Stochastische Resonanz - Seite 10

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Mathemat:

p.d.f. - Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion, eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Der Begriff "Schwarzer Schwan" stammt aus Talebs Buch Fooled by Randomness und bezeichnet ein seltenes, aber vernichtendes Ereignis, dessen Häufigkeit auf dem Markt viel höher ist, als es nach der "Normalhypothese" der Renditeverteilung der Fall sein müsste. Referenzen:

http://stock01.narod.ru/ - beide Peters-Bücher sind dort ganz am Ende zu finden. Ich werde hier etwas später einen Link zu Taleb einfügen.

OK, danke, und Taleb hat www.internettrading.ru/bibl/pdf/taleb.pdf gefunden.
 
grasn:
Avals:

Vinin hat Recht:

http://....

Und was ist richtig? Er schrieb "Sorry, keine Antwort". Dies ist ein Hinweis auf die Berechnung des Signal-Rausch-Verhältnisses (ich habe es bereits programmiert) und hat nichts mit der Berechnung der Rauschintensität zu tun. Was jedoch benötigt wird, ist die Intensität des Rauschens, was die stochastische Resonanztheorie hervorhebt und zwischen den beiden unterscheidet.


Der springende Punkt bei SR ist, dass das Signal die Schwelle (U) ohne Rauschen (D) nicht überschreiten kann. In den Gleichungen der SR muss das U/D-Verhältnis dimensionslos sein, d. h. wenn der Schwellenwert in Pips angegeben wird, muss auch das Rauschen in Pips angegeben werden. Im Allgemeinen wird die Schwelle durch die Amplitude des Rauschens überwunden, während die Frequenz des Rauschens viel größer sein muss als die Frequenz des Nutzsignals, aber das hat keinen Einfluss auf das Endergebnis, wenn unsere Aufgabe darin besteht, das Nutzsignal wiederherzustellen. Wo liegt das Problem? :)

 
AAB писал (а): und Taleb fand www.internettrading.ru/bibl/pdf/taleb.pdf
Der Link sollte korrigiert werden, AAB. Wenn Sie darauf klicken, ist es falsch (siehe Link-Eigenschaften). Und es lässt sich nicht öffnen...
 
Mathemat:
AAB schrieb: und Taleb fand www.internettrading.ru/bibl/pdf/taleb.pdf
Der Link sollte korrigiert werden, AAB. Wenn Sie darauf klicken, ist es falsch (siehe Link-Eigenschaften). Und es lässt sich nicht öffnen... Ist es "Fooled by Randomness"?
Ja, es gibt wirklich keine Datei, Google gab eine Suche nach Taleb, in der ersten Position auf den Link http://www.google.com/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.internettrading. ru%2Fbibl%2Fpdf%2Ftaleb.pdf&ei=v10TR9iBIJeM0QT1ifmCCw&usg=AFQjCNE0FLo1HJTomEX35i9m95TD4GMy8g&sig2=sPU6EDQHDLcJ19lY7PivnA
Ich habe die Datei taleb.pdf, 1.05m, gezogen und wollte den Link nicht mit Google-Such-Tags versehen (man sieht, wie "schmutzig" er ist), ich habe den Link aus dem Text der Suchmaschine kopiert, was für ein Mist, sorry .

Ja, es ist nicht alles in Ordnung, es ist, dass die Website schwankt (macht Lärm:), ich einmal erscheinen wird einmal nicht, Suche führte zu "Fooled by chance"
 

2 grasn

Ein wenig mehr auf den physischen Sinn. Nimmt man nicht das Quadrat der Amplitude, sondern, wie gesagt, eine lineare Beziehung, dann ist der Wert P=2A*f (wobei A die Amplitude der Kursschwankungen und f die Frequenz ist) ein Prefit, der innerhalb der Spanne für einen vollständigen Ausschlag dieser Frequenz erzielt werden kann. Hier ist der Koeffizient, der sich natürlich ergibt. Gleichzeitig ist die Zielfunktion mit der Intensität verbunden und kann verwendet werden, um die maximale Rendite zu bestimmen, die in einer bestimmten Zeit T auf dem Markt erzielt werden kann, und somit die Effizienz der eigenen Strategie zu bestimmen, indem man ihre Rendite mit diesem Wert vergleicht. In diesem Fall steht die maximale Rendite in einem linearen Verhältnis zur Energie des Marktes (=Gesamtintensität aller Komponenten). Diese Option ist also noch besser als E=f*A^2.

