Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 256
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Sois patient, oncle Fyodor, il reste encore deux robes.
Merci, c'est drôle ))))
Laissez-moi vous dire une autre vérité : en travaillant avec des spreads nuls, par exemple, lorsque vous avez trouvé un modèle avec des valeurs positives pendant trois semaines, alors les paramètres de ce modèle ont un rendement positif sous la forme d'une parabole inversée, dont le centre change également au fil du temps (c'est-à-dire qu'il se déplace vers la gauche ou la droite, des valeurs les plus basses vers les plus hautes, et vice versa).
Les spreads neutres par rapport au marché vous permettent de ralentir l'évolution de ces paramètres, c'est-à-dire la vitesse de déplacement de ces paraboles, et en sélectionnant les valeurs optimales du système de trading par unité de temps, vous avez le temps de trader positivement ces paramètres avant qu'ils n'évoluent vers des valeurs non rentables. Par exemple, vous avez trouvé un modèle dans le passé qui vous a donné des paramètres positifs pendant trois semaines ou un mois. En négociant les taux de rendement maximum de ce modèle après sa construction, vous n'obtiendrez jamais le même rendement maximum, que ce modèle a montré, vous obtiendrez 50 ou 70 pourcents de ses paramètres parce que ce modèle bouge et qu'il doit être ré-optimisé par la suite. C'est-à-dire que, par exemple, au cours de la semaine suivante, vous pouvez échanger ce modèle (si le modèle du système sur les spreads neutres par rapport au marché affiche par exemple un rendement de 500-700%, alors vous gagnerez par exemple 250-300% maximum au cours de la semaine suivante, car le modèle se déplace). Ne prêtez pas attention aux chiffres 500, 700, 200, 300 - il s'agit des risques extrêmes les plus élevés. En réalité, je travaille avec des modèles qui affichent environ 100% sur une période simulée avec une faible charge marginale sur le compte, ce qui dans la pratique donne un rendement de 20-30% par semaine. Et franchement, pionnier - c'est assez pour moi, je ne vais pas courir après plus %)
En outre, ce modèle doit être régulièrement réoptimisé.
Plus il y a d'instruments dans le modèle neutre par rapport au marché, moins ses paramètres optimaux sont volatils (c'est-à-dire que la parabole des paramètres optimaux se déplace plus lentement), mais plus il faut attendre pour que la position soit rentable.
En quoi diffère-t-il des outils de négociation habituels, par exemple ? Eh bien, les modèles optimaux que vous trouvez dans les testeurs de stratégies fonctionnent si peu de temps que vous n'avez pas le temps de les négocier positivement, et le marché engloutit vos positions ainsi que votre argent. Dans ce cas, seuls les robots rapides avec des objectifs bas (comme les scalpeurs, les pipsers et autres cloches et sifflets) que les courtiers aiment arracher fonctionnent positivement.
Les modèles neutres par rapport au marché n'ont rien à foutre de ce qui se passe sur le marché, ils sont neutres par rapport au marché.
En bref, messieurs, les mathématiques, la programmation et le labeur, le labeur, le labeur...
Je m'efforce de battre le record établi par l'auteur, par pur intérêt sportif... %), c'est-à-dire battre le record qu'il a atteint - multiplier la dépo par plus de 100 en un mois...
Quelque chose me dit que vous pouvez le faire %)
Jusqu'à présent, j'ai pris la barre d'une multiplication par 9 en quinze jours (un exemple d'un tel modèle dans la pièce jointe - ci-dessus) qui donnera une multiplication par 81 en un mois. J'ai maintenant des modèles avec une croissance de 12 fois en 2 semaines, mais ils sont très instables (avec de tels risques enragés nous obtenons un modèle stabilisant avec des paramètres 12x8), c'est-à-dire que théoriquement 12*12 = 144 fois la croissance théorique en un mois est déjà possible, mais la technologie pour former une superposition devrait être davantage stabilisée.
