Stochastische Resonanz - Seite 9

Neuer Kommentar
 
lna01:
grasn:

Vielleicht nur, welches Referenzmodell zu wählen ist, um mit dem Lärm fertig zu werden.

grasn, ich glaube, du hast vergessen, etwas hinzuzufügen: "Potenzial nicht angeboten" :)
:О)))


Oh Mann. Auf eine andere schlaue Abfrage bei Google über die Signal-/Rauschintensität, zeigte es unseren Thread in der ersten Spitze und "empfohlen" dort zu suchen. :о)))

 
Lassen Sie mich einen Scherz machen, vielleicht weckt das bei einigen Leuten Assoziationen. Auf der Suche nach einem Wert berechnen wir ihn entweder (siehe Rauschintensität von grasn) oder wir vergleichen ihn mit irgendetwas (wir berechnen ihn auch), denken Sie daran, was 1hp ist. - ist ein Pferd mit einer Größe von 1 Meter und einem Gewicht von 1 kg. Als unser Pferd können wir also einerseits weißes Rauschen und andererseits "schwarzes Rauschen" (gerade Linie) verwenden; das Rauschen, an dem wir interessiert sind, und sein Wert liegen irgendwo dazwischen. Auf diese Weise werden wir einige farbige (das habe ich gesagt) Merkmale des Phänomens herausfinden.
 

Laut Peters ist sie entweder braun oder rosa. Ich habe einiges vergessen, ich muss es noch einmal lesen... Und ich mochte die Sache mit dem Pferd.

 
Mathemat:

Laut Peters ist sie entweder braun oder rosa. Ich habe einiges vergessen, ich muss es noch einmal lesen... Und ich mochte die Sache mit dem Pferd.

Das ist so, wenn man alles als Lärm betrachtet. Und wenn der Lärm nur ein Teil davon ist, dann ... fehlt etwas in der Suppe :)
 
Avals:

Vinin hat Recht:

http://....

Und was ist richtig? Er schrieb "Sorry, keine Antwort". Dies ist ein Hinweis auf die Berechnung des Signal-Rausch-Verhältnisses (ich habe es bereits programmiert) und hat nichts mit der Berechnung der Rauschintensität zu tun. Was jedoch benötigt wird, ist die Intensität des Rauschens, worauf die stochastische Resonanztheorie "besteht" und die Unterscheidung zwischen den beiden macht.
 
lna01 писал (а): Allerdings nur, wenn man ALLES als Lärm ansieht. Und wenn der Lärm nur ein Teil davon ist, dann ... fehlt etwas in der Suppe :)
Nun, ja, es sieht so aus. Es stellt sich heraus, dass die übliche Summe aus Rauschen (eine p.d.f.) und einem schwachen, regelmäßigen Signal (eine Art Nicht-Zufall), das sporadisch zu schwarzen Schwänen verstärkt wird, ein zufälliger "Farb"-Prozess ist (zweite p.d.f., farbig). Das gefällt mir nicht...
 
Mathemat:
lna01 schrieb (a): Das gilt, wenn man ALLES als Lärm betrachtet. Und wenn der Lärm nur ein Teil davon ist, dann ... fehlt etwas in der Suppe :)
Nun, ja, es sieht so aus. Es stellt sich heraus, dass die übliche Summe aus Rauschen (eine p.d.f.) und einem schwachen regelmäßigen Signal (eine Art nicht-zufälliges Signal), das sporadisch zu schwarzen Schwänen verstärkt wird, einen solchen zufälligen "Farb"-Prozess darstellt (die zweite p.d.f., Farbe). Ich mag das nicht....
Mathemat, klären Sie mich auf, buchstäblich zwei Worte oder ein Link, was ist das Tier (ein p.d.f.), ich bin schwach in der Theorie, ich lerne aber.
 

2 grasn

Die letzte Seite sagt im Grunde alles.

Avals betonte zu Recht das Vorhandensein von Signal und Rauschen in ein und demselben Strom. Wie kann man sie trennen? Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Sie können entweder Signal oder Rauschen definieren. Mir persönlich erscheint die erste Variante logischer, denn wir gehen in den Forex-Markt in der Hoffnung, den Trend vorherzusagen (selbst wenn es sich um einen flachen Trend handelt). Wenn die Vorhersage richtig ist, können wir daraus einen Gewinn erzielen. Wir versuchen jedoch nicht, den Text zu "entschlüsseln". bis hin zu die im Preisdiagramm enthaltenen Informationen. Wenn wir also Trends definieren, die wir im Datenfluss finden (oder ihr Vorhandensein erkennen) wollen, erhalten wir drei Signale (aufwärts, abwärts und flach), die für uns interessant sind. Alles andere ist Lärm.

