rentabilité 43 !

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Barres dans l'historique 617733
Ticks simulés 2576426
Qualité de la simulation 25,00%
Erreurs de concordance du graphique 0
Dépôt initial 1000,00
Bénéfice net 4870996,26
Bénéfice total 4985180,01
Perte totale -114183,75
Rentabilité 43,66
Espérance de gain 530.38
Drawdown absolu 0,00
Drawdown maximal 5919,00 (0,21%)
Drawdown relatif 7,80% (2195,68)
Total des transactions 9184
Positions courtes (% de gain) 5038 (99,44%)
Positions longues (% de gain) 4146 (98,43%)
Transactions rentables (% de toutes) 9091 (98.99%)
Transactions perdantes (% de toutes) 93 (1,01%)
Plus grande transaction rentable
2959,50
transaction perdante -2761,78
Moyenne
transaction rentable 548,36
transaction perdante -1227,78
Maximum
gains continus (profit) 592 (344103.50)
pertes continues (perte) 2 (-4932.50)
Maximum
gains continus (nombre de gains) 344103.50 (592)
pertes continues (nombre de pertes) -4932.50 (2)
Moyenne
gains continus 104
pertes continues 1

rapport de l'enfant 6 mb, donc juste comme ceci

 
Si seulement les sociétés de courtage ne limitaient pas les lots, et la taille du bit ne serait pas limitée et nous obtiendrions un graphique comme la branche droite de la parabole :)
 
Une belle carte, un rêve :). Même avec un terrain stable, c'est très bien.
Et à quel intervalle a-t-il été testé ?
 

C'est très proche de l'adaptation d'une histoire.

 
L'intervalle est de presque deux ans. 9 000 transactions. 20 par jour.
 
Vinin:

C'est très proche de l'adaptation d'une histoire.


depuis 8 ans la même chose, avec les mêmes paramètres
 
Mathemat:
L'intervalle est de presque deux ans. 9 000 transactions. 20 par jour.

J'ai essayé de tirer le maximum du conseiller expert, et réduire le nombre de transactions ne fait qu'ajouter de la stabilité, bien sûr.
 
Vinin писал (а): C'est un peu comme s'intégrer dans une histoire.
Je préciserais même : il ne s'agit pas d'une histoire, mais plutôt d'un testeur. Un facteur de profit aussi phénoménal - avec autant de transactions - est irréaliste. Il se peut qu'un grand nombre de transactions aient lieu dans un rayon d'une minute. La qualité de la modélisation est faible ; il n'y a rien de précis à dire. Augmentez la TF de travail, delyus, si vous voulez de la certitude. Et encore une chose : montrer les résultats des tests sur un terrain en croissance est un mauvais ton. Jouez avec des millions pour vous-même autant que vous le voulez, mais pourquoi montrer cette auto-illusion aux autres !
 

delyus, n'espérez-vous pas un peu trop tôt (sans ironie) ? Il n'y a pas si longtemps, j'ai également obtenu le même résultat avec le testeur. Peut-être que nos algorithmes sont similaires d'une certaine manière... Mais lorsqu'il est exécuté en ligne, le conseiller expert échoue. Lentement mais sûrement. Bien qu'il donne des bénéfices lorsqu'il est testé en dehors de l'échantillon, il est aussi bon qu'en l'optimisant. Je suis toujours en train de comprendre pourquoi cela arrive. Mon conseiller expert est basé sur une logique "purement banale", sans indicateurs.

Mais la vôtre ? Quelle période et quel symbole avez-vous utilisé pour effectuer le test ? J'espère que ce n'est pas un secret ? Et comment fonctionne votre Expert Advisor en ligne aujourd'hui ?

A propos, voici mon test similaire - lot=0.1/permanent.

Qualité de la modélisation 90,00% Erreurs de correspondance des graphiques 4

Dépôt initial 10000.00

Bénéfice net 79966.53

Rentabilité 2,75 Gain attendu 7,40

Drawdown absolu 0.66 Drawdown maximal 826.46 (1.01%) Drawdown relatif 1.76% (387.19)

Total des transactions 10804 Transactions rentables (% du total) 5130 (47,48%) Transactions déficitaires (% du total) 5674 (52,52%)

Moyenne des transactions rentables 24.50 des transactions perdantes -8.06

 
delyus:
Vinin:

C'est un peu comme adapter une histoire.


8 ans, même chose, avec les mêmes paramètres


Je viens de faire ces photos moi-même. Juste être conscient qu'il y a eu un ajustement de l'histoire.

Et d'autres développeurs ont réalisé de telles images. Mais j'ai tout de suite été prévenu qu'il s'agissait d'un raccord.

Peut-être qu'il serait mieux de le mettre sur Demo pendant un mois. Et dans un mois, affichez le résultat.

 
Mathemat:
Vinin a écrit (a) : C'est très proche de l'adaptation d'une histoire.
Je préciserais même : il s'agit plutôt d'un testeur que d'une histoire. Un facteur de profit aussi phénoménal - avec autant de transactions - est irréaliste. Il se peut qu'un grand nombre de transactions aient lieu dans un rayon d'une minute. La qualité de la modélisation est faible ; il n'y a rien de précis à dire. Augmentez la TF de travail, delyus, si vous voulez de la certitude. Et encore une chose : montrer les résultats des tests sur un terrain en croissance est un mauvais ton. Vous pouvez jouer avec des millions pour vous-même autant que vous le voulez, mais pourquoi devriez-vous montrer cette auto-illusion aux autres ?

lot max 10. si vous mettez lot max 10 000, vous pouvez obtenir le budget de l'amerique en quelques mois)))
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