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Es gibt keine Probleme mit dem Detrending. Es gibt viele qualitativ unterschiedliche Methoden. Das aufwendigste Werkzeug.
wie die Methode der kleinsten Quadrate?
Der ISC ist eine Schätzungsmethode und kein Instrument zur Trendumkehr.
Es ist die Anwendung von Schätzungsmethoden, von denen es viele gibt, die die Statistik qualitativ von der TA unterscheidet.
Es ist nicht ihr Aphorismus. Ich brauchte einmal die Systemtheorie und studierte sie.
Es ist dort fast ein Axiom: "Die Frage der Modelladäquanz in der Systemtheorie ist falsch, weil die Struktur des Modells selbst durch die subjektive Aufteilung des Systems in ein Einflussobjekt und eine Umwelt bestimmt wird.
Das Problem der Angemessenheit eines Modells für seinen Gegenstand ist ziemlich gut ausgearbeitet, aber ich bin auf dem Markt noch nicht darauf gestoßen. Ich habe den Eindruck, dass ein Standardschema verwendet wird: Es wird eine verbale Annahme über den Markt gemacht, dann wird diese Annahme in Komponenten zerlegt und diese Komponenten werden analytisch niedergeschrieben. Aber es gibt immer einen Schwanz, der das ganze Modell antreibt. Aber ich kann mich nicht an solche Arbeiten erinnern, ob das erhaltene Modell dem Markt selbst angemessen ist.
Bei der Modellierung wird zwar immer der Fehler des Modells berechnet. Kann es das sein?
Ich habe nicht darüber nachgedacht. Obwohl das Problem offensichtlich ist.
Das Problem der Angemessenheit des Modells für seinen Gegenstand ist ziemlich gut ausgearbeitet, aber ich habe es nicht auf dem Markt gesehen. Ich habe den Eindruck, dass ein Standardschema verwendet wird: Es wird eine verbale Annahme über den Markt gemacht, dann wird diese Annahme in Komponenten zerlegt und diese Komponenten werden analytisch niedergeschrieben. Aber es gibt immer einen Schwanz, der das ganze Modell antreibt. Aber ich kann mich nicht an solche Arbeiten erinnern, ob das erhaltene Modell dem Markt selbst angemessen ist.
Bei der Modellierung wird zwar immer der Fehler des Modells berechnet. Kann es das sein?
Ich habe nicht darüber nachgedacht. Obwohl das Problem offensichtlich ist.
Das Modell ist der TS. Rückstände sind Vorhersagefehler in Form von Verlusten. Drawdowns sind die Häufung von Fehlern in einer Reihe von Geschäften. Die Händler analysieren sie anhand von Indikatoren wie MAKSDD, PF, FS, Sharpe Ratio usw. Die meisten beurteilen die Angemessenheit des Modells/TS rein visuell - anhand der Glattheit der Kurve und der maximalen Absenkungen. Einige nach imperialen Regeln - wie PF>2 usw.
Nur haben verschiedene TS eine Menge Nuancen in der Analyse der Ergebnisse, um alles auf eine einzige mathematische Formel zu reduzieren.
Das Modell ist ein TC. Das Ende ist ein Prognosefehler in Form von Verlusten. Drawdowns sind die Häufung von Fehlern in einer Reihe von Geschäften. Händler analysieren sie anhand von Kennzahlen wie MAKSDD, PF, FS, Sharpe's kt, usw. Die meisten beurteilen die Angemessenheit des Modells/TS rein visuell - anhand der Glattheit der Kurve und der maximalen Absenkungen. Einige nach imperialen Regeln - wie PF>2 usw.
Es gibt einfach viele Nuancen bei der Analyse der Ergebnisse verschiedener TCs, um alles auf eine einzige mathematische Formel zu reduzieren.
Das alles ist verständlich. Wenn wir Ihre Liste der Überlegungen zu den statistischen Eigenschaften des Residuums (Fehlers) ergänzen, erhalten wir eine ziemlich vollständige Liste.
Aber ich verstehe den Mathematiker so, dass er über Modellbewertungen in der Systemtheorie spricht. Zum Beispiel in TAP. Diese sind alle sehr fortschrittlich. Ihre Modelle fliegen bis zum Mars, nehmen selbst US-Städte ins Visier, usw. Es geht um das, was auf dem Markt nicht gilt.
Der ISC ist eine Schätzungsmethode und kein Instrument zur Trendumkehr.
Es ist die Anwendung von Schätzungsmethoden, von denen es viele gibt, die die Statistik qualitativ von der TA unterscheidet.
Wenn es eine Trendbeurteilung gibt, wie kann es dann kein Detrending-Tool sein? und TA ist eine Folge davon, oder nicht?
Das alles ist verständlich. Wenn Sie Ihre Liste um Überlegungen zu den statistischen Merkmalen des Residuums (Fehlers) ergänzen, erhalten Sie eine ziemlich vollständige Liste.
Aber ich verstehe den Mathematiker so, dass er über Modellbewertungen in der Systemtheorie spricht. Zum Beispiel in TAP. Diese sind alle sehr fortschrittlich. Ihre Modelle fliegen bis zum Mars, nehmen selbst US-Städte ins Visier, usw. Es geht um das, was auf dem Markt nicht gilt.
es sich um Modelle mit stationärem Fehler handelt - sie verlieren im Laufe der Zeit nicht an Relevanz. Es gelten immer die Gesetze der Physik, obwohl es auch nicht berücksichtigte Faktoren gibt, aber die sind unbedeutend. Auf dem Markt ändert sich alles, und die Teilnehmer passen sich an die sich ändernden Regeln und aneinander an. Es ist also nicht im Voraus bekannt, wie lange das Modell/TS relevant/robust sein wird. Daher muss die Relevanz ständig überwacht werden und nicht nur einmal im Jahrhundert, wie in einigen anderen Bereichen. Die Verzögerung bei der Bestimmung der Relevanz der TS ist entscheidend.
Es handelt sich um Modelle mit stationärem Fehler - sie verlieren im Laufe der Zeit nicht ihre Relevanz. Es gelten immer die Gesetze der Physik, obwohl es auch nicht berücksichtigte Faktoren gibt, aber die sind unbedeutend. Auf dem Markt ändert sich alles, und die Teilnehmer passen sich an die sich ändernden Regeln und aneinander an. Es ist also nicht im Voraus bekannt, wie lange das Modell/TC relevant/robust sein wird. Daher muss die Relevanz ständig überwacht werden, nicht nur einmal im Jahrhundert wie in einigen anderen Bereichen. Die Verzögerung bei der Bestimmung der Relevanz der TS ist entscheidend.
Ja, das habe ich übersehen, es war mir einfach entfallen.
Ein Teil unseres Objekts, das wir zu modellieren versuchen, ist menschlich, und das führt dazu, dass das Verhalten des Objekts nicht stationär ist und alles qualitative Sprünge aufweist. Ich habe es nur vergessen. Mir wurde einmal beigebracht, dass es deterministische, stochastische (eine Mischung aus beidem) und indeterminierte Objekte gibt, d. h. Objekte, deren Verhalten in einem Intervall deterministisch und dann stochastisch sein kann, wobei oft ein Sprung von einem zum anderen erfolgt. Dies ist eine Eigenschaft von Systemen, zu denen auch der Mensch gehört.
Verdammt, mir geht alles durch den Kopf. Das hat man mir auf dem College beigebracht.
Die Geschichte, wie Soros das britische Pfund zu Fall brachte, ist allgemein bekannt.