Nicht-anpassendes System - Hauptmerkmale - Seite 26
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Leider ist dies nur eine Vermutung, die Sie anstellen, um leichter Geld zu verdienen. Aber im Leben ist es weit davon entfernt........
Ja. Vielleicht hält es an, vielleicht auch nicht. Aber jedes Phänomen dauert eine Weile an - sonst wäre es kein Phänomen.
Der Punkt ist, dass beispielsweise das Volatilitätsspektrum (als Merkmal der Marktbedingungen - dies ist ein Beispiel) viel weniger verrauscht ist als das Spektrum der Preisreihen. Dies ist allgemein bekannt und im Prinzip auch verständlich. Genau das hat ivandurak offenbar gemeint.
Das ist die Sache.....)))
Ich bitte Sie nicht, irgendwelche Geheimnisse zu verraten. Aber wenn Sie können, teilen Sie uns mit, welche Methoden und Instrumente Sie verwenden.
>> werden sie dir sagen.
Die Idee ist folgende. Alle möglichen Kursbewegungen sind in der verfügbaren Historie bereits geschehen. Sein weiteres Verhalten wird sich in gewisser Weise in einen bereits bestehenden Rahmen einfügen (ich sollte wohl "Muster" sagen). In der obigen Abbildung sind drei Phasen zu erkennen: Aufwärtstrend, Abwärtstrend und Seitwärtstrend (verdammt, schon wieder dieses Wort).
Es ist notwendig, eine Methodik einzuführen, die das Preisdiagramm in Marktphasen unterteilt, da der Trend Up je nach den Merkmalen eine endliche Anzahl von Unterphasen aufweist. Für jede Phase wird der entsprechende Advisor mit seinen Einstellungen (optimale Parameter) entwickelt, um virtuelle Trades durchzuführen. Sobald das virtuelle Kapital dem beispielhaften ähnlich wird, ist der Online-Handel erlaubt.
Niemand wird eine Methode verraten, die wirklich funktioniert. Denn einen funktionierenden TS zu bauen, ist bereits eine Frage der Technik.
Ich möchte mich jedoch auf den wichtigen Aspekt der Zeit konzentrieren. Erstens ist es immer wichtig, wie lange es nach der Enthüllung dauert. Zweitens hängt bei Währungen die Dauer einer "Phase" stark von der Tageszeit ab. Und wenn Sie Intraday spielen oder die Trends auf Zeitrahmen unterhalb des Tages analysieren, müssen Sie dies berücksichtigen. Alles hängt von den Horizonten und Zeitrahmen ab, die gespielt werden. Es gibt keine allgemeingültige Methode, um zu bestimmen, welche Phase andauern wird. Alles hängt vom Markt, vom Instrument und von der TF ab. Der Versuch, eine solche Universalmethode zu finden, ist ein bisschen wie die Suche nach dem Gral, der den Kohl immer und überall schneidet :)
>> Sie sind kurz vor einem Zusammenbruch.
Sie haben mit sich selbst geredet, nehme ich an? :)
Jetzt werden Sie es hier nicht mehr sehen können, bevor dem Markt die Liquidität ausgeht.
Auf Mamba scheint es also zu enden...
Dieser EA ist nicht schlecht, auf einer halbjährlichen Geschichte hat er die Einlage 100 Mal erhöht...
Ein funktionierendes System zeichnet sich dadurch aus, dass es sowohl bei der Probenahme als auch bei der doppelten Probenahme mit einer konstanten Menge nahezu identisch optimiert. Nehmen wir zum Beispiel 10.000 Takte. Wir teilen sie ungefähr in der Hälfte, d.h. durch 5000 Takte. Optimieren Sie es für 5000 Takte. Dann wenden wir es auf 10 000 an. Wenn der Gewinnfaktor nahezu unverändert bleibt oder sich nur unwesentlich verändert hat (unabhängig von der Stichprobenlänge wird), wird das System den Vorwärtstest wahrscheinlich bestehen. Natürlich sollte es etwa 600 - 1000 Abschlüsse pro 10 000 Takte geben (300 - 500 pro 5000 Takte).
Woher haben Sie das, ganz und gar nicht einverstanden, 10000/600=16, d.h. nach Ihnen die Pause zwischen Trades durchschnittlich 16 Bars.
Zum Beispiel: Wenn der Expert Advisor auf Minutenbasis arbeitet, während die Perioden der verwendeten Indikatoren mehr als hundert betragen, über welche 16 Balken können wir dann sprechen?
Dies liegt daran, dass je größer der Gewinn und je kleiner der Drawdown, es bedeutet, dass die TS hat die Geschichte zu gut gelernt, bzw. in der Zukunft ist es wahrscheinlich, um schlecht zu arbeiten, weil der Markt wird sowieso anders ......
Wenn die TS "gelernt" die Geschichte gut in einem Jahr und gibt eine Einzahlung Erhöhung von 10 mal oder mehr als 3000 in Pips, dann höchstwahrscheinlich wird es nicht zeigen, gute Ergebnisse im nächsten Jahr oder wird unrentabel sein - das ist eine Sache. Aber wenn der Händler die Geschichte für 10 Jahre "gelernt" hat und einen geometrischen mittleren jährlichen Anstieg der Einlage um das Zweifache oder um mehr als 1000 Pips über ein Jahr mit RMS = 300 erhält, dann ist das etwas anderes.
Bei der TA geht es nicht darum, Handelsentscheidungen nach dem Zufallsprinzip zu treffen.
Ich bin nicht gut in der Vorhersage von Handelsinstrumenten, auch nicht von solchen, mit denen ich beständig Gewinne mache (nur mit TA). Die Vorhersage ist eine viel schwierigere Aufgabe als der gewinnbringende Handel.
Und was bringt es, Vorhersagen zu veröffentlichen? Wenn sie sich als wahr erweisen, ist dies dann ein Hinweis auf Nicht-Zufälligkeit? Ich werde versuchen, ein Schiedsverfahren zu schreiben. Wenn ich Erfolg habe, werde ich es öffentlich bekannt geben.
Geschrieben.