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Das heißt, Hedger auf dem sp500.Hedger auf den SP500:
interessant. Nur noch einmal: Liegt der Grund für die gegenseitige Information, die nicht Null ist, in der Abhängigkeit zwischen den Inkrementen oder nur in ihrem Modul (Volatilität)? Bei bedingter Heteroskedastizität ist die gegenseitige Information gleich Null?
Wenn wir die Hypothese des effizienten Marktes aufgeben, befinden wir uns in den Armen eines Marktes mit Gedächtnis. Wir möchten auf die folgende Nuance hinweisen.
Box und Jenkins vertraten die Auffassung, dass die Nicht-Stationarität des Marktes durch Bildung der Differenz beseitigt werden kann, d. h. wir haben Reihen I(0), I(1) usw., wobei die Klammern ganze Zahlen enthalten. Es herrscht jedoch die Meinung vor, dass die Annahme, die ganzzahligen Zeiten zu nehmen, eine zu starke Vermutung ist. Für eine Schlinge, die wir auf Zeitreihen mit langem Gedächtnis beziehen, sind gebrochen-ganzzahlige Reihen charakteristisch. Und es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen fraktionaler Integrierbarkeit und Hurst-Index.
Danach vergessen wir den effizienten Markt und begeben uns ganz in die Position der Fraktalität, in der die Idee der Abhängigkeit zwischen den Beobachtungen in außergewöhnliche Höhen getrieben wird.
Hedger auf den SP500:
Ein effizienter Markt ermöglicht es Ihnen, zum besten Preis zu kaufen oder zum besten Preis zu den niedrigsten Kosten zu verkaufen. ALLES.
Welche Theorien, welche Hypothesen? Woher haben Sie das alles?
Ein effizienter Markt ermöglicht es Ihnen, zum besten Preis zu kaufen oder zum besten Preis zu den niedrigsten Kosten zu verkaufen. ALLES.
Sie ist eine Folge eben dieser Theorien, Hypothesen usw., wenn sie richtig sind.
Ja, und die Pawlowschen Hundereflexe sind eine Folge von Pawlows Arbeit über Hundereflexe.
Ein effizienter Markt ermöglicht es Ihnen, zum besten Preis zu kaufen oder zum besten Preis zu den niedrigsten Kosten zu verkaufen. ALLES.
Welche Theorien, welche Hypothesen? Woher haben Sie das alles?
Es handelt sich um einen liquiden Markt - kaufen oder verkaufen Sie das richtige Volumen mit minimalen Verlusten bei Slippage (Abweichung vom aktuellen Bestpreis).
Liquidität ist nur eines der Merkmale eines Vermögenswerts auf einem bestimmten Markt
Ja, und die Pawlowschen Hundereflexe sind eine Folge von Pawlows Arbeit über Hundereflexe.
Stellen Sie Ihre Dummheit nicht so aktiv zur Schau.
Aus der Hypothese des effizienten Marktes ergibt sich, dass es möglich ist, zu einem besseren Preis zu kaufen. So wie die Reflexe eines Hundes aus dem Vorhandensein seines zentralen und peripheren Nervensystems und den Mustern seiner Arbeit resultieren, die Pawlow untersucht hat.
Hedger auf den SP500: