Nicht-anpassendes System - Hauptmerkmale - Seite 24
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Avals mit allem Respekt, aber kommen Sie der Formel, die ich jetzt verwende, sehr nahe, ich würde sehr gerne eine andere Lösung hören.
PF ist einer.
Auch die Sharpe- und Sortino-Koeffizienten sind nicht schlecht, aber auch sie haben ihre Schwächen. Ich habe keine perfekte Formel, aber mehr oder weniger optimal, wenn man die TK selbst berücksichtigt, kann man sie heraussuchen.
rak schrieb >>
P.S. Wenn Sie Interesse haben, kann ich es Ihnen später persönlich zukommen lassen.
Das wäre doch interessant :)
Warum ist das schlecht? Wir sind an der Dynamik des Eigenkapitals interessiert. Bauen Sie lR auf die kumulative Summe dieser Reihe auf, und es wird aufwärts gehen.
Die wichtigste Voraussetzung ist wiederum die statistische Validität. Das System kann jedoch selbst Anpassungen an die Mindesthandelsanforderungen vornehmen. Zum Beispiel das Verhältnis von SL zu TP. Je mehr dieses Verhältnis von 1 abweicht, desto mehr Abschlüsse sind erforderlich. Der Extremfall ist, dass wir ohne Stopps handeln - eine beliebige Anzahl von Trades reicht dann nicht aus. Obwohl das nicht ganz stimmt, denn es gibt einen Stop-Loss - einen Margin-Call).
In meinen Experimenten zu diesem Thema steht es anders. Wir haben SL und TP des gleichen Wertes, aber dynamisch, Berechnung, sagen wir, durch ATR oder Dispersion auf ein Signal kann mehrere Positionen zu öffnen. Wenn es ein Muster gibt, sollte der Gewinn höher sein als der Verlust. Imho ein genaueres und schnelleres Schätzkriterium für die Zulassung der Strategie zum realen Konto, als z.B. im Vergleich zum Trailing-Stop, hier kann ein Trade im Trend den Löwenanteil des Gewinns bringen. Ich stimme zwar zu, dass es einen Verlust gibt.
P.S. Für diejenigen, die das Wort Trend in einem anderen Thread verunglimpfen wollen, habe ich gerade angefangen, konstruktiv zu sein.
Meine Experimente zu diesem Thema zeigen eine andere Geschichte. Strategie durch die Eröffnung Preis getestet ist nur einfacher, ein Skelett TS zu schreiben, haben SL und TP des gleichen Wertes, aber dynamisch, die Berechnung von sagen wir durch ATR oder Varianz auf ein Signal kann mehrere Positionen zu öffnen. Wenn es ein Muster gibt, sollte der Gewinn höher sein als der Verlust. Imho ein genaueres und schnelleres Schätzkriterium für die Zulassung der Strategie zum realen Konto, als z.B. im Vergleich zum Trailing-Stop, hier kann ein Trade im Trend den Löwenanteil des Gewinns bringen. Ich stimme zwar zu, dass es einen Verlust gibt.
P.S., für diejenigen, die das Wort Trend in einer anderen Branche verwenden wollen, habe ich gerade konstruktiv begonnen.
Nun, ja, das hängt vom TS und dem Ansatz zur Systembildung im Allgemeinen ab.
Nun ja, das hängt von der TS und dem Ansatz zur Systembildung im Allgemeinen ab.
Sehen Sie sich die persönliche .Meine Experimente zu diesem Thema zeigen eine andere Geschichte. Strategie durch die Eröffnung Preis getestet ist nur einfacher, ein Skelett TS zu schreiben, haben SL und TP des gleichen Wertes, aber dynamisch, die Berechnung von sagen wir durch ATR oder Varianz auf ein Signal kann mehrere Positionen zu öffnen. Wenn es ein Muster gibt, sollte der Gewinn höher sein als der Verlust. Imho ein genaueres und schnelleres Schätzkriterium für die Zulassung der Strategie zum realen Konto, als z.B. im Vergleich zum Trailing-Stop, hier kann ein Trade im Trend den Löwenanteil des Gewinns bringen. Ich stimme zwar zu, dass es einen Verlust gibt.
P.S. für diejenigen, die das Wort "Trend" in einem anderen Thread schlürfen wollen, der gerade konstruktiv begonnen hat.
Ich habe auch Ihre Beiträge gesehen.
Natürlich ist es konstruktiv, aber es ist ein bisschen off-topic, meinen Sie nicht? Vielleicht ein eigenes Thema?
