Nicht-anpassendes System - Hauptmerkmale - Seite 22
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Der Preis selbst ist ebenfalls ein Indikator mit einer einfachen Argumentzuweisungsfunktion.
Machen Sie keinen Scheiß. Sie glauben, der Preis kann sich selbst ein Argument zuordnen?!!!
Und wenn dieses Niveau mit Hilfe des Mondkalenders vorhergesagt worden wäre, wäre das ein Hinweis auf Nicht-Zufälligkeit?
Vorhersagen, die sich auf den Mondkalender stützen, sind viel effektiver als TA. Diese Studie wurde in der Encyclopaedia of Trading Strategies beschrieben. Wenn Sie es nicht glauben, können Sie es lesen.
Vorhersagen, die sich auf den Mondkalender stützen, sind viel effektiver als TA. Diese Studie wurde in der Encyclopaedia of Trading Strategies beschrieben. Wer es nicht glaubt, möge es lesen.Vielen Dank für den neuen Zyklus. Und immer noch die Hauptsache - nicht basteln.
Ich spreche von den Grundlagen. Und dann sind da noch die Anhänger - und vergessen Sie den Mond!!!
Ich stimme zu. Wenn Sie ein System (halupa) bei Flut oder Ebbe gebaut haben. ;)
Sie können pleite gehen oder sich etwas Energie nehmen. aber es funktioniert bei stationären Abweichungen vom Trend!
Soweit es mich betrifft.
Machen Sie keinen Scheiß. Glauben Sie, dass der Preis ein Argument für sich selbst sein kann? !!!!
{
IndBuff[i]=Close[i];
}
Und halten Sie sich zurück - wir haben nicht denselben Laden wie Sie.
Am Eingang des Intervalls - die Ausgangsbausteine für die Analyse, d.h. die Preise in ihrer reinen Form.
Innerhalb des Intervalls - Massenverarbeitung von statistischen Daten (Preisfunktionen). Es ist möglich, dass sie nur einmal und nicht jedes Mal innerhalb des Intervalls durchgeführt wird.
GUT. Ich bezeichne die Preisfunktionen (oder besser gesagt die Marktbedingungen, denn es gibt auch andere mögliche Inputs, wie z.B. Volumina, oder Outputs anderer Indikatoren) als Indikatoren. Dies ist eine erweiterte Auslegung. Eine solche Funktion lässt sich fast immer problemlos als Indikator im engeren Sinne (ein Chart im MetaTrader) implementieren. Übrigens halte ich es für sehr nützlich, Indikatoren nach verschiedenen Kriterien zu klassifizieren: Eingänge, Ausgänge, Geräte, Anwendungsbereiche usw. Es würde mir helfen, auf sinnvolle Weise zu denken. Ich denke sogar darüber nach, einen solchen Zweig zu gründen. Sind Sie damit einverstanden? :)
Die Ausgabe des Intervalls ist eine kurze Formel, die den Preis mit einem bestimmten Konfidenzintervall direkt vorhersagt.
Ljoscha, du verstehst nicht, worum es hier geht. :)
Der Preis ist der Input, der Gewinn ist der Output. Was liegt dazwischen? :) :)
Das ist es, was ich an den Ansätzen von Yury Reshetov mag - er schaut oft auf die Wurzel und eliminiert Zwischenpunkte in der Handelstechnik. Gut gemacht.
Warum muss das Handelssystem Preise vorhersagen? Muss sie das tun? Imho besteht die Aufgabe des MTS darin, eine gewinnbringende Reihe von Handelstransaktionen am Output zu erzeugen. DAS WAR'S. Voller Stopp.
Diese Aufgabe beinhaltet NICHT die Notwendigkeit, Preise zu prognostizieren. (es sei denn, es handelt sich um Prognosen :))
Durch diese Formulierung werden viele Redundanzen aus der Argumentation des Entwicklers entfernt. Empfohlen.
Diese Aufgabe ist NICHT mit der Notwendigkeit verbunden, Preise zu prognostizieren. (es sei denn, es handelt sich um Handelsprognosen :))
Es sind nicht nur die Preise, die vorhergesagt werden können, sondern auch die Richtung der Bewegung...
Es sind nicht nur die Preise, die vorhergesagt werden können, sondern einfach die Richtung der Entwicklung...
Sprechen Sie mit mir? Oder ist es für Ljoscha?
Sprechen Sie mit mir? >> Oder ist es Lesha?
Прогнозировать можно не только цены, а просто направление движения...
Nun, Alexej weiß das schon... Und das ist genau das, was ich in den letzten Jahren getan habe. In einigen Fällen lassen sich die Preise auch mit hinreichend hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen, aber es ist falsch und unnötig, ein solches Ziel zu setzen. Dies sind meine Schlussfolgerungen.
Grüße an einen Mitgläubigen. In einem benachbarten Thread, in dem es um ein "ideales" System ging, wurde diese Aufteilung der TK vorgeschlagen:
1. TS als Marktmodell. D.h. der Handel basiert auf vorhergesagten Preisen. Zu den Methoden gehören u. a. der Handel auf verschiedenen Ebenen, DiNapoli usw., die Methoden von Wellenmachern - von einfältigen MESAviks bis hin zu ausgeklügelten Post-Elliotikern aller Couleur usw. // Ich weiß nicht, wie man auf diese Weise handelt, und ich bin nicht sicher, ob dieser Weg profitabel ist. Ich bin mir nicht kategorisch sicher, aber ich handele nicht auf diese Weise. Ich handele nicht kategorisch so, aber auch nicht für lange Zeit.
(2) Der TS folgt dem Markt. D.h. es wird mit Kontext gehandelt - Bewegung, Seitwärtsbewegung und ihre verschiedenen Arten. In diesem Fall wird der künftige Preis nicht vorhergesagt, sondern die Fortsetzung der festgestellten Marktlage. Ein- und Ausstiege basieren nicht auf dem prognostizierten Preis, sondern auf der Veränderung des Kontextes. Nicht ganz - der Auftrag liegt natürlich nahe am vorausgesagten Preis, aber der Kontext ist entscheidend. ))) // Um die abgedroschene Phrase eines super-duper Händlers zu wiederholen (Williams, glaube ich, aber ich weiß nicht mehr, welcher von)))): "Ich versuche nicht, den Markt vorherzusagen - ich folge ihm einfach" - ich habe keine Autorität, aber das trifft genau den Kern meines Handels.
Mir ist klar, dass es keinen Sinn hat, die momentanen Merkmale des aktuellen Zustands zu untersuchen, sondern dass zumindest die Historie für die voraussichtliche Haltezeit des Auftrags analysiert werden muss. Das scheint bei Ihnen der Fall zu sein. Das ist die kurzfristige Vorhersage der Preisbewegungsrichtung durch ein bestimmtes Modell.
Mit anderen Worten: "Wir halten den Auftrag so lange zurück, bis die Signale innerhalb bestimmter Grenzen liegen", hat die erfolgreiche Taktik auch ein bestimmtes Marktmodell als Grundlage. Ich möchte noch einmal betonen, dass dies eine erfolgreiche Taktik ist.