 

an Yurixx

Avals Völlig zu Recht betonte er das Vorhandensein von Signal und Rauschen in ein und demselben Strom. Wie kann man sie trennen? Es gibt nur zwei Möglichkeiten: entweder Signal oder Rauschen definieren. Mir persönlich scheint die erste Option logischer zu sein. Wir gehen in den Devisenhandel in der Hoffnung, den Trend vorhersagen zu können (selbst wenn es sich um einen flachen Trend handelt). Wenn die Vorhersage richtig ist, können wir daraus einen Gewinn erzielen. Wir versuchen jedoch nicht, den Text zu "entschlüsseln". alle die im Preisdiagramm enthaltenen Informationen. Deshalb erhalten wir bei der Definition von Trends, die wir im Datenfluss identifizieren (oder deren Vorhandensein feststellen) wollen, bedingt drei Signale (aufwärts, abwärts und flach), die für uns interessant sind. Alles andere ist Lärm.

Ganz richtig, und ich verstehe es sehr gut, ab der zweiten Seite :o). Aber was den Lärm betrifft, so kann ich mit Sicherheit sagen, dass es viel Lärm geben wird, und zwar in verschiedenen Formen. :о)

Daraus folgt, dass es auch keinen Sinn macht, die Lärmintensität als Leistung (d.h. in J/sec) zu betrachten. Es bleibt also nichts anderes übrig, als die Energie der Preisschwankungen als Intensität zu verstehen. Der Sinn ist klar: Wir können den Forex nicht in Teile, Komponenten, Einheiten, sequenzielle Prozesse usw. unterteilen. Der gesamte Prozess existiert als Ganzes. In diesem Sinne erinnert mich persönlich der Preisdatenstrom an ein aus dem Weltraum empfangenes Signal: Es ist unbekannt, wer es erzeugt, welche Informationen es enthält, in welcher Sprache, wie der Verschlüsselungscode lautet usw. Aber wir können die Energie dieses Signals berechnen. Natürlich mit Einschränkungen durch die Heisenbergsche Unschärferelation.

Vielleicht, aber als indirekte Schätzung, aber es scheint mir, dass es immer noch eine Beziehung ist. Wie auch immer, ich werde sowohl Energie als auch meine Version der Schätzung der Geräuschintensität sammeln und vielleicht noch ein paar weitere.

Die Bemerkung von Candid über die wahrgenommene Reichweite ist großartig. Jeder hat seine eigenen spekulativen Ideen. Der eine will auf Minutenbasis spielen, der andere auf Tagesbasis. Es ist klar, dass sie die Trends ganz anders wahrnehmen werden. Und so wird das, was der Daytrader als Trend sieht, derjenige, der an den Tagen spielt, als Rauschen sehen. Daher sollte man das Wort "Signal" nicht in einem absoluten Sinn verstehen. Richtiger wäre es, das eigene Interesse zu definieren und aus dem Datenstrom herauszufiltern.

Ich habe geschrieben, bevor und weiterhin über sie jetzt schreien - Sie können nicht zulassen, dass der Handel (ändern uns), technische Analyse zusammen mit der Fundamentalanalyse irgendwo in der Nähe dieser Forschung. Alles, was übrig bleiben sollte (und was ich erledigt habe), ist"scale" als Parameter und nichts weiter. Lassen Sie sie näher herankommen - wir werden nichts finden, aber so haben wir eine Chance, wenn auch eine kleine.

Eine letzte Sache. Die Energie ist direkt proportional zum Produkt aus dem Quadrat der Amplitude und der Frequenz. Aber der Koeffizient der Verhältnismäßigkeit, glauben Sie mir, spielt keine Rolle. Das ist nur notwendig, um die Dimensionalität zu erhalten.

Und wieder ist es durchaus möglich, ich erinnere mich nur nicht, aber es scheint mir, dass für physikalische Oszillatoren (deren Natur durch dieselbe Wellentheorie abstrahiert wird), es sich herausstellt, egal wie verdreht/extrahiert es immer 2 ist. Aber ich vertraue dem Physiker, dass es auch ein Parameter sein kann.