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Ich hoffe, dass der Hauptstarter mir verzeiht, dass ich ein wenig vom Thema abweiche. Ich schäme mich nicht so sehr für den allgemeinen Hintergrund.)))
1. Es ist eine gute Idee, den TS zu untersuchen, um festzustellen, wo und vor allem warum er nicht funktioniert. Und nicht einmal zum Zwecke der Verbesserung - es gibt keine universelle, außer nicht zu handeln, TS - nur nicht die TS in solchen Bereichen zu verwenden.
2. Über die Geschwindigkeit der Reaktion auf die Veränderung des Marktcharakters wurde schon einmal diskutiert, und es gibt einen Code spezifischer Filter in der Code Base für diesen Zweck. Das Problem und die Anforderungen an die Filterung lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Die Anwendung der üblichen Niederfrequenz-Volatilitätsfilterung mit ausreichender Glättung, um den allgemeinen Marktcharakter zu verfolgen, führt zu monströsen Reaktionsverzögerungen (Phasen), die fast alle Vorteile der Anpassung zunichte machen. D.h. es war notwendig, einen Filter zu erstellen, der
a) mit minimaler Verzögerung auf einen Anstieg des Grades der Marktleidenschaft auf der einen Seite reagiert und
b) andererseits das Rauschen auf dem aktuellen Volatilitätsniveau wirksam unterdrückt.
Natürlich kann man nicht nur die Volatilität filtern - was der Situation eher angemessen ist. Zum Beispiel das Maß der gerichteten Bewegung oder was auch immer...
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Und für die Zukunft - lassen wir uns nicht ablenken. (gilt auch für mich!!!))
Es gibt eine Variante der nicht-dilettante...... Wahrheit die Wirkung ist die gleiche :)
- Optimierung, für den Zeitraum N
- Aufzeichnung der Ergebnisse in einer Datei
- Analyse in Excel
- Schreiben der Parameter der akzeptablen Ergebnisse in eine andere Datei
- Testen von Expert Advisor mit diesen Parametern an einem Tank und N/2 vorwärts
- Auswahl von Ergebnissen, die mit den während des Optimierungszeitraums erzielten Ergebnissen vergleichbar sind (im Wesentlichen die gleiche "Natur der Kurve") ....
- Auswahl des Einzigen und dessen endgültige Optimierung......
sogar müde vom Schreiben :) .... aber es gibt ein Problem mit dem Ergebnis, obwohl es scheint, dass alles berücksichtigt wird und zufällige Ergebnisse rigide abgeschnitten werden.....
>> gab es andere, erfolgreichere Varianten zum Thema Excel-Dateien mit Bearbeitung, Speicherung und Weiterverwendung von Optimierungsergebnissen?
Es ist besser, mit Methoden zu beginnen. Ich studiere dieses Thema gerade. Sehr interessante Punkte, insbesondere in den Kapiteln über Wavelets und Multifraktalanalyse.
Es ist allerdings schwer zu programmieren. Aber es gibt zum Beispiel wirklich etwas in Korrelationsintegralen...
Wir können also auf die mt4-Bibliothek für den mathematischen Apparat aus dieser Monographie von A. warten. Pavlovs "Methoden der Analyse von komplexen Signalen" - ähnlich wie LibMatrix ?
gab es andere, erfolgreichere Varianten des Themas Excel-Dateien mit Bearbeitung, Speicherung und Weiterverwendung von Optimierungsergebnissen?
Wenn Sie die Automatisierung des Prozesses meinen, so war diese bis auf die Analyse-Stichproben-Stichproben-Stichproben.... weitestgehend automatisiert.
Und wenn Sie das Endergebnis meinen, gab es nur eine Schlussfolgerung: Kein Test, auch der erfolgreichste, garantiert irgendetwas für die Zukunft ..... Aber die Systeme waren auch nicht übermäßig anpassungsfähig :))
Ok, nur als Beispiel, wir haben eine Anzahl von Trades +25, -10, +8, +5, +0, +4, +3, +1. Hier PF größer als 1 scheint gut, aber der Winkel der Regression Ergebnisse minus, imho nicht gut .
Ein Kriterium ist nicht genug. Für diese Reihe von Geschäften kann ich sofort sagen, dass wir die Hälfte aller vom System erzielten Gewinne verlieren, wenn wir ein maximal profitables Geschäft verwerfen. Auf diese Weise können Sie es nicht tun.
Ich verstehe, dass wir auf die mt4-Bibliothek für den mathematischen Apparat aus dieser Monographie von A. warten können. Pavlovs Monographie "Methoden der Analyse komplexer Signale" - wie LibMatrix ?
Bislang wurden keine derartigen Pläne gemacht.