Nicht-anpassendes System - Hauptmerkmale
Verzeihen Sie dem Amateur.
Denken Sie laut nach.
Systeme, die im Sinne des MT-Testers optimiert sind, sind von Natur aus fehlerhaft.
Eine andere Sache ist, wenn einige der Parameterberechnungen extern durchgeführt werden oder von Daten ausgehen, die MT nicht zur Verfügung stehen.
.. Und der Zweig ist super! Danke!
Und ein Manifest!
Da bin ich anderer Meinung. In der Idee steckt bereits ein wertvoller Keim.
Es ist ja nicht so, dass ich die MSUA-Methoden ablehne.
Besonders vertraut mit den Autoren in den 70er Jahren. und die Wissenschaft geht weiter
Wie Sie wissen...
Eine Variante der Amateurleistung:
Wählen Sie ein kurzes Segment (z.B. 3 Wochen) 2-3 Wochen vor dem heutigen Tag für die Optimierung aus, optimieren Sie. Wir lassen die besten Ergebnisse durch alle verfügbaren Historien laufen und sehen. Wenn der Verlauf der Kurve vor und nach der Optimierung dem des Optimierungszeitraums ähnlich ist, hat MTS das Recht, sie zu verfeinern. Ich messe dem Drawdown mehr Bedeutung bei als dem Gewinnfaktor, wenn ich ihn bewerte.
Ich bin der Meinung, dass eine TS keine Anpassung ist, wenn alle externen Variablen logisch gewählt werden und nicht das Ergebnis einer Optimierung sind. Zum Beispiel ist der Take Profit nicht gleich der Konstante, sondern der Volatilität (ATR-Wert) für N Bars der älteren TF. Ich glaube, wir müssen die Optimierung über ein großes Intervall durchführen, dann den Bereich der besten Werte des optimierten Parameters analysieren und einen logischen Grund finden, warum diese Werte genau diese sind. Zum Beispiel, als Ergebnis der Optimierung haben wir die beste MoD und Drawdown bei TP {10;15} . Warum ist das so? Vielleicht ist das ... (weitere Begründungen).
Glauben Sie, dass das logisch ist?
Eine Variante der Amateurleistung:
Wir wählen einen kurzen Zeitraum für die Optimierung (z.B. 3 Wochen) 2-3 Wochen vor dem heutigen Tag und optimieren ihn. Wir lassen die besten Ergebnisse durch die gesamte verfügbare Historie laufen und sehen sie uns an. Wenn der Verlauf der Kurve vor und nach der Optimierung dem des Optimierungszeitraums ähnelt, hat MTS das Recht, sie zu verfeinern. Ich messe dem Drawdown mehr Bedeutung bei als dem Gewinnfaktor, wenn ich ihn bewerte.
Der Drawdown kann alles sein, was auf der kurzen Seite liegt. Sie kann bei der Probe groß und beim Stürmer klein sein. Ein gutes System, es ist genauso schnell aus dem Drawdown heraus wie hinein.
In der Tat sind Drawdowns eine Folge der Streuung. Das heißt, eine Reihe von gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäften kann gleichmäßig verteilt sein, oder sie können sich anhäufen. Wie man so schön sagt, ist es eine Frage des Zufalls und hängt nicht von der robusten TS ab. Wäre der Z-Score einstellbar, könnte der TS auf dem nackten MM basieren. D.h. es ist kein Problem, das am besten geeignete MM für einen stationären Z-Score auszuwählen.
Deshalb achte ich nicht auf den Drawdown, und zur Optimierung wähle ich eine große Einzahlungsgröße, um Margin Calls selbst in der schlimmsten Situation zu vermeiden. Andernfalls ist die GA im Tester nicht koscher, um Varianten auszuwählen.
Ich bin der Meinung, dass eine TS keine Anpassung ist, wenn die Werte aller externen Variablen logisch und nicht als Ergebnis einer Optimierung gewählt werden.
Macht Sinn - wird unterstützt. Im Allgemeinen ist die Optimierung für nicht-unterschiedliche - ist ein alchemistisches Fläschchen. Sie machen einen TS aus einem wilden Haufen schlecht verstandener Indikatoren, geben ihre Parameter in das externe Tool ein, und schon wird gemischt. Sie werden sehen, wie es funktioniert. Was aber, wenn es ein Gral ist? Vielleicht waren die Alchemisten auf der Suche nach dem Stein der Weisen.