Also leidet nicht, vergiftet euch nicht mit Bier, sondern stellt euch dem Kampf. :-))

Wie kann man nur so über Bier schreiben? Es ist das Getränk der Erde, das all ihre Kraft und Weisheit in sich birgt! :о)))) Und ich vergifte mich überhaupt nicht, sondern plane in aller Ruhe ein Experiment. :о)

Ein bisschen mehr über den physischen Sinn. Nimmt man nicht das Quadrat der Amplitude, sondern, wie gesagt, eine lineare Abhängigkeit, dann ist der Wert P=2A*f (wobei A die Amplitude der Kursschwankungen und f die Frequenz ist) ein Prefit, der für eine volle Schwankung dieser Frequenz mit der Genauigkeit der Streuung ermittelt werden kann. Hier ist der Koeffizient, der sich natürlich ergibt. Gleichzeitig ist die Zielfunktion mit der Intensität verbunden und kann verwendet werden, um die maximale Rendite zu bestimmen, die in einer bestimmten Zeit T auf dem Markt erzielt werden kann, und somit die Effizienz der eigenen Strategie zu bestimmen, indem man ihre Rendite mit diesem Wert vergleicht. In diesem Fall stellt sich heraus, dass die maximale Rendite linear mit der Energie des Marktes (=Gesamtintensität aller Komponenten) verbunden ist. Diese Variante ist also noch besser als E=f*A^2.


Ich verstehe nicht ganz, von welchem 2A*f wir sprechen? Handelt es sich um die Summe der beiden, nachdem der Preis als harmonischer Stapel dargestellt wurde, oder um die Frequenz, bei der A maximal ist?

nach Avals

Bei SR geht es darum, dass das Signal den Schwellenwert (U) nicht ohne Rauschen (D) passieren kann. In SR-Formeln muss das Verhältnis U/D dimensionslos sein. Wenn also der Schwellenwert in Pips angegeben wird, muss auch das Rauschen in Pips angegeben werden. Im Allgemeinen wird die Schwelle durch die Amplitude des Rauschens überwunden, während die Frequenz des Rauschens viel größer sein muss als die Frequenz des Nutzsignals, aber das hat keinen Einfluss auf das Endergebnis, wenn unsere Aufgabe darin besteht, das Nutzsignal wiederherzustellen. Wo liegt das Problem? :)

Richtig, es kommt ganz darauf an, was die Aufgabe ist. Ich habe schon oft geschrieben, was ich machen will - nämlich einfach Statistiken sammeln, wenn ich das so sagen darf, über den Einfluss von Lärm auf die Stabilität der Ebenheit und versuchen, Regelmäßigkeiten zu finden. Mit anderen Worten: Ich baue jetzt keine fünfstöckigen Formeln, die den Markt symbolisieren, und das halte ich für absurd. Worum es bei der SR geht, und lesen wahrscheinlich die gleichen Publikationen. In diesem Zusammenhang sollten Sie die SR für eine Weile vergessen. Es gibt nur Geräusche, und Sie müssen insbesondere die Geräuschintensität finden. Der Begriff existiert unabhängig von der SR.

 

Не очень понял, о какой именно 2A*f идет речь? О их сумме после представления цены в виде кучи гармони, или о частоте, на которой максимальна A?

Es handelt sich um eine Variante der Interpretation des physischen Sinns. Da es Sinn macht :-), kann man auf jeder Harmonischen handeln, oder nur auf der Hauptharmonischen. Das hängt ganz davon ab, wie viel Geld Sie brauchen.

 
Avals:
Worin besteht eigentlich die Herausforderung? :)


Ich habe ein Bild ausgewählt, das anscheinend recht gut stabile Zustände (nicht nur horizontale Ebenen, sondern auch Trends) und Sprünge zwischen ihnen zeigt. Daraus geht imho hervor, dass die Ziele der Sprünge weitgehend vorhersehbar sind. Ich würde gerne sehen, ob sich der Zeitpunkt und die Richtung irgendwie vorhersagen lassen :). Aber auch hier denke ich, dass die stochastische Resonanz als Mechanismus der Übergänge hier nichts zu suchen hat.

 

hier ist eine weitere für ~5 Pfennige

hier über die Leistungsspektraldichte...

https://en.wikipedia.org/wiki/Power_spectral_density

oder

Energie pro Symbol / pro Rauschen der spektralen Leistungsdichte(Es/N0),

https://en.wikipedia.org/wiki/Eb/N0

 

2 grasn:

Zu meinem vorherigen Beitrag mit dem Bild: Ich frage mich, inwieweit unsere Fragestellungen auf dieser Ebene gleich sind?

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