est-à-dire en tant que conseiller qui prend la décision finale d'entrer dans une transaction au moment où le prix atteint une certaine fourchette de décision.
Il est évident qu'elle ne peut pas fonctionner comme un TS autosuffisant.
Puisque l'OI n'existe pas dans le terminal, et que vous semblez être capable de le calculer par une formule, collez-la ici. Essayons-le dans mon TS. S'il mène au Vrai Graal (Quiet House selon la classification de Dreamer), nous nous réjouirons. А ?