Stochastische Resonanz - Seite 28
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Die Missionsreise wurde für eine Weile auf Eis gelegt. Die Menschen haben ehrlich zugegeben, dass einige Feiertage bevorstehen, und nach ihnen wird ein dienstfreier Zustand kommen.
an Yurixx
∫ (ξ^a)*exp(–B*(ξ^b)) dξ = –1/(B*b) * (X^(a–b+1))*exp(–B*(X^b)) + (a–b+1)/ (B*b) *∫ (ξ^(a–b))*exp(–B*(ξ^b)) dξ
Ich bin kein großer Experte in mathematischer Analyse, ehrlich gesagt überhaupt nicht, aber ich konnte dieses Integral nicht nehmen, weder MathCAD noch "Mathematik". Aber vielleicht habe ich etwas missverstanden oder einen Ausdruck falsch gelesen.
Meiner Meinung nach ist dies die einfachere der beiden Varianten. Ein kleiner Teil des Codes, der die Normalisierungskoeffizienten in Abhängigkeit von den t/f- und Mittelungsparametern berechnet, wird in init() eines Indikators oder eines Expert Advisors eingebettet. Wie kann man das in der Meisterschaft machen, wenn der Expert Advisor nicht auf dem PC ist und die Historie dort im unbekannten Volumen geladen ist?
Aber das sind Nebensächlichkeiten. Das Problem ist viel ernster. Müssen Sie diese Verhältnisse jedes Mal neu berechnen, wenn Sie ein Symbol, t/f, etc. ändern, entweder von Hand oder mit Matkad :-)? ? Haben Sie es nicht satt? Oder eine Datenbank für alle Symbole, t/f, Glättungsparameter usw. erstellen? ? :-)
Das ist gar nicht so schwierig, Sie müssen nur einmal für die aktuelle Kursumgebung eine Neuberechnung durchführen, und das reicht aus, die Berechnungszeit ist nicht länger als ein Gradientenabstieg.
Noch lächerlicher ist es, einfach zu behaupten, dass die Verteilung so ist, ohne jeden Beweis. Ja, Sie haben Recht, die echten Zitate haben eine völlig andere Verteilung als die, die Sie als Grundlage für Ihren Beweis verwenden.
Nein, habe ich nicht. Aber ich habe schon vor langer Zeit bemerkt, dass das Problem der Rationierung schon seit langem auf viele Arten gelöst wird, z.B. verwende ich eine Methode, die im statistischen Teil "Planung von Experimenten" beschrieben ist. Zumindest habe ich kein Problem mit Rationierung. Darüber hinaus sind alle aufgeführten Vorteile und Anwendungen höchst fragwürdig:
4. Bei neuronalen Netzen, mit denen ich mich nicht auskenne, ist es notwendig, die Daten zu normalisieren. Das Überschreiten des konditionierten Bereichs führt dazu, dass die Neuro-Gehirne ihre Neuro-Abdeckung verlieren.
Vielleicht wird sich diese Art der Normalisierung in einigen Fällen als nützlicher erweisen als die derzeitige Methode.
In neuronalen Netzen, die ich wahrscheinlich immer noch "nicht genug verstehe", gibt es kein Problem der Rationierung (woher haben Sie dieses Problem?), außerdem verlangen sie genau die messtechnische Genauigkeit dieser Operation, und es ist einfach unmöglich, sie mit Ihrer Methode zu erreichen.
Anregung:
OK, gehen wir es so an. Sie sagen mir, welche Eingabeparameter für die Berechnung benötigt werden. Ich wähle eine beliebige Reihe aus, berechne die erforderlichen Parameter und sage es Ihnen. Danach einigen wir uns auf den Wert eines beliebigen Schiebefensters. Sie veröffentlichen die berechneten Werte von min und max für dieses Fenster. Ich werde meinerseits die genauen Werte veröffentlichen und wir werden sie vergleichen.
Ehrlichkeit garantiert, Sie können nicht zweifeln.
PS:
Der Programmierer ist nicht derjenige, der alles programmiert, was ihm in die Finger kommt.
So wie ein Mann nicht alles trinkt, was brennt, und alles isst, was sich bewegt...
Yuri, was ist der Grund dafür? Haben Sie beschlossen, den Beweis zu bestätigen, wie Ales es getan hat? Aber wie ich dich kenne, ist das zweifelhaft... aber trotzdem
Zu Neutron
Danke Seryoga, ich werde es mir ansehen.
