Nicht-anpassendes System - Hauptmerkmale - Seite 23
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Der wichtigste Beweis für die Nichtanpassung ist die statistische Gültigkeit. Je mehr Parameter wir optimieren, desto mehr Versuche sind nötig, um die Nicht-Anpassung zu bestätigen, und desto höher ist der FF der erzielten Ergebnisse. Einige Anzeichen von Nichtanpassung erhöhen die statistische Validität - die Gesamtzahl der Geschäfte, die die Richtigkeit des Systems bestätigen. Er arbeitet an verschiedenen Symbolen, der Breite der optimalen Zone usw. Ein weiteres gutes Zeichen ist, wenn der maximale Gewinn gemäß den Optimierungsergebnissen beim maximalen FP erreicht wird. Im Allgemeinen bilden die Optimierungsergebnisse die Grundlage für die Analyse einer Handelsidee als Ganzes. Viele Durchläufe - viele statistische Daten, die diese oder jene Hypothese bestätigen oder widerlegen können. Kurz gesagt, die Optimierung erhöht das Risiko der Anpassung der Systemkosten, aber bei korrekter Analyse der Ergebnisse kann sie umgekehrt die Robustheit der TS mit Hilfe von Statistiken bestätigen.
Andere Methoden prüfen die Robustheit anhand der Gleichheit - im Grunde die Einheitlichkeit der erzielten Ergebnisse. Grundlage ist, dass die statistischen Merkmale (MO, PF) in den verschiedenen Eigenkapitalbereichen so ähnlich wie möglich sein müssen. Der Mindestwert der Parzellen hängt vom System und seinen Merkmalen ab (MO, PF).
Was daran dunkel ist. Wer mehr Geld auf dem Markt hat, hat Recht. Jedes Vorhersagesystem ist nur eine Hilfe, mehr nicht. Und man muss mit den Händen handeln, sonst holt man das Beste aus dem Markt heraus. Das ist meine Meinung.
2. ein TS, der dem Markt folgt. D.h. der Kontext wird gehandelt - Bewegung, Seitwärtsbewegung und ihre verschiedenen Arten. In diesem Fall wird nicht ein zukünftiger Preis prognostiziert, sondern die Fortsetzung des festgestellten Marktzustands. Ein- und Ausstiege basieren nicht auf dem prognostizierten Preis, sondern auf der Veränderung des Kontextes. Nicht ganz - der Auftrag liegt natürlich nahe am vorausgesagten Preis, aber der Kontext ist entscheidend. ))) // Um die abgedroschene Phrase eines super-duper Händlers zu wiederholen (Williams, glaube ich, aber ich weiß nicht mehr, welcher von)))): "Ich versuche nicht, den Markt vorherzusagen - ich folge ihm einfach" >> Ich habe keine Autorität, aber das trifft genau den Kern meines Handels.
Nachmittag .
Die Informationen sind mit Sicherheit geheim. Können Sie mir eine Richtung geben, wo ich graben soll?
Guten Tag ...
Die Informationen müssen als Verschlusssache eingestuft werden. >> Können Sie mir eine Richtung geben, wo ich graben soll?
Guten Tag...
Gott sei mit Ihnen! Welches Geheimnis? Es ist eher Top Secret Nummer eins. Das Problem ist, dass die Menschen dort sehr düster sind - sie sagen kein Wort in der Einfachheit. Natürlich habe ich keine Statistiken, aber die meisten erfolgreichen Handelssysteme, die ich aus meiner Handelsgeschichte kenne, beruhen auf dem Prinzip, dem Markt zu folgen. Ich weiß also nicht einmal, was ich Ihnen antworten soll...
Andere Methoden prüfen die Robustheit anhand der Gleichheit, d. h. der Einheitlichkeit der erzielten Ergebnisse. Die Grundlage dafür ist, dass die statistischen Merkmale (MO, PF) in den verschiedenen Aktienparzellen so ähnlich wie möglich sein sollten. Der Mindestwert der Parzellen hängt vom System und seinen Eigenschaften ab (MO, FF).
Zum Beispiel, die Ergebnisse der letzten N Trades von einigen M Handelssystem als Argumente, die Funktion gibt eine Zahl, wenn es höher ist oder gleich 5, wie Eigenkapital ist ähnlich wie die Probe und würdig der Arbeit auf dem realen Konto, wenn mehr - cool. Ist er kleiner als 5, setzt das System den Handel auf dem Papier fort und wartet auf seine Marktphase.Wenn es möglich ist, eine Formel zu verwenden, zum Beispiel, als ein Argument, die Ergebnisse der letzten N Trades in einigen M Handelssystem, die Funktion gibt eine Zahl, wenn es mehr oder gleich 5 zum Beispiel, dann ist eine solche Aktie ist sehr ähnlich zu dem Beispiel und ist würdig der Arbeit in den realen Markt, wenn mehr - dann ist es cool. Ist er kleiner als 5, setzt das System den Handel auf dem Papier fort und wartet auf seine Marktphase.
imha, PF ist als solche Formel durchaus geeignet :)
imha, PF ist als solche Formel durchaus geeignet :)
Ok, aber als Beispiel, haben wir eine Anzahl von Trades +25, -10, +8, +5, +0, +4, +3, +1. Hier PF größer als 1 scheint gut, aber der Winkel der Steigung der Regression Ergebnisse minus, imho ist nicht gut .
Und noch eine Frage: Wie viele Geschäfte müssen wir mindestens tätigen, um zu einem Ergebnis zu kommen?
Gut...
Gott sei mit Ihnen! Welches Geheimnis? Es ist eher Top Secret Nummer eins. Die Jungs dort sind sehr zwielichtig - sie sagen kein Wort, wenn es um Einfachheit geht. Natürlich habe ich keine Statistiken, aber die meisten erfolgreichen Handelssysteme, die ich aus meiner Handelsgeschichte kenne, beruhen auf dem Prinzip, dem Markt zu folgen. Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll...
Wenn der Markt träge ist, besteht die Chance, innerhalb der ATR-Pips einen Gewinn zu erzielen. Ich bin nicht sarkastisch, sehr ernst, ich brauche eine Reihe von Handelssystemen mit ihren Einstellungen, Handelsprinzipien, die die gesamte Geschichte in den Gewinn abdecken kann, die einzige Einschränkung - sie arbeiten mit einem TF. Die Hypothese ist, dass, wenn die Geschichte wiederholt sich die Phasen des Marktes abwechseln, dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit haben wir TS, die einen Gewinn auf dieser Phase macht. Es ist wie ein Glücksäffchen, wenn zwei Analysten, einer sagt + und einer sagt -, haben wir zuverlässige Informationen, fügen Sie weitere 10 Analysten, die Prognosen bis zu 10 Pips geben, haben Sie alle Informationen über die nächste Zahl.Ok, nur als ein Beispiel, haben wir eine Reihe von Trades +25, -10, +8, +5, +0, +4, +3, +1. Hier PF größer als 1 scheint gut, aber der Winkel der Regression Ergebnisse minus, imho ist nicht gut .
Wir sind an der Dynamik des Eigenkapitals interessiert. Bauen Sie LR auf den kumulierten Betrag dieser Serie auf und es wird aufwärts gehen.
Und eine weitere Frage, nämlich die Mindestanzahl von Geschäften, zu denen wir eine Stellungnahme abgeben.
Die wichtigste Voraussetzung ist wiederum die statistische Validität. Das System selbst kann jedoch Anpassungen an der Mindestanforderung für den Handel vornehmen. Zum Beispiel das Verhältnis von SL zu TP. Je mehr dieses Verhältnis von 1 abweicht, desto mehr Abschlüsse sind erforderlich. Der Extremfall ist, dass wir ohne Stopps handeln - eine beliebige Anzahl von Trades reicht dann nicht aus. Allerdings nicht ganz, denn es gibt einen Stop-Loss - einen Margin-Call). Kurz gesagt, die Anzahl der Geschäfte sollte so groß sein, dass sowohl gewinnbringende als auch verlustbringende Geschäfte enthalten sind, um eine zuverlässige Schätzung ihrer Wahrscheinlichkeiten vornehmen zu können. Wenn SL/TP=100:1 oder 1:100, dann sind 100 Trades offensichtlich nicht genug, um die Wahrscheinlichkeit tp im ersten und sl im zweiten Fall zu schätzen, und es bedeutet, dass andere statistische Maße des Systems unzuverlässig sind
Warum ist das schlecht? Wir sind an der Dynamik des Eigenkapitals interessiert. Bauen Sie LR auf die kumulative Summe dieser Reihe auf, und es wird aufwärts gehen.
Avals , bei allem Respekt, aber wir nähern uns der Formel, die ich jetzt verwende, und ich würde wirklich gerne eine andere Lösung hören.
PF ist einer.
P.S. Wenn Sie Interesse haben, kann ich es Ihnen persönlich zusenden, aber ich schicke es Ihnen später.