Vergessen Sie zufällige Zitate - Seite 45
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Aus der Hypothese des effizienten Marktes ergibt sich, dass es möglich ist, zu einem besseren Preis zu kaufen. So wie die Reflexe eines Hundes aus seinem zentralen und peripheren Nervensystem und den von Pawlow untersuchten Funktionsmustern folgen.
Das war's, halt die Klappe. Denkt euch neue Definitionen für das Rad und Theorien darüber aus, warum es rund ist.
Gefällt Ihnen der Zeitplan nicht schon?
Sie nicht?
Bei Sojabohnen sehen die Hedger derzeit sehr gut aus)
Ja, in der Tat, sie sehen auf den Bohnen viel technischer aus.
Welche Theorien, welche Hypothesen? Woher haben Sie das alles?
Bücher, mein pelziger Freund, wir haben alles aus Büchern, aus diesen schrecklichen, dummen Parallelogrammen mit so vielen unverständlichen Buchstaben darin.
Wie steht es mit Ihnen?
Es ist ein großartiges Diagramm. Vor allem die Zyklizität der Hedger im COT ist urkomisch (muss man sehen, keine sehr gute Timeline, wahrscheinlich ist Hexenwerk wagering). Dass die Zahl der Long- und Short-Positionen durchgehend etwa gleich ist, ist natürlich schade, denn so können Ungleichgewichte kaum genutzt werden...
Leider ist das, was Sie gesehen haben, kein Radfahren. Es ist nur so, dass Cip ein Derivat ist, das nicht wirklich etwas bringt. Sobald die aktuellen Futures auslaufen, brechen daher alle offenen Kontrakte zusammen und das offene Interesse sinkt drastisch. Dann beginnen auch die Positionen der Hedger bis zum neuen Verfall monoton zu steigen. Das heißt, im Allgemeinen wiederholen sie nur die Dynamik des offenen Interesses, was nicht genug ist, um Geld zu verdienen.
...Aber dann muss man verstehen, dass die großen Jungs, die sich absichern und tatsächlich die SP500-Futures gegen einen Korb von SP500-Aktien arbitrieren, auf einem Zeitrahmen unterhalb des Tages und damit unterhalb des COT-Berichtszeitrahmens sitzen. Man kann sie hier einfach nicht sehen, die großen Jungs sind nicht so dumm, wie sie glauben, um so offensichtlich abgeholt zu werden.
Was Sie beschrieben haben, ist reine Spekulation. Sie sind für Hedger verboten (deshalb sind sie auch Hedger - wenn Sie spekulieren wollen, melden Sie sich als Spekulant an und machen Sie weiter). Ein Hedger muss über ein zugrunde liegendes Kassageschäft verfügen und seine Absicherung nutzen, um es auf den Markt zu bringen. Außerdem können Hedger ein solches Volumen nicht einfach nach oben oder unten treiben. Schauen Sie sich ihre Positionen an, es handelt sich um Millionen von Verträgen (!), die sich nur auf 30-60 Spieler verteilen, es sind immer 70-90% des gesamten Marktvolumens. Über welche Art von Intraday-Handel können wir bei solchen Volumina sprechen?
Was Sie gesehen haben, ist leider keine Zyklizität. Es ist nur so, dass Cip ein abgeleitetes Instrument ist, das nicht wirklich geliefert wird. Daher brechen nach dem Auslaufen der aktuellen Futures alle offenen Kontrakte zusammen und das offene Interesse sinkt stark. Dann beginnen auch die Positionen der Hedger bis zum neuen Verfall monoton zu steigen. Das heißt, im Allgemeinen wiederholen sie nur die Dynamik des Open Interest, und das reicht nicht aus, um Geld zu verdienen.
Was Sie beschrieben haben, ist ein rein spekulativer Handel. Sie sind für Hedger verboten (deshalb sind sie Hedger, wenn Sie spekulieren wollen, melden Sie sich als Spekulant an und machen Sie weiter. Ein Hedger muss über ein zugrunde liegendes Kassageschäft verfügen und seine Absicherung nutzen, um es auf den Markt zu bringen. Außerdem können Hedger ein solches Volumen nicht einfach nach oben oder unten treiben. Schauen Sie sich ihre Positionen an, es handelt sich um Millionen von Verträgen (!), die sich nur auf 30-60 Spieler verteilen, es sind immer 70-90% des gesamten Marktvolumens. Über welche Art von Intraday-Handel können wir bei einem solchen Volumen sprechen?
Sie schreiben über die offizielle Seite der Dinge und all das, aber es gibt viele Teilnehmer, die sich sozusagen selbst absichern. Jeder kann es tun. Sie können zwischen den Zeilen der Pressemitteilung von Nanex lesen, in der sie sich für die seltsamen Drawdowns der Realdaten ihrer Kunden entschuldigen. Sie zeigten übrigens auch einen Liquiditätseinbruch (oder vielmehr Liquiditätsspillover) in Bezug auf die Auftragsflussdichte.
Der zweite Punkt, und das hat mich selbst überrascht, ist, dass nicht mehr die reale Aktie den Index bestimmt, sondern genau das Gegenteil. Der Schwanz wedelt mit dem Hund.
...Apropos Ungleichgewicht:
Diesmal handelt es sich um mehr "Insider"-Sojabohnen. Der Indikator zeigt ein Netto-Ungleichgewicht zwischen Long- und Short-Hedgerow-Positionen, die in Stochastik verpackt sind. Die grünen Kreise zeigen das extreme Ungleichgewicht (aus stochastischer Sicht) zu Gunsten von Long-Positionen, die roten Kreise zu Gunsten von Short-Positionen. Die Korrelation zwischen dem künftigen Preis und dem Grad des Ungleichgewichts der großen Unternehmen bei diesem Instrument ist offensichtlich. Und dafür muss man gar nicht in den Tag hinein gehen.
Soja ist gut, aber es ist ein eigener Teil des Marktes, Sipi ein anderer, etwas anderes. Überall gibt es Feinheiten.