Le principal problème est d'attraper le signe de la direction du jeu de paramètres optimal. Des indicateurs indirects pour résoudre ce problème existent déjà, mais ils doivent encore être travaillés.
Des exemples de paramètres de TS paraboliques sont présentés ci-dessous :
c'est la chose qui se promène à gauche et à droite le long de l'ensemble des paramètres optimaux avec le temps, ce qui change le modèle du TS optimal. Si vous travaillez stupidement au maximum, alors il n'y a presque aucune chance d'échouer - vous pouvez seulement diminuer le rendement parce que votre TS sera sur un des bras des paraboles des paramètres optimaux de TS et ne tombera qu'après un long moment (en gros laissez-le dériver - vous tirerez un stop loss).
Avec le temps, nous pouvons déterminer dans quelle direction évolue l'ensemble des paramètres optimaux et, en agissant de manière proactive, nous pouvons attraper la valeur maximale de cet ensemble à l'avenir, maximisant ainsi l'efficacité de l'AT. Pour ce faire, nous utilisons la physique ordinaire avec des problèmes élémentaires de 1ère classe :
Un train a quitté le point A en direction du point B, en se déplaçant à la vitesse N. La question est : dans combien de temps arrivera-t-il au point B ? ou Où sera-t-il au temps T ?
Seul ce train est spécial - il peut s'arrêter à mi-chemin et repartir dans la direction opposée )comme les angles des écarts peuvent changer dans n'importe quelle direction, mais à long terme, leurs angles sont linéaires.
Simplifions le problème pour le comprendre en le résolvant - introduisons un peu d'humour )))) :
L'ensemble des paramètres optimaux a la forme indiquée dans la figure ci-dessus. Dans la figure ci-dessous, j'ai montré comment identifier la direction dans laquelle le modèle se déplace maintenant. L'identifiant de la direction du mouvement est la proue du navire avec une falaise caractéristique. Pour obtenir une efficacité maximale de la CT dans ce cas, nous devons utiliser l'ensemble des paramètres optimaux indiqués par le point rouge. Il y a donc une forte probabilité que nous soyons au sommet de l'efficacité de la CT à un moment ultérieur (dans le futur) :
Si vous vous souvenez, à l'époque soviétique, il y avait une machine à sous populaire dans les cinémas.
Eh bien, c'est une situation similaire à celle de ))))))))))))))))))). - La torpille, quand elle arrive, doit toucher le centre du navire. Et s'il frappe la proue ou la poupe, ce n'est pas grave non plus. Le problème sera résolu et l'objectif sera atteint (c'est-à-dire que nous tirerons profit du marché).
Je me souviens, bien sûr, que la machine la plus raisonnable était ))))
Bonjour ! Et merci pour les commentaires et les conseils.
Il s'avère que gStartBar est un paramètre important.
Et si vous prenez les deux autres semaines d'un autre mois pour l'optimisation ? Est-ce aussi des centaines de pourcentages ?
Bonjour ! Et merci pour les commentaires et les conseils.
Il s'avère que gStartBar est un paramètre important.
Et si vous prenez les deux autres semaines d'un autre mois pour l'optimisation ? Aussi des centaines de pour cent ?
Oui. Dans n'importe quel mois, dans n'importe quelle semaine. Quant au pourcentage, il dépend des risques avec lesquels vous travaillez.
Dans ce cas, gStartBar est la distance entre le modèle normalisé et le point de décision dans le temps (dans mon cas en tout cas).
ModelWidth est la longueur du modèle du canal normalisé.
Un autre paramètre clé - ModelIDX - est la distance entre l'axe et la limite inférieure du canal de variance de l'écoulement étalé. Qui est entré dans la zone de décision de ce modèle, c'est ce que nous échangeons.
La superposition est formée en négociant l'ensemble des spreads dans le point de décision du modèle optimal actuel.
J'ai pratiquement couvert tout ce que je pouvais.
Bref, je vous ai dit tout ce que je pouvais penser.