Marktmuster
- www.mql5.com
Wie helfen die typischen Indikatoren beim Handel? Bevor Sie antworten, sollten Sie objektiv über den Preismechanismus nachdenken.
Ich habe viel nachgedacht, ich habe Hunderte von Truthähnen probiert, wahrscheinlich Tausende, und je mehr ich nachdenke und studiere, desto nebulöser werden die Dinge. Zunächst schien alles ganz einfach zu sein.
Das Interessante am "Wie" ist, dass man es einfach zusammenfassen kann. Auf welche Weise oder nicht? Leider habe ich immer noch Schwierigkeiten, das Gesamtbild zu verstehen, wie MACD oder Stochastik, die von sich aus Vorhersagen machen, ohne alle Gründe zu berücksichtigen, ist es besser als eine Münze oder ist es generell möglich, eine Vorhersage von mehr als 50% zu machen? Ich habe noch nie eine so große Meinungsverschiedenheit in einer so einfachen Angelegenheit gesehen, außer beim Handel. Manchmal ja, manchmal nein, manchmal ja, manchmal nein... Das Gefühl, dass sich alle marktbezogenen Gesetze über den Markt wie Zitate beißen. Aber es gibt nur eine Wahrheit, alle ihre Varianten sind Lügen. Das würde ich gerne herausfinden.
Eigentlich möchte ich die wichtigsten Arten von Marktkorrelationen auf der Ebene mathematischer Gesetzmäßigkeiten aufzeigen, ohne bestimmte Indizes und deren Modifikationen zu verwenden. Zum Beispiel "Trend(t)>>>Trend(t+1)", "Flat(t)>>>Flat(t+1)", d. h. Ineffizienz des Trägheitstyps, oder "Trend FI1>>>TrendFI2", oder einige einigermaßen statistisch gültige Muster, d. h. if(F(X(t-n,...,t)*P (t-n,...,t)) >>>UP\DOWN, d.h. wenn eine Funktion aus dem Skalarprodukt des Gewichtsvektors mit dem Preisvektor einen Schwellenwert überschreitet, dann wird die Bewegung zu oder von dieser oder jener Wahrscheinlichkeit erwartet...
Im Grunde genommen möchte ich in einer Galerie von Regelmäßigkeiten zusammenfassen, sie clustern, mitteln, Redundanzen reduzieren und so weiter. Ziel ist es, das gigantische Volumen aller Arten von Alchemie zu reduzieren, das ich persönlich als dumm und unfähig empfinde, die Unermesslichkeit zu begreifen. Ich denke schon seit etwa einem Jahr über den Handel nach, auch wenn ich ihn nicht sehr oft betreibe, habe ich versucht, mir die Grundlagen zu erarbeiten.
Es ist rein auf der Ebene der Zeitreihen, ohne den Bullen / Bär pfeifen, die Bullen und die Art der spezifischen FI, Körbe, etc. Der Gedanke ist, dass die Analyse selbst Dominantes und Sklavisches, Strukturelles und Elementares hervorheben soll.
Ich handele so, wie ich es oft versuche, und werde durch die Tatsache abgelenkt, dass ich die Grundlagen nicht verstanden habe. Ich vermassle es und vergesse es für eine Weile, aber dann steigt mein Interesse. Hier möchte ich alle Punkte aufzählen und alle Punkte abhaken.
Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
[Trader's Handbook] Artikelentwürfe, Diskussion über "out of pocket
hrenfx, 2013.06.13 18:22
Es wurde auch ein schneller Weg vorgeschlagen.
Ich habe dieses Thema gelesen, es ist eine Konzentration davon. Ihnen persönlich gebührt ein besonderes Lob dafür, dass Sie nicht in Ihrem eigenen Saft schmoren, sondern Wissen verbreiten.
Ich bin sicher, dass meine Absichten nicht ausreichend verstanden worden sind.
Sie benötigen eine Art Katalog statistisch zuverlässiger Beziehungen zwischen Zeitreihen und eine Reihe von Methoden, um diese zu finden. Eine möglichst grobe Gliederung, ohne Spreads, Swaps, Slippages, Provisionen, Spülbecken usw.
Unter der Annahme, dass die Bedingungen perfekt sind, was sind die reinen Beziehungen und wie werden sie gesucht, die typischsten Beziehungen und die typischsten Wege, sie zu finden.
Ich bin von Beruf Designer (2D, 3D, Animation usw.). Ich möchte die Struktur des Wurzelsystems der Handelsgrundlagen zeichnen. Ich denke, es ist klar, dass ohne gute Grundlagen für den Aufbau und die Verarbeitung nichts Gutes dabei herauskommen wird. Ich habe das auf die harte Tour gelernt. Beim Design ist die Situation anders - man kann einen Patch nach dem anderen erstellen, und am Ende wird etwas funktionieren, aber ich sehe, dass es beim Handel nicht so ist. Die Strafe für diese Denkfaulheit ist härter.
