Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 258

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Joker:
https://www.mql5.com/ru/code/1146

Il existe plusieurs approches, les principales étant :

1. Normalisation de tous les instruments par rapport à un instrument unique

2. Normalisation de tous les instruments par rapport à une fonction indépendante.

Toutes les méthodes sont en fin de compte basées sur l'analyse de régression et j'ai déjà donné un lien vers une matlib pour le calcul de celle-ci

J'utilise le rationnement par rapport à une fonction indépendante...

 
Joker:

Il existe plusieurs approches, les principales étant :

1. Normalisation de tous les instruments par rapport à un instrument unique

2. Normalisation de tous les instruments par rapport à une fonction indépendante.

Toutes les méthodes sont en fin de compte basées sur l'analyse de régression et j'ai déjà donné un lien vers la bibliothèque de calcul pour le faire.

J'utilise le rationnement par rapport à une fonction indépendante...

Merci. Je vais penser
 
Joker:

Il existe plusieurs approches, les principales étant :

1. Normalisation de tous les instruments par rapport à un instrument unique

2. Normalisation de tous les instruments par rapport à une fonction indépendante.

Toutes les méthodes sont en fin de compte basées sur l'analyse de régression et j'ai déjà donné un lien vers la bibliothèque de calcul pour le faire.

J'utilise le rationnement par rapport à une fonction indépendante...

C'est juste que j'ai un peu farfouillé, et jusqu'à présent je n'ai pas observé l'effet que vous avez mentionné - que les écarts normalisés continuent à aller dans des canaux (dirigés de diverses manières, mais dans des canaux néanmoins). Immédiatement après être sortis de la zone de co-intégration, ils commencent à se balancer comme ils le souhaitent.
Je reproche à la "méthode" de cointégration
 
Joker:

J'utilise la normalisation par rapport à la fonction indépendante...

Voici la partie amusante. Jusqu'à présent, nous avons deviné un compte de régression de 3 sur 1, de ligne droite et d'oscillateur. La bite a un écart optimal séparé.
Quelles autres idées avez-vous et qui s'en moque ?
 
b2v2:
Voici la partie amusante. Jusqu'à présent, nous avons deviné un compte de régression de 3 sur 1, de ligne droite et d'oscillateur. Dick a un écart optimal séparé.
Quelles sont les autres idées qui existent et qui ne les plaignent pas ?
Veuillez expliquer ce qu'est le "on 3 on 1"? Grâce à la dernière mise à jour de Joker, l'image globale est devenue beaucoup plus claire (merci beaucoup et un grand salut au sol des "terriens" pour cela). En ce moment, je suis tourmenté par une question mathématique. A savoir quelle méthode utiliser pour normaliser le canal. En son temps, Joker a fait référence à l'invention de Chrenfix - l'indicateur Trindytsykly. Il a recommandé d'étudier ses œuvres. Il utilise la "normalisation par rapport à la fonction indépendante", si je ne me trompe pas. Mais cet outil est-il adapté à nos besoins ? Les mathématiques du Joker peuvent être très différentes. Et donc les résultats sont quelque peu différents.
 
IronBird:
C'est juste que j'ai un peu farfouillé, et jusqu'à présent je n'ai pas vu l'effet que vous avez mentionné - que les écarts normalisés continuent à aller dans des canaux (dirigés de toutes sortes de façons, mais dans des canaux néanmoins). Immédiatement après avoir quitté la zone de co-intégration, ils commencent à se balancer comme ils le souhaitent.
Je blâme la "méthode" de cointégration.
Quelle méthode avez-vous utilisée pour normaliser ?
 
seedormatrasch:
Pouvez-vous expliquer ce que signifie "on 3 on 1"? Grâce aux derniers posts de Joker, l'ensemble du tableau est devenu beaucoup plus clair (merci beaucoup et une grande poignée de main des "terriens" pour cela). En ce moment, je suis tourmenté par une question mathématique. A savoir quelle méthode utiliser pour normaliser le canal. En son temps, Joker a fait référence à l'invention de Chrenfix - l'indicateur Trindytsykly. Il a recommandé d'étudier ses œuvres. Il utilise la "normalisation par rapport à la fonction indépendante", si je ne me trompe pas. Mais cet outil est-il adapté à nos besoins ? Les mathématiques du Joker peuvent être très différentes. Et donc les résultats sont quelque peu différents.

Ne réinventez pas la roue :

CAlgLib::LRBuild sauvera les pères de la démocratie russe...

( Collègues, avec votre permission, je vais quitter ce fil. Je vous ai donné toutes les informations nécessaires. )

 
Qu'est-ce que le 3 contre 1.
Qui en a besoin :
1. prendre 4 instruments et faire une régression linéaire de 3 sur 1 d'entre eux. Par exemple gbpusd, audusd, nzdusd sur eurusd. Il y a exactement 4 options, comme vous pouvez facilement le deviner. Vous pouvez choisir 4 des 7 majeures 35. Total de 140 variantes.
2. La régression peut être effectuée sur une ligne droite y=ax+b.
3. La régression peut être effectuée sur une onde sinusoïdale ou sur +1,-1,+1,-1.
4. Dick résout un autre problème - faire un spread à partir d'instruments ayant une variance minimale.

La régression peut être effectuée sur N'IMPORTE QUELLE fonction.
 
LRBuild dans alglib est juste la construction d'une régression linéaire. Mais quelle fonction, je ne suis plus à l'aise pour le demander. Je ne suis pas à l'aise pour demander de quelle fonction il s'agit. Peut-être que le Joker compte les 140 variantes. Pour un ordinateur, ce n'est pas grand-chose.
 
b2v2:
Qu'est-ce que le 3 contre 1.
Qui a besoin :
1. prendre 4 instruments et faire une régression linéaire de 3 sur 1 d'entre eux. Par exemple gbpusd, audusd, nzdusd sur eurusd. Il y a exactement 4 options, comme vous pouvez facilement le deviner. Vous pouvez choisir 4 des 7 majeures 35. Total de 140 variantes.
2. La régression peut être effectuée sur une ligne droite y=ax+b.
3. La régression peut être effectuée sur une onde sinusoïdale ou sur +1,-1,+1,-1.
4. Dick résout un autre problème - faire un spread à partir d'instruments dont la variance est minimale.

La régression peut être effectuée sur N'IMPORTE QUELLE fonction.

Pour citer à nouveau le Joker :

Il existe plusieurs approches, dont les principales sont les suivantes :

1. Normalisation de tous les instruments par rapport à un seul instrument

2. Normalisation de tous les instruments par rapport à une fonction indépendante.

Toutes les méthodes sont finalement basées sur l'analyse de régression et j'ai déjà donné le lien vers la librairie mathématique permettant de la calculer.

J'utilise le rationnement par rapport à une fonction indépendante...

Il en découle que 3 par 1 n'est pas notre méthode. Et pas d'option 140.

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