Juri, wofür wird das geschrieben? Als Konsequenz aus den Beweisen? Haben Sie beschlossen, sich wie Ales zu behaupten? Wie ich dich kenne, ist das zwar zweifelhaft...aber trotzdem
In Ihrem Tonfall schwingt eine gewisse Aggression mit, Sergei. Ich glaube nicht, dass Sie das, was ich veröffentlicht habe, durch das Prisma dieses Zustands betrachten sollten. Meine Vorschläge gefallen Ihnen nicht? Nimm sie nicht mit in deine Praxis. Haben Sie etwas an meinen Ausführungen nicht verstanden? Aber das ist kein Grund, sich zu ärgern. Ich verstehe viele Ihrer Methoden nicht, aber ich habe kein Problem mit ihnen. Sie wollen es nicht? Gut, machen Sie sich keine Gedanken darüber.
Haben Sie irgendwelche Fehler gefunden? Dann weisen Sie auf sie hin. In Ihrer gesamten Antwort habe ich nur eine Stelle gesehen, die als Einwand bezeichnet werden kann:
Sie sind wahrscheinlich nicht mit der Funktionsweise der Mathematik vertraut. Sie postuliert Objekte und untersucht sie dann. Das ist auch hier so. Ursprünglich habe ich eine Art Verteilungsfunktion postuliert und sie dann für meine Bedürfnisse verfeinert. Und ist Ihnen nicht der Satz aufgefallen, dass die Kurve der Modellverteilungsfunktion perfekt mit der experimentellen Funktion übereinstimmt? Was wollen Sie noch für einen Beweis?
Ihre Formulierung "echte Zitate sind ganz anders" impliziert, dass Sie wissen, welche? Dann geben Sie es hier ein. Was haben Zitate damit zu tun? Wer hat Ihnen erzählt, dass ich mit Zitaten arbeite? Aus meinem Schreiben geht hervor, dass ich mit Daten eines Indikators arbeite, die ich normalisieren muss. Leider wissen Sie nichts über die Verteilung der Werte für diesen Indikator. Gegen was haben Sie also Einwände?
Im Allgemeinen gibt es zwei Arten von echten Einwänden: 1. Die Unrichtigkeit der theoretischen Konstruktion. 2. Die Fehlerhaftigkeit der Bewerbung. Was den ersten Punkt betrifft, so haben Sie, soweit ich weiß, keine stichhaltigen Argumente. Und der zweite Punkt ist ein elastischer Punkt. Es ist schwierig für Sie, die Anwendung auf mein Problem zu beurteilen. Und die Anwendung auf Ihre Aufgaben ist Ihre Sache. Wenn Sie solche Funktionen nicht benötigen (und das ist nur in wenigen Fällen der Fall), sollten Sie nicht so viel Wert darauf legen.
Übrigens, zu den neuronalen Netzen. Wenn wir Daten in das Eingaberaster einspeisen, müssen wir ihren Bereich klar angeben. Dies ist für den Preis und die meisten Indikatoren unmöglich. Dies ist der Grund für meinen Kommentar. Vielleicht ist es falsch, aber es ist nur eine Meinung über die mögliche Anwendung der Methode.
Sergey, Sie können viele Dinge tun, die ich nicht kann. Aber das ist für mich kein Grund, eine Abneigung dagegen zu hegen. Im Gegenteil, es ist ein Grund für größeren Respekt.
konnte dieses Integral nicht annehmen
Der Ausdruck ist absolut korrekt, ich habe es gerade selbst überprüft (es handelt sich allerdings nicht um die Methode des Gradientenabstiegs, sondern um die Methode der Integration durch Teile). Es genügt, den Exponenten unter das Differential zu setzen und diese Operation durch den Grad der unabhängigen Variablen vor dem Differential zu kompensieren.
Das Problem bei der anderen ist, dass, wie hier richtig festgestellt wurde, die Verteilung willkürlich gewählt ist. Aber ich würde mir trotzdem die Ergebnisse dessen ansehen, was Yurixx für einen praktischen Test dieser Formeln vorgeschlagen hat. Denn das wichtigste Kriterium für die Wahrheit ist die Praxis, auch wenn die endgültigen Schlussfolgerungen nicht ganz korrekt sind.