Ich habe genug Bücher gelesen und Videos gesehen, aber es ist, als ob jeder es vermeidet, über die wichtigsten Dinge zu sprechen, sie gehen alle direkt zu den Spezialitäten, ändern millionenfach alle bekannten Prinzipien und fragen nach Know-how, ich muss diese Details mein ganzes Leben lang an jedem Ort verstehen, sogar in Details von Details, sie sind fraktal wie der Markt, man kann sich umsehen und es gibt keine Grenze für Variationen und Nuancen. Und ich habe ein Jahr mit dummen, gedankenlosen Tests verbracht, ohne zu verstehen, ob ein solches System überhaupt eine Chance auf Erfolg hat und ob dieser Erfolg etwas Objektives ist und nicht nur ein Zufall ... Ich sollte mich besser darum bemühen zu verstehen, womit ich mich beschäftigen muss, um nicht für immer in der Gedankenlosigkeit stecken zu bleiben.
Wie auch immer! Ich möchte eine Galerie der Ineffizienzen erstellen.
Eine Variante der Diskussion über das Erste liegt auf der Hand:
TREND(t-n,...,t)>>>TREND(t,...,t+m)
Eine Bewegung in der Vergangenheit erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung in der Zukunft.
Ich möchte eine Auswahl treffen, von einfachen bis hin zu komplizierteren Strategien, und dann die Haupttypen von Strategien sortieren und sehen, welche zu welchem Typ gehören, welche Mischungen sind, welche sogar nutzlos sind, usw.
pantural:
...Die gröbsten Skizzen, keine Ausbreitungen, Tauschgeschäfte, Ausrutscher, Kommissionen, Küchentricks etc....
Reden Sie keinen Blödsinn. Topekstarter, verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit diesem Obskurantismus.
Es ging nicht um den Thread, sondern um die Informationen in dem speziellen Beitrag in dem anderen Forum unter dem angegebenen Link.
"Finden, was man nicht weiß, was" ist offenbar nur mein Fall.
Und in Bezug auf die Nuancen der Forum-Kommunikation, Hochwasser-Filterung, etc., ehrlich gesagt, die Designer-Foren sind mehr Müll, wie es mir schien, nachdem alle Pseudo-Bogeyman Kumpanen sind mehr weiblich und mürrisch, und die Händler wegen der Gefahr des nüchternen Denkens (IMHO), Teig oopsyvayut offenbar ... Im Allgemeinen habe ich nicht viel über die Flut kümmern. Die Hauptsache war, dass ein Körnchen Wahrheit dabei war.
Machen Sie keinen Scheiß. Topekstarter, verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit diesem Obskurantismus.
Warum Obskurantismus? Das ist ein guter Ausgangspunkt! Lassen Sie uns zunächst überlegen, wie wir sie zu einer Reihe von strengen Schlussfolgerungen verdichten können. Damit können Sie Zeitreihen verarbeiten und Vorhersagen treffen.
1) Drei Arten von Trends.
Meiner Meinung nach sehr umstritten. Du kannst 2, du kannst 5 und du kannst auch 10 machen. Tausende von großen und Hunderttausende von kleinen Einflüssen auf den Preis, eine Flut von Handelsaufträgen, die auf willkürlichen Vorhersagen beruhen, Tausende von Strategien, alle Zeitrahmen, usw. usw. Bei den meisten Parametern ist die Verteilung annähernd normal. Ich möchte sie nicht in 3 Typen unterteilen. Ich verstehe nicht, worum es hier geht. Ich lehne sie ab.
2) Drei primäre Trendphasen aus demselben Thread. (IMHO) Das ist ein bisschen weit hergeholt.
3) Der Markt berücksichtigt alle Nachrichten. Ja, das macht Sinn. Es ist eine Art von TA-Ratifizierung, aber nicht mehr.
4) Die ZI und ihre Warenkörbe sind korreliert. О!!! Das ist ein mitreißender Gedanke! Lassen Sie uns genau herausfinden, wie und auf welche Weise man die aussagekräftigsten Korrelationen finden kann, wobei wir uns so weit wie möglich nur auf die TzVRs stützen, vorzugsweise ohne zusätzliche Erklärungen. Das liegt daran, dass, wenn die Informationen öffentlich sind, es offensichtlich ist, dass sie komplett abgeschnitten, angeknabbert und sauber gekratzt wurden, d.h. es ist nichts übrig geblieben, die ganze Stärke liegt in den Suchmethoden, oder besser gesagt in den Bausteinen solcher Methoden, wir werden die Methoden selbst nicht abschließen, da es die Idee verderben würde, aber der Konstruktor kann diskutiert werden.
5) Der BP des Volumens ergänzt die Vorhersage. Auch gut. Was mich betrifft, so muss ich generell einen Weg finden, um zu quantifizieren, wie alle verfügbaren Informationen mit dem untersuchten BP in Verbindung gebracht werden können. Und nutzen Sie alle Daten, natürlich bis zu einem