Stochastische Resonanz - Seite 4
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Logisch, Candid, aber andererseits muss das Signal nicht zyklisch sein, um unterschwellige Erregung in überschwellige Erregung umzuwandeln. Die Essenz des Phänomens ändert sich nicht, nur die Nuancen der Matoskopie ändern sich.
Ich bin absolut einverstanden. Und es stimmt sehr gut mit den Lebensdaten überein. Ich werde Ihnen keine Beispiele nennen. Wenn die Anwesenden darüber nachdenken, werden sie die Verbindung finden. Wenn nicht, dann tut es mir leid, es ist nicht das Schicksal.
Ein echtes kasinoähnliches Sozialsystem (FOREX) ist zwangsläufig das maßloseste, um ein Nullsummenspiel zu bleiben. So kommt mir der Gedanke, dass der MACD in der Tat fast reines Rauschen ist, nach dem wir handeln, und ich frage mich, warum unsere Toiletten immer noch nicht vergoldet sind...
Deshalb habe ich gefragt. Ich glaube, dass flache Momente genau die instabilen Zustände sind. Der stationäre Zustand des Marktes ist Bewegung. Ich glaube schon.
Ja, es ist wichtig, sich von Anfang an auf eine gemeinsame Auslegung der Begriffe zu einigen. In der Tat habe ich mich von Anfang an auf eine physikalische Interpretation bezogen, und dann ist es richtiger, von aufgelösten Zuständen zu sprechen als von stabilen Zuständen. Dann gibt es kein Problem mit der Instabilität: Der Preis bewegt sich um ein bestimmtes Niveau - dies ist ein gelöster Zustand. Aber es ist irgendwo verschwunden. Wo? und in einen anderen erlaubten Staat. Die nächste Frage ist, wie nahe die Staaten beieinander liegen (im Folgenden bedeutet "Staat" den zulässigen Staat, sofern nicht anders angegeben). Betrachtet man das Monatsdiagramm, so ist keine Diskrepanz zu erkennen, d. h. für diese Skalen kann man von einer kontinuierlichen und relativ gleichmäßigen Zustandsdichte sprechen. Aber im Bereich der Zeitrahmen M15 bis H1 ist das Bild ganz anders. In einigen Sektoren stürmt der Preis wie ein Heißsporn, in anderen bleibt er eine Zeit lang relativ ruhig. Mit anderen Worten: Auf dieser Skala erhält die Zustandsdichte eine zonale Struktur, es gibt verbotene Zonen, in denen es viele Zustände gibt und die nahe beieinander liegen, und es gibt verbotene Zonen, in denen es nur sehr wenige oder gar keine Zustände gibt. Lassen Sie mich das Ausgangsproblem folgendermaßen formulieren: Uns interessiert, ob wir den Zeitpunkt und die Richtung des Übergangs zwischen den Zonen vorhersagen können (wir haben normalerweise eine grobe Karte der nächstgelegenen Zonen ziemlich genau).
Logisch, Candid, aber andererseits muss das Signal nicht zyklisch sein, um die unterschwellige Erregung in eine überschwellige Erregung zu verwandeln. Die Essenz des Phänomens ändert sich nicht, nur die Nuancen der Matoskopie ändern sich.
Oh, wenn nur die Nuancen :). Entlang dieser Nuancen kann die Grenze zwischen Realität und Irrealität der Modellrechnung gezogen werden.
Hoppla, Candid, du scheinst schon auf den Klippen von Fib zu stehen. Man muss das im Allgemeinen sehr ernst nehmen. Und haben Sie irgendwelche Statistiken, die einen solchen grundlegenden Unterschied zwischen Monatszeiträumen und 15-Minuten-Zeiträumen bestätigen?
P.S. Ich habe mir Ihren Link angeschaut, ich bin neugierig. Das muss ich mir mal genauer ansehen, wenn ich in der U-Bahn bin...
Hoppla, Candid, du scheinst schon auf den Klippen von Fib zu stehen. Man muss das alles sehr ernst nehmen. Und haben Sie irgendwelche Statistiken, die einen solchen grundlegenden Unterschied zwischen Monatszeiträumen und 15-Minuten-Zeiträumen bestätigen?
P.S. Ich habe mir Ihren Link angeschaut, ich bin neugierig. Das muss ich mir mal genauer ansehen, wenn ich in der U-Bahn bin...
Bei Fibs ist es eine andere Frage, ob sie da sind oder nicht :). Ich muss sagen, dass ich einmal eine einfache Sichtung durchgeführt habe und das Ergebnis nicht allzu günstig war (für die Fibs :). Ich habe keine Statistiken, nur einen visuellen Eindruck. Vor nicht allzu langer Zeit gab es in diesem Forum eine Frage über die Häufigkeitsverteilung von Preisen, meiner Meinung nach könnte der Code von dort direkt verwendet werden, um Statistiken zu sammeln. Nur habe ich absolut keine Ahnung, wie ich dieses Thema jetzt finden soll :). Potenzielle Falle - Zonen können mit der Zeit schwimmen.
Es gibt einen Artikel, siehe 'Mapping support and resistance levels'. Dort gibt es Links zu früheren Veröffentlichungen. Und Fibs sind da, man muss sie nur finden. Mit dem Ansatz von Swaney werden Sie keine Fibs finden.
Ja, ich denke, das Bild in diesem Artikel steht in direktem Zusammenhang mit der Staatsdichte. Nur hat es auch die Zeitdrift der Zonen und die Belegungsgeschichte der Staaten (der Staat kann existieren, aber der Preis kann nicht dort gewesen sein). Die Zonenstruktur ist also auch nicht so einfach zu rekonstruieren :).
Über Fibs: Hilft Clustering? Zur Klarstellung: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die hervorgehobenen Niveaus existieren, die Frage ist, wie konsistent sie mit den Fibo-Ratios sind.
Ja, es gibt bereits eine Koalition von Teilnehmern, die glauben, dass eine Bewegung (ein Trend?) ein stabiler Zustand ist. Ich würde gerne eine Begründung hören, Rosh. Dass die Bewegung ohne Rechtfertigung in die Marktphase ein interner Zustand des Marktes ist, ist verständlich.
Ich persönlich glaube, dass es auf dem Markt keine stabilen Zustände gibt. Es gibt entweder quasistabile (d. h. instabile, aber scheinbar stabile) oder Übergänge zwischen ihnen (Katastrophen). Und der Markt selbst ist ständig am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Und schwere nervöse Depressionen (z. B. 1987) sind normal.
Nun, ja, ich stimme zu. Und diese Instabilität ergibt sich im Lichte des Konzepts der stochastischen Reharmonisierung gerade aus dem Rauschen der Wohnung selbst, das den Markt in einem Zustand ständiger Bereitschaft zum Zusammenbruch hält.
Leider kann ich es nicht in Worte fassen. Ich habe Peters (erneut) über die Fraktalität des Marktes gelesen und stimme mit ihm überein, dass der Normalzustand eines jeden stabilen Systems ein Nicht-Gleichgewicht ist. Es gibt eine Selbstähnlichkeitseigenschaft des Fraktals, die mit dem Vorhandensein eines Anlegers auf einem Horizont beliebiger Dauer, mit Nichtlinearität und Asymmetrie in der Entscheidungsfindung und vielen anderen Dingen vereinbar ist.