Nicht-anpassendes System - Hauptmerkmale - Seite 2
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Macht Sinn - wird unterstützt. Im Allgemeinen ist die Optimierung für nicht-unterschiedliche - ist ein alchemistisches Fläschchen. Sie machen einen TS aus einem wilden Haufen schlecht verstandener Indikatoren, geben ihre Parameter in das externe Tool ein, und schon wird gemischt. Sie werden sehen, wie es funktioniert. Was aber, wenn es ein Gral ist? Vielleicht waren die Alchemisten auf der Suche nach dem Stein der Weisen.
Natürlich besteht die Wahrscheinlichkeit (ich habe es vergessen - es ist eine bekannte Zahl), dass ein Affe, der zufällig die Tasten drückt, "Krieg und Frieden" spielt.
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Vielleicht sollten wir das Problem aus dieser Perspektive betrachten: Was ist der Zweck der Optimierung? Und was nicht.
Das versteht sich von selbst, keine Alchemie notwendig.
Ein gleitendes Fenster der Optimierung... obwohl auch dies keine vollständige Garantie darstellt. Aber die Robustheit (im Sinne einer geringen Empfindlichkeit des Systems gegenüber Änderungen der Eingangsparameter, und der Preis ist derselbe Eingangsparameter) nimmt weiter zu. Nun, ja, die statistische Bedeutung eines Fensters sollte zumindest etwas sein.
Niemand spricht von Gewinngarantien bei Termingeschäften. Wir sprechen immer noch über die Ausmusterung bekannter unrentabler TS.
Das liegt daran, dass je größer der Gewinn und je kleiner der Drawdown ist, es bedeutet, dass der TS die Geschichte zu gut gelernt hat, bzw. in Zukunft wahrscheinlich schlecht funktionieren wird, weil der Markt sowieso anders sein wird ......
Niemand spricht von Gewinngarantien für die Zukunft. Es geht darum, bekannte unrobuste TCs vorerst auszusortieren.
Nun, wenn Sie keine Garantien verlangen, dann - worüber ich geschrieben habe. Dadurch werden viele Dinge eliminiert. Aber es gibt ein Problem, es ist bequemer, es auf selbst geschriebenen Tester zu tun, emtesh eine ist nicht sehr geeignet für sie. Und die Betrachtung der Ergebnisse erfolgt nicht in Form eines einzelnen Diagramms, sondern in Form eines Feldes von Ergebnissen.
Wenn die meisten (mehr als 80 %) der zufälligen Kombinationen von Variablen in einem EA zu einem nachhaltigen Gewinn führen, steigt nach meinen Beobachtungen die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht passt, erheblich.
Kein Teil einer Kombination wird jemals einen nachhaltigen Gewinn bringen. Märkte sind von Natur aus nicht stationär. Also die ganze mythische Terminologie über angebliche "Stabilität" und so weiter. "Garantien" sind in diesem Zusammenhang irrelevant.
Ein weiterer amateurhafter Gedanke.
Nimmt man die Parameter, durch die das TS nach außen hin robust wird, ist es sogar noch schlimmer als ein fehlerhaftes System.
Das System ist definitiv mangelhaft.
Ich würde diese Daten, die in den Nachrichten erscheinen, auf externe Parameter beziehen.
Es ist seltsam, aber der Markt reagiert manchmal auf sie.
Ich habe zum Beispiel noch keinen EA gesehen, der auf eine Änderung des Diskontsatzes eines Instruments reagiert.
Und das ist keine große Sache. ;)
Eine Variante der dilettantischen Leistung:
Wir wählen einen kurzen Zeitraum für die Optimierung (z.B. 3 Wochen) 2-3 Wochen vor dem heutigen Tag und optimieren ihn. Wir lassen die besten Ergebnisse durch die gesamte verfügbare Historie laufen und sehen sie uns an. Wenn der Verlauf der Kurve vor und nach der Optimierung dem des Optimierungszeitraums ähnelt, hat MTS das Recht, sie zu verfeinern. Ich messe dem Drawdown mehr Bedeutung bei als dem Gewinnfaktor, wenn ich ihn bewerte.
Es gibt eine Nicht-Amateur-Version...... Wahrheit ist der Effekt der gleiche :)
- Optimierung, im Zeitraum N
- Aufzeichnung der Ergebnisse in einer Datei
- Analyse in Excel
- Schreiben der Parameter der akzeptablen Ergebnisse in eine andere Datei
- Test des Expert Advisor mit diesen Parametern an einem Tank und N/2 vorwärts
- Auswahl von Ergebnissen, die mit den während des Optimierungszeitraums erzielten Ergebnissen vergleichbar sind (im Wesentlichen die gleiche "Natur der Kurve") ....
- Auswahl eines einzigen und dessen endgültige Optimierung......
Ich bin es leid, zu schreiben :) .... Aber es ist ein Problem mit dem Ergebnis, obwohl alles berücksichtigt zu werden scheint und zufällige Ergebnisse rigide abgeschnitten werden.....
die Breite und Glätte der optimalen Zone. Der gleiche PF sollte in der Nähe des optimalen Wertes nicht zu stark ansteigen. Sie ist jedoch nicht für alle Parameter geeignet.
Wenn es einen Filter gibt, der einen Teil der Abschlüsse herausfiltert, dann sollte die Qualität des Systems (PF als Indikator) steigen, während die Anzahl der Abschlüsse sinkt, wenn wir ihn verschärfen.
Nun, das ist selbsterklärend, keine Alchemie notwendig.
GUT. Dann bitte ich (jeden), mir die zurückgebliebene Frage zu beantworten: Was ist der Zweck der Optimierung?
Wenn wir nach optimalen Parametern suchen, was ist das dann, wenn nicht eine Anpassung? Oder nutzen wir den Optimierer, um den TS selbst zu erkunden? Eine solche Testfahrt.
Dann vielleicht auf die eigentlichen Kriterien der TK-Forschung durch Optimierung konzentrieren?