Ich würde gerne noch klären, was der X-Wert in deinem Problem ist,Yurixx...
IMHO ist eine einzelne Verteilung für den Preis nicht von Wert. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten, unterschiedliche Verteilungen. Zum Beispiel ist derselbe Kanal eine vorübergehend stabile Verteilung einer bestimmten Art. In den Übergangsphasen ist es unmöglich zu bestimmen, in welche Richtung es gehen wird, es gibt immer alternative Szenarien. Wir rechnen einfach mit einer bestimmten Verteilung mit positiver MO (oder verwenden sie, um +MO zu erhalten). Natürlich können wir sie alle für einen beliebigen Bereich mischen und eine ähnliche Verteilung auswählen und dann wie von Ihnen vorgeschlagen verwenden: Reduktion auf einen universellen Standard, Normalisierung... Aber der Zweck von Indikatoren und anderen Instrumenten ist es, die Momente zu erkennen, in denen eine bestimmte Verteilung auftreten (oder sich fortsetzen) kann, die wir nutzen können, aber nicht, um einen globalen Marktzustand vorherzusagen. Zu diesem Zweck sollte ein Indikator nicht mehrere frühere Verteilungen mischen, und es ist nicht klar, mit welchem Zeitraum: Wir haben einige aus dieser Verteilung genommen, einige aus der anderen und einige aus der dritten. IMHO ist eine Trennung notwendig, vielleicht sogar postfaktisch, aber keine Vermischung. Und dann entweder die aufgedeckte Verteilung verwenden, in der Hoffnung, dass sie noch erhalten ist, oder auf die neue Verteilung in flüchtigen Momenten warten und sie verwenden. Im letzteren Fall kann die frühere (abgeschlossene) Verteilung auch das Potenzial für die künftige Nutzung bestimmen.
In den ersten beiden Sätzen wird ein Konzept formuliert, das sich grundlegend von dem meinen unterscheidet. Ich hingegen bin der Meinung, dass der Markt ein einziger ist und dass seine Verteilung ein eigenständiges Phänomen ist, auch wenn diese Verteilung in manchen Perioden von anderen (aber eigenen) Aspekten dominiert wird.
Die vorgeschlagene Verteilungsfunktion ist also ein Sonderfall. Für mein Problem passt es gut, aber es muss nicht für jeden passen. Ich habe am Ende über die Schwierigkeiten bei der Bewerbung geschrieben. Unter Punkt 3 heißt es: "Untersuchen Sie die statistischen Daten der Reihe". Was glauben Sie, wofür es ist? Ich denke, ich sollte herausfinden, ob diese Verteilungsfunktion geeignet ist oder nicht.
Und auch bei der "universellen Norm" gibt es eine Diskrepanz zwischen den Begriffen. Sie sprechen von Verteilung, ich spreche von Standardisierung eines Wertebereichs (nur) für den die Normalisierung die einfachste und effektivste Methode ist.
Ihre Gedanken über den Zweck von Indikatoren und alles, was darauf folgt, sind bestimmte Vorstellungen, die sich allmählich in vage Phantasien verwandeln. Ich wage es nicht, sie herauszufordern. Leider hat das nichts mit dem Thema der Arbeit, den darin geäußerten Ideen, den Überlegungen zur Anwendung und dem Rest zu tun. Ich würde also gerne auf diese Aussagen antworten, aber ich weiß nicht, wie ich sie auf mein Schreiben beziehen soll. :-)
grasn
Könnten Sie bitte ein Bild (Histogramm) der untersuchten Verteilung zur Verfügung stellen? Es gibt auch eine Verteilung, die auf dem Intervall 0 bis ... definiert ist. http://avs.cde.spbstu.ru/str/HTML/pag/1/23.htm
Vielleicht ist es für Sie eine gute Idee. Das ist der letzte in diesem Artikel. Ich komme nach Hause. Ich werde ein Programm in Matkad finden, in dem ich mit Daten gearbeitet habe, und sie anhand verschiedener Kriterien wie Chi-Quadrat und Neuman-Pearson auf die Einhaltung dieses Gesetzes überprüfen. Ich schicke sie Ihnen zu, wenn Sie sie brauchen.
konnte dieses Integral nicht annehmen
Der Ausdruck ist absolut korrekt, ich habe es gerade selbst überprüft (es handelt sich allerdings nicht um die Methode des Gradientenabstiegs, sondern um die Methode der Integration durch Teile). Es genügt, den Exponenten unter das Differential zu setzen und diese Operation durch den Grad der unabhängigen Variablen vor dem Differential zu kompensieren.
