Nicht-anpassendes System - Hauptmerkmale - Seite 16
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2 grasn:
Ich möchte die Diskussion nicht fortsetzen, aber ich möchte darauf hinweisen, dass, wenn etwas für jemanden nicht funktioniert, dies nicht bedeutet, dass es fehlerhaft ist. Wissen Sie, wie man auf einer Schreibmaschine näht? Ich weiß es nicht. Aber ich behaupte nicht, dass es unmöglich ist.
Wenn Sie eine traurige Erfahrung mit dem TA gemacht haben, was kümmert es mich, was Sie können? Aber Sie verallgemeinern - wenn ich es nicht geschafft habe, kann es niemand. Das ist eine Besonderheit. Ich werde Ihnen nicht sagen, wie Sie sich nicht entschuldigen sollen.
Was den "Selbstbetrug" angeht, so bin ich seit fast 10 Jahren ein Selbstbetrüger, und 5 Jahre davon habe ich ausschließlich von diesem "Selbstbetrug" gelebt. Alles, was Sie zu mir sagen, ist also nur Ihre Charakterisierung als TA-Verlierer. Das ist alles.
Tauschen Sie die Tarotkarten aus - vielleicht klappt es dann besser. Das ist mir egal.
Warum? Woher stammen diese Informationen? Mein Berater an der Hochschule hat zum Beispiel ausschließlich TA verwendet, allerdings in einer etwas unkonventionellen Auslegung....))))
Aus einem Grund, wenn ich das sagen darf, besteht TA meinen Test nicht. :о) Und der Test ist sehr einfach: Wenn es sich um ein Unternehmen handelt, muss eine "Duplizierbarkeit" gegeben sein. Kurz gesagt, es gibt keine regelmäßigen Gewinner, und selbst die Gewinner der Vergangenheit sind nur äußerst selten unter den Gewinnern von morgen zu finden. Das ist sehr kurz, ich sehe nicht viel Sinn darin, das Thema weiter auszubauen, sonst werden wieder ein paar anmaßende junge Männer eine Bewertung abgeben, aber sie werden sich nicht entschuldigen :o(
Ich verstehe nicht, was hat Martin damit zu tun?
Sie glauben, dass die Optimierung nicht passt. Wenn ja, dann gilt diese Aussage für die Optimierung jeder Strategie. Zum Beispiel, Martin.
Meine Frage lautet also: Passt Martins Optimierung nicht? Wenn nicht, warum nicht?
Die Werte, mit denen der TC abgestimmt (eingestellt) wird.
Zum Beispiel die Einstellungen des im TS verwendeten Truthahns.
Sagen wir so: MACD(12, 26, 9)
Das Konzept an sich, einige Parameter als "extern" zu deklarieren und deshalb gibt es einige "interne" und vielleicht einige "sub" usw., ist mir unklar. Das alles ist mir unklar. Genauer gesagt, es ist verständlich, aber ich sehe darin keinen Sinn. Jede TZ, - ist letztlich mathematisch, einfach eine Transformation, eine bestimmte Formel. Eine der Variablen, in denen, - der Preis.
2 grasn:
Ich möchte die Diskussion nicht fortsetzen, aber ich möchte darauf hinweisen, dass, wenn etwas für jemanden nicht funktioniert, dies nicht bedeutet, dass es fehlerhaft ist. Wissen Sie, wie man auf einer Schreibmaschine näht? Ich weiß es nicht. Aber ich behaupte nicht, dass es unmöglich ist.
Wenn Sie eine traurige Erfahrung mit dem TA gemacht haben, was kümmert es mich, was Sie können? Aber Sie verallgemeinern - wenn ich es nicht geschafft habe, kann es niemand. Das ist eine Besonderheit. Ich werde Ihnen nicht sagen, wie, um mich nicht zu entschuldigen.
Was den "Selbstbetrug" angeht, so bin ich seit fast 10 Jahren ein Selbstbetrüger, und 5 Jahre davon habe ich ausschließlich von diesem "Selbstbetrug" gelebt. Alles, was Sie zu mir sagen, ist also nur Ihre Charakterisierung als TA-Verlierer. Das ist alles.
Tauschen Sie die Tarotkarten aus - vielleicht klappt es dann besser. Das ist mir egal.
Herzlichen Glückwunsch :o)
Ich selbst benutze seit mehreren Jahren einen EA ohne Indikatoren ... Er basiert nur auf Candlesticks .... und nicht auf einer Kombination .
Der EA scheint zu funktionieren .... also sagen wir mal mehr als 100% jährliche Rendite seit Sommer 2006 ...
Sie glauben, dass die Optimierung nicht passt. Wenn ja, dann gilt diese Aussage für die Optimierung jeder Strategie. Martin, zum Beispiel.
Meine Frage ist also: Passt die Optimierung von Martin nicht? Wenn nicht, warum nicht?
Wenn Ihr Martin in der Zukunft an Daten verdient, die er noch nicht gesehen hat, dann ist er nicht geeignet. Wenn er nur in der Optimierungsphase verdient und in der Zukunft undicht wird - dann passt es. )))
Der Standpunkt, dass "cotier one" nicht produktiv ist. Und sei es nur, weil ich das Problem der Nicht-Stationarität schon vor langer Zeit gelöst habe.
...
Natürlich gibt es das Problem der Nicht-Stationarität, aber es gibt auch Möglichkeiten, es zu lösen.
Ja, es ist kein Geheimnis, dass ein schlecht angepasster TS eine stationäre BP-Gleichheitskurve auf Vorwärtsbewegungen erzeugt.
Die Ausgleichskurve sollte nicht berücksichtigt werden, da sie eine sehr niedrige Abtastrate hat.
Не работает ТА не в традиционном, ни в извращенном толковании.
Sergej, ich weiß, dass Sie mein neuestes Vorhaben (die Niederlassung auf der Insel) stark anzweifeln. Aber ich habe große Fortschritte gemacht - wenn auch bisher nur theoretisch. So haben sich beispielsweise Intervallschätzungen herausgebildet. Außer reinen Preisen, nicht-parametrischer Statistik und Deduktion habe ich nichts weiter.
Glauben Sie, es ist TA oder nicht? Es ist mir egal, was es ist, und es ist mir egal, ob es ein Ölgemälde oder ein Katzenauge ist (ich liebe Liquidation). Solange es funktioniert.
Aus einem Grund, wenn ich das sagen darf, besteht TA meinen Test nicht. :о)
Kein Problem. Es kann sein, dass sie nicht auf Ihre übergeht. Das heißt aber nicht, dass sie nicht auch auf andere übergeht. Jeder geht einen anderen Weg, nicht den gleichen. Dies gilt umso mehr für einen so undifferenzierten Markt wie den Forex-Markt....))))