Natürlich besteht die Wahrscheinlichkeit (ich habe es vergessen - es ist eine bekannte Zahl), dass ein Affe, der zufällig die Tasten drückt, "Krieg und Frieden" spielt.
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Vielleicht sollten wir das Problem aus dieser Perspektive betrachten: Wozu dient die Optimierung? Wofür ist es nicht geeignet.
Wie Sie wissen,
Ein gleitendes Fenster der Optimierung... Eine vollständige Garantie gibt sie allerdings auch nicht. Aber die Robustheit (im Sinne einer geringen Empfindlichkeit des Systems gegenüber Änderungen der Eingangsparameter, und der Preis ist derselbe Eingangsparameter) nimmt weiter zu. Und ja, die statistische Signifikanz des Fensters sollte zumindest etwas sein.
Es wäre schön, alle Anforderungen an ein solches System zu formulieren. Bislang gibt es nur einen. Ich würde gerne mehr Meinungen hören. Es muss eine Menge an kollektiver Erfahrung vorhanden sein. Alles, was Sie brauchen, ist die Bereitschaft, Ihr Wissen weiterzugeben. Andernfalls wird es ein Geschrei wie immer geben.
Wenn ich es besser gewusst hätte, hätte ich in Sotschi gelebt.
Bisher ist es uns gelungen, nur die oben genannten Mindestanforderungen zu ermitteln, die es uns ermöglichen, die TPs, die die Vorwärtstests nicht bestehen können, wissentlich auszuschließen.
Nun, vielleicht gibt es eine weitere vernünftige Bemerkung von Leov, die besagt, dass eine extrem unzureichende mathematische Erwartung bei einer konstanten Menge dazu führt, dass man über eine nackte Anpassung nachdenkt.
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Wie Sie wissen, sind viele TS bei einer repräsentativen Stichprobe gut angepasst und laufen bei Vorwärtstests aus. Solche Systeme sollten nicht im Handel eingesetzt werden.
Heute habe ich verschiedene TS analysiert, die ich habe, und das habe ich herausgefunden:
Ein funktionierendes System zeichnet sich dadurch aus, dass es sowohl bei der Probenahme als auch bei der doppelten Probenahme mit einer konstanten Menge nahezu gleichmäßig optimiert. Nehmen wir zum Beispiel 10.000 Takte. Wir teilen sie ungefähr durch die Hälfte, d.h. durch 5000 Takte. Optimieren Sie es für 5000 Takte. Dann wenden wir es auf 10 000 an. Wenn der Gewinnfaktor nahezu unverändert bleibt oder sich nur unwesentlich verändert hat (unabhängig von der Stichprobenlänge wird), wird das System den Vorwärtstest wahrscheinlich bestehen. Natürlich sollten die Trades bei 10.000 Barren etwa 600 - 1000 betragen (300 - 500 bei 5000 Barren).
Es zeigt sich, dass die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Vorwärtstests sehr gering ist, wenn sich die Optimierung eines TS mit zunehmender Teststichprobe deutlich verschlechtert.
Und einige TS optimieren beispielsweise auf 300 Trades, und bei 600 Trades führt die Optimierung nur zu einem hohen Drawdown und einer geringen erwarteten Auszahlung. Ein solches System kann sofort verbrannt werden.
Eigentlich gibt es bereits eine Antwort auf die Frage nach der notwendigen und ausreichenden Stichprobenlänge. Die Stichprobenlänge muss so gewählt werden, dass die Optimierung mit einem konstanten Los sowohl für die gesamte Stichprobe als auch für die Hälfte der Stichprobe nahezu den gleichen Gewinnfaktor ergibt.
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Konkret bedeutet dies, dass ein robuster TS in verschiedenen Optimierungsbereichen bei konstantem Lot nach folgenden Kriterien (nahezu) stationär sein sollte: erwarteter Payoff, Profitfaktor (Prozentsatz profitabler Geschäfte, wenn Take Profit und Stop Loss fixiert sind). Und sie kann nach Z-Score absolut nicht-stationär sein.
D.h. man sollte nicht auf solche Z-Score-Relationen wie z.B. Drawdown oder Anzahl der gleichzeitigen (ohne) Verlustgeschäfte achten. Wie Leov richtig bemerkt hat, kann ein verdächtig kleiner Drawdown auf eine passende Geschichte hindeuten. Einfach ausgedrückt, ist ein geringer Drawdown eine gleichmäßige Verteilung von gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäften. Und eine gleichmäßige Verteilung in einer nicht-stationären Umgebung ist unsinnig.