Das Problem bei der anderen ist, dass, wie hier richtig festgestellt wurde, die Verteilung willkürlich gewählt ist. Aber ich würde trotzdem hinter die Ergebnisse der von Yurixx vorgeschlagenen praktischen Tests dieser Formeln schauen. Denn das wichtigste Kriterium für die Wahrheit ist die Praxis, auch wenn die endgültigen Schlussfolgerungen nicht ganz korrekt sind.
Ich würde gerne noch klären, was der X-Wert in deinem Problem ist,Yuurixx...
Ich kann es nicht glauben ....
Und wer sagt, dass dieses Integral mit der Methode des Gradientenabstiegs ermittelt wird? Ich habe deutlich geschrieben: "Wir nehmen es Stück für Stück". Welchen Ort, wenn nicht ein Geheimnis, lest ihr denn? :-)))
Im Übrigen ist Ihr Beitrag, Mathemat, sehr optimistisch. Es ist jetzt schon klar, dass Sie besser sind als "MathCAD und Mathemat" - deutlich besser! Nicht umsonst bin ich skeptisch gegenüber diesen Konstruktionen. Man kann nicht mit ihnen streiten, wie man ...
Der X-Wert in meinem Problem ist eine Reihe von Werten eines Indikators.
Meine eigene Praxis hat gezeigt, dass diese Methode mein Problem gelöst hat. Ich bin mit den Ergebnissen zufrieden.
Ihre Gedanken über den Zweck der Indikatoren und alles, was darauf folgt, sind bestimmte Wahrnehmungen, die sich allmählich in vage Phantasien verwandeln. Ich wage es nicht, sie herauszufordern. Leider hat sie nichts mit dem Thema des Werks, mit den darin zum Ausdruck gebrachten Ideen, mit den Überlegungen zur Anwendung und allem anderen zu tun. Ich würde also gerne auf diese Aussagen antworten, aber ich weiß nicht, wie ich sie auf mein Schreiben beziehen soll. :-)
Bevor wir etwas mit Indikatoren oder irgendetwas anderem tun, müssen wir definieren, was wir von ihnen erwarten. Auf diese Weise lässt sich feststellen, welche Probleme im Rahmen der vorliegenden Aufgabe angegangen werden müssen und welche weit hergeholt sind.
"TA-Indikatoren sind praktisch unabhängig von t/f, soweit ich weiß, ist dies eine Eigenschaft ihrer Statistiken. Aber wenn das Problem der Glättung gelöst werden könnte, dann könnte man vielleicht etwas Neues aus ihnen gewinnen."
Welche Neuerungen wünschen Sie sich beispielsweise bei den Indikatoren?
Ihre Gedanken über den Zweck der Indikatoren und alles, was darauf folgt, sind bestimmte Wahrnehmungen, die sich allmählich in vage Phantasien verwandeln. Ich wage es nicht, sie herauszufordern. Leider hat sie nichts mit dem Thema des Werks, mit den darin zum Ausdruck gebrachten Ideen, mit den Überlegungen zur Anwendung und allem anderen zu tun. Ich würde also gerne auf diese Aussagen antworten, aber ich weiß nicht, wie ich sie auf mein Schreiben beziehen soll. :-)
Bevor wir etwas mit Indikatoren oder irgendetwas anderem tun, müssen wir definieren, was wir von ihnen erwarten. Auf diese Weise lässt sich feststellen, welche Probleme im Rahmen der vorliegenden Aufgabe angegangen werden müssen und welche weit hergeholt sind.
"TA-Indikatoren sind praktisch unabhängig von t/f, soweit ich weiß, ist dies eine Eigenschaft ihrer Statistiken. Aber wenn das Problem der Glättung gelöst werden könnte, dann könnte man vielleicht etwas Neues aus ihnen gewinnen."
Was wollen Sie zum Beispiel mit den Indikatoren erreichen?
Wenn es um Standard-TA-Indikatoren geht, nicht viel. Aber auch sie verdient Aufmerksamkeit. Ich habe die Bilder bereits gepostet. Hier finden Sie RSI-Charts für zwei verschiedene Zeiträume und meine Kommentare dazu. Wenn man den RSI so normalisiert, dass seine Größe nicht von der Glättungsperiode abhängt, kann er effektiver genutzt werden. Das Gleiche gilt für einige andere Indikatoren.
Schon gut, Yurixx, ich schreibe diesen Satz nicht dir zu. Was die Skepsis gegenüber der Technik angeht... Ich habe Maple zu Hause installiert, manchmal hilft es mir wirklich, auch bei symbolischen Berechnungen. Ich habe es aber schon lange nicht mehr benutzt.
an Yurixx
Yury, ich entschuldige mich, wenn ich Sie in irgendeiner Weise beleidigt habe, ich habe es nicht so gemeint, es gibt keine Feindseligkeit, im Gegenteil, ich sehe einen intelligenten, interessanten und geduldigen Gesprächspartner.
Auf den ersten Punkt stolperte ich auf das Integral, schrieb ich darüber, also weiter nur mein Wort für sie, aber es ist natürlich mein Problem, nehmen Sie dieses Integral und überprüfen Sie die gesamte Beweis. Der zweite Punkt ist, was die Reaktion verursacht, wie Sie denken, aggressiv. Im Dienst, arbeitete an einem Projekt, bei dem der Kunde erforderlich, um ihr Inventar für die Hauptproduktion auf der Grundlage der Ausfallwahrscheinlichkeit von Komponenten (Einheiten, Baugruppen) zu optimieren. Sie sind ziemlich teuer und die Aufgabe war akademisch. Wir hatten ein ganzes Forschungsinstitut bei uns, das die theoretische Begründung vorgenommen hat. Das Ergebnis war ein hervorragendes theoretisches Modell, das aber in der Praxis überhaupt nicht funktioniert hat, weil die tatsächliche Verteilung ein bisschen anders war.
Von den Zitaten habe ich nicht ausgegangen, sondern Ihre Beiträge gelesen. Hier ist eine davon, etwas aus dem Zusammenhang gerissen: "...Die Originalserie ist teuer. Ich habe von der Normalverteilung geschrieben, weil für sie vieles analytisch berechnet werden kann und weil die reale Verteilung mit einiger Genauigkeit durch normal...." angenähert werden kann. Das war mein weiteres Verständnis, dass X eine Preisreihe ist. Wenn die Reihe X im Allgemeinen etwas Abstraktes ist, das aber einer bestimmten Verteilung unterliegt, dann gibt es kein Problem. Sind Sie zum Beispiel sicher, dass eine Stochastik einer "zugewiesenen" Verteilung gehorcht?
Offensichtlich erlaubt mir meine Dummheit nicht, die Tiefe dieses NICHT-Problems zu erkennen, wie auch in anderen Punkten.
Ich bin erstaunt ....
Und wer sagt, dass dieses Integral durch die Methode des Gradientenabstiegs gebildet wird? Ich habe deutlich geschrieben: "nehmen Sie es Stück für Stück". Welchen Ort, wenn nicht ein Geheimnis, lest ihr denn? :-)))
Ich glaube nicht, dass ich geschrieben habe, dass ich versucht habe, das Integral mit der Gradientenmethode zu berechnen,
Ich denke, du hast Recht, wie immer :o)
zur Mathematik
Danke für die Erklärung, ich habe es ursprünglich einfach falsch geschrieben, bin in den Klammern durcheinander gekommen und habe die Integrationsgrenzen verwechselt :o.
zum Privaten
Tut mir leid, ich verstehe nicht ganz, wozu und warum, d. h. was ist der Sinn Ihrer Anfrage?
zu Neutron
Es ist ein interessanter Indikator, ich werde ihn am Abend im Detail studieren können, jetzt bin ich bei der Arbeit und kann nur theoretisieren. Hier ist sie: Stochastische Resonanz';;;; Ich habe das erste Material zu den gefundenen Mustern veröffentlicht. Das Raffinierte daran ist, dass es nur bei einigen Klassen von Kanälen sehr gut funktioniert, bei anderen hingegen herrscht völliges Chaos. Diese Kanäle lassen sich, künstlerisch gesehen, an den Fingern abzählen. Ich habe weiter unten geschrieben, dass die Ergebnisse ohne jegliches Signal erzielt wurden, d. h. die Preisspanne wurde als Rauschen betrachtet.