Nicht-anpassendes System - Hauptmerkmale - Seite 12
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Nein. Die Analyse zeigt, dass der Verlust unvermeidlich ist. Und das nicht nur, weil in einem Moment nicht genug Geld für eine Verdoppelung vorhanden ist, sondern weil es eine Streuung gibt. Das heißt, ein großes Anfangskapital und ein kleines Grundstück sind kein Allheilmittel. Martin ist ein Senkblei.
Das ist großartig. Stellen Sie sich nun vor, Sie erhalten eine Strategie, von der Sie nicht wissen, dass es sich um eine Schwalbe handelt. Mit Hilfe eines Optimierers untersuchen Sie es (der Martin wird durch konstante Lose implementiert). Das Ergebnis ist wunderschön. Setzen Sie auf die Demo - sie ist hervorragend. Setzen Sie auf das Echte - große Pläne werden umgesetzt.
Was wir am Ende bekommen haben, funktioniert im Backtest - ja. Im Vorwärtsgang, ja. Wo liegt das Problem? Das Problem ist die Idee und die Idee allein.
Das ist großartig. Stellen Sie sich nun vor, Sie erhalten eine Strategie, von der Sie nicht wissen, dass es eine Schwalbe ist. Mit Hilfe eines Optimierers untersuchen Sie es (der Martin wird durch konstante Lose implementiert). Das Ergebnis ist wunderschön. Setzen Sie auf die Demo - sie ist hervorragend. Wenn Sie wirklich wetten, werden die großen Pläne in Erfüllung gehen.
Was wir am Ende haben, funktioniert im Backtest - ja. Bei der Vorwärtsfahrt funktioniert es. Was ist das Problem? Das Problem liegt in der Idee.
Wenn es kein Geheimnis ist, wie wird der Martin in diesem System durch feste Lose umgesetzt?
der einzige Hinweis ist, dass es keine externen Parameter gibt und das war's dann auch schon? :о)
Ich denke, auch darüber müssen wir uns im Klaren sein.
Warum extern? Wie unterscheiden sie sich von internen? Hat der Autor irgendwann entschieden, dass sie weggelassen werden können? Was war die Grundlage für diese Entscheidung? War das System nicht passend?
Was sind die Zeichen, für die er sich entschieden hat?
Das ist großartig. Stellen Sie sich nun vor, Sie erhalten eine Strategie, von der Sie nicht wissen, dass es eine Schwalbe ist. Mit Hilfe eines Optimierers untersuchen Sie es (der Martin wird durch konstante Lose implementiert). Das Ergebnis ist wunderschön. Setzen Sie auf die Demo - sie ist hervorragend. Setzen Sie auf das Echte - große Pläne werden umgesetzt.
Was wir schließlich bekommen haben, funktioniert bei Backtest - ja. Es funktioniert beim Vorwärtsgang - ja. Wo ist der Haken? Der Haken liegt in der Idee und nur in ihr.
Es kann nicht dort sein. Wenn ich einen Optimierer für eine Schwalbe durchforste (auch wenn ich nicht weiß, dass es eine Schwalbe ist), werde ich sie zwangsläufig zum Scheitern bringen. Die Entwässerung ist eine Eigenschaft davon.
Ich bin kein Befürworter von Martin, aber ich bin auch nicht gegen ihn.
Der Long-Playing-Martin ist so konzipiert, dass ein Verlust nur bei einer Bewegung von 1000 Pips ohne einen Pullback von 50 Pips eintreten wird.
Ja, eines Tages wird dies geschehen und das System wird versagen. Wir schauen uns die Preisentwicklung der letzten 20 Jahre an. Wir sehen, dass dies in den letzten 20 Jahren nicht geschehen ist. Wir verstehen, dass es morgen passieren kann. Die Frage ist: Sollen wir auf das Echte setzen oder nicht?
Wenn es kein Geheimnis ist, wie wird der Martin in diesem System durch ständige Verlosungen umgesetzt?
Wahlweise: Partie 0,8 = 8 * 0,1
Hier ist ein Long-Playing-Martin, der so konzipiert ist, dass ein Verlust nur bei einer Bewegung von 1000 Pips ohne einen Pullback von 50 Pips eintreten wird.
Das sind also 19 Doppelgänger?
Wenn es kein Geheimnis ist, wie wird Martin in diesem System durch feste Lose umgesetzt?
Man kann den Martin fast immer im Tester sehen, da die Stückzahlen immer größer werden. Wenn Sie aber nach dem umgekehrten Schema - 10x1 Los - 1x10 Lose öffnen, wird es schwieriger sein, dies im Prüfgerät zu erkennen. Das Beispiel dient nur dazu, die Analyse des Systems anhand des Gewinndiagramms abzuschneiden.
Empfehlen Sie Literatur über stochastische Märkte (falls vorhanden).
Es ist besser, mit Methoden zu beginnen. Ich studiere dieses Thema gerade. Sehr interessante Punkte, insbesondere in den Kapiteln über Wavelets und Multifraktalanalyse.
Es ist allerdings schwer zu programmieren. Aber zum Beispiel gibt es wirklich etwas in Korrelationsintegralen...
Jeder ist dafür verantwortlich, auch Sie :) Und zu dem Thema, auf das ich ganz am Anfang geantwortet habe, ist das einzige Indiz das Fehlen von externen Parametern, und nur das. :о)
Es ist klar, dass hier auch das Fehlen von impliziten externen Parametern gemeint ist.
Ein automatisches Optimierungssystem fällt unter die Definition eines solchen Systems. Das heißt, er optimiert sich selbst. Da sich dieses System, abgesehen von der Komplexität der Umsetzung, nicht von anderen unterscheidet, ist dieses Attribut fragwürdig.