Nächste. Über die Intensität. In der Physik: Intensität, Leuchtkraft, spezifische Leistung usw. - sind alle spezifischen Größen, die sich auf den Energiefluss pro Zeiteinheit beziehen. Mit anderen Worten: Es gibt erstens den Raum und zweitens den Prozess der Energieausbreitung in ihm. Daraus ergeben sich Maßeinheiten wie J/(m.sq.*sec.). Im Übrigen wird wohl niemand etwas dagegen haben, wenn ich sage, dass der Prozess einen oszillierenden Charakter hat - der Bereich der Preiswerte ist lokal begrenzt und die Menge der Preiswerte für den Zeitraum des Verbleibs in diesem Bereich deckt ihn vollständig ab. Aus diesem Grund betrachten wir alle nicht einen momentanen Marktzustand, sondern einen bestimmten Abschnitt seiner Geschichte, der uns erlaubt, zufällige Schwankungen und einige Trends mit mehr oder weniger Erfolg zu unterscheiden.

Aus all dem folgt, dass es auch nicht sinnvoll ist, die Lärmintensität als Leistung (d.h. in J/sec) zu betrachten. Es bleibt also nur eines übrig: In diesem Fall ist die Intensität als die Energie der Preisschwankungen zu verstehen. Der Sinn ist klar: Wir können den Forex nicht in Teile, Komponenten, Einheiten, sequenzielle Prozesse usw. unterteilen. Der gesamte Prozess existiert als Ganzes. In diesem Sinne erinnert mich persönlich der Preisdatenstrom an ein aus dem Weltraum empfangenes Signal: Niemand weiß, wer es erzeugt, welche Informationen es enthält, in welcher Sprache, wie der Verschlüsselungscode lautet usw. Aber wir können die Energie dieses Signals berechnen. Natürlich mit Einschränkungen durch die Heisenbergsche Unschärferelation.

Die Energie der Preisschwankungen ist auch aus anderen Gründen gut. Energie ist eine additive Größe, so dass die Aufteilung eines Datenstroms in Signal und Rauschen zu einer Aufteilung der Energie dieses Stroms in Rauschenergie und Signalenergie führt. Und in der Spektralanalyse ist alles über Energie bekannt. Und die Volatilität macht Energie aus, denn sk ist nichts anderes als eine statistisch erfasste Amplitude von Schwingungen.

Die Bemerkung von Candid über die wahrgenommene Reichweite ist großartig. Jeder hat seine eigenen spekulativen Ideen. Der eine will auf Minutenbasis spielen, der andere auf Tagesbasis. Es liegt auf der Hand, dass die Wahrnehmung von Trends für sie völlig anders sein wird. Und so wird das, was der Daytrader als Trend sieht, derjenige, der an den Tagen spielt, als Rauschen sehen. Daher sollte man das Wort "Signal" nicht in einem absoluten Sinn verstehen. Richtiger wäre es, das eigene Interesse zu definieren und aus dem Datenstrom herauszufiltern.

Eine letzte Sache. Die Energie ist direkt proportional zum Produkt aus dem Quadrat der Amplitude und der Frequenz. Aber der Koeffizient der Verhältnismäßigkeit, glauben Sie mir, spielt keine Rolle. Also leidet nicht, vergiftet euch nicht mit Bier und zieht tapfer in den Krieg. :-))

 

p.d.f. - Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion, eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Schwarzer Schwan" ist ein Begriff von Taleb aus seinem Buch "Fooled by Randomness", bei dem es sich um seltene, aber niederschmetternde Ereignisse handelt, deren Häufigkeit auf dem Markt viel höher ist, als sie unter der "Normalhypothese" der Renditeverteilung hätte sein müssen. Referenzen:

http://stock01.narod.ru/ - ganz am Ende stehen die beiden Bücher von Peters.

Taleb: http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=&Number=56570&page=0&view=&sb=5&o=&fpart=&vc=1#Post56570, gefunden in Bibliothek/Geschichte.

In der Filiale gibt es sowohl eine englische als auch eine russische Version. Aber es ist besser, es auf Englisch zu lesen, denn Zakarians Übersetzung ist ekelhaft. ...

12345678910111213141516...38
Neuer Kommentar