Des stratégies qui donnent de gros profits - page 10
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2) Mais ce que vous avez donné comme courbe de croissance du dépôt est absurde. Cela ne peut même pas se produire en théorie .....
En fait, de telles stratégies sont tout à fait possibles si vous vendez des options loin de la monnaie avec un effet de levier.
Il y a essentiellement deux problèmes :
1. Personne ne donnera un effet de levier de 1:100.
2. l'absence de trades perdants dans l'historique est juste une raison de se demander s'il n'y a pas un risque non comptabilisé qui, s'il se réalise, avec une probabilité d'epsilon%, ne vous laissera pas sans profit (appartements, etc. pour les dettes :D)
En fait, l'espérance de gain reste nulle, la distribution des rendements présente une énorme pente négative, et les pertes sont si rares et si dévastatrices que leur valeur moyenne et leur probabilité s'avèrent difficiles à estimer.
Et même cela ne les a pas aidés à tuer l'idée derrière ces robots. Ils ont stupidement cessé de verser de l'argent et ont commencé à annuler les transactions sur l'historique.
Testons la viabilité de l'une de vos stratégies. J'annulerai toutes ses transactions rentables sur l'historique avant de retirer l'argent... comment pouvez-vous tenir compte de cette nuance dans vos projections ? :-)
Quelle est l'astuce ou le truc : vous avez construit une stratégie sur un graphique linéaire - les DCs ne donnent pas de trades rentables... ils peuvent tout retourner comme ça avec n'importe quelle stratégie... et prouver que tu n'es pas un imbécile... ils ne veulent pas les rendre... c'est tout... soit vous perdez volontairement, soit vous n'en recevez pas... c'est tout...
Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour appuyer sur le bouton ! ACHETER - ACHETER, VENDRE - VENDRE)
En fait, de telles stratégies sont tout à fait possibles si vous vendez des options loin de la monnaie avec un effet de levier.
Il y a essentiellement deux problèmes :
1. Personne ne donnera un effet de levier de 1:100.
2) L'absence de trades perdants dans l'historique - cela vous fait juste vous demander s'il y a un risque non comptabilisé qui, s'il est réalisé, avec une probabilité d'epsilon%, ne vous laissera pas sans profit (condo, etc. pour les dettes :D)
En fait, l'espérance de profit reste nulle, la distribution des rendements a une énorme pente négative, et les pertes sont si rares et si dévastatrices que leur valeur moyenne et leur probabilité sont difficiles à estimer.
En options peut-être. Je ne suis pas fort en eux. Mais voici un exemple concret. Négociation publique, championnat ATS en 2007. Il n'y a pas d'options là-bas comme c'est le cas à MT. Négocier une paire de devises. Pas de moyenne, de surenchère, de martin, etc. Le robot que j'ai cité en exemple (winwin2007) a une courbe d'équité parfaitement droite, du moins pour les 110 premières transactions, jusqu'à ce qu'ils commencent à changer le mode de cotation.
Je voudrais attirer votre attention sur le stop loss et le TP fixés immédiatement à l'entrée.
voici le premier accord
'500432' : ordre instantané de vente de 5.00 EURGBP à 0.6977 sl : 0.6997 tp : 0.6975
Il est clair que le stop loss est plus important, mais sa valeur n'est que de 20 pips et il ne sera pas destructeur pour le compte. Une centaine d'arrêts de ce type à la suite tuerait le compte, mais la courbe des actions dit le contraire. Il a une entrée précise sur le marché où la probabilité d'obtenir un TP est plusieurs fois supérieure à la probabilité d'obtenir un stop loss (certainement plus de 1:10). Par conséquent, le MO du système est positif. L'apparition de plusieurs arrêts consécutifs est le signe d'un changement dans le devis. Il suffit d'ajouter cette condition au robot pour qu'il cesse de négocier.
Vous l'arrêtez, modifiez ses paramètres et en démarrez un nouveau.
C'est une discussion sans importance... Si avant il y avait au moins un graphique des résultats (même si sans chiffres), maintenant il n'y a plus de résultats non plus. Maintenant il y a des émotions comme "ils ont été déshabillés comme des enfants", "ils ont couru en pleurant", "ils ont tué l'idée", "ils se sont arrêtés bêtement", etc... De telles émotions ne sont pas une preuve de la "survivabilité" du système.Ces émotions ne sont pas une preuve de la "survivabilité" du système. Le robot doit être considéré comme une partie du système, à savoir sa partie technique. Et puis il y a la partie organisationnelle, qui nécessite aussi un certain niveau d'expertise ;)
S'il n'y a pas de résultat, cela signifie que le système dans son ensemble ne remplit pas sa mission.
Messieurs, vous discutez d'une situation qui s'est produite il y a 7 ans. Retournez au présent. D'autant plus que le marché du forex a beaucoup évolué depuis (comptes ECN).
Et ces algorithmes modifient considérablement le marché. Et un trader sain d'esprit ne les utilisera pas. Je vois que vous observez ce marché de très près, pouvez-vous m'apporter quelque chose de similaire qui fonctionne actuellement. Qu'est-ce qui serait dans le domaine public, qui permettrait d'analyser les transactions, comment le robot entre, sort, où il place un SL, où il prend le profit ?
Pour être honnête, je ne crois pas à une stratégie vieille de 7 ans qui reste rentable à ce jour. Surtout dans le domaine du forex. :)
Mais vous pouvez le vérifier vous-même, par exemple sur LMAX. Place de marché ECN, exécution en bourse, ordres en attente à l'intérieur du spread, vous mettez des limiteurs sur le marché (vous êtes le fournisseur de liquidité), API C#/C++/Java/FIX. Le site est à Londres, comptes séparés, régulé par la FCA. L'inscription est de 10 000 $.
Essayez votre algorithme. Les résultats seront publiés.
Et je n'ai prétendu nulle part qu'il fonctionne encore (le robot est à moi). Si mon algorithme fonctionnait jusqu'à présent, il n'y aurait aucune raison de partir. Cela fonctionne et laissez-le fonctionner. Cela fait longtemps que je n'ai pas négocié sur le marché des changes. Je ne vois pas l'intérêt de faire les mêmes erreurs pour la centième fois. L'échange réel est beaucoup plus confortable.
Et êtes-vous prêt à exprimer les principes d'un système de trading, ou les conditions peuvent changer de 180 degrés ? Voici un exemple : À la mi-janvier, la banque suisse a cessé de maintenir l'EURCHF à 1,2. Le taux de change est tombé à 0,8. Pouvez-vous expliquer le principe de la stratégie de trading de l'EURCHF pour 2014 et pour cette année ?
Je peux vous donner un autre exemple de robot (ou plutôt de stratégie qui a changé le marché). Sur le forum 4, cette stratégie est décrite quelque part.
De mon point de vue, c'est elle qui a influencé le fait qu'il n'y a pas de lots dans MT5 maintenant et qu'il n'y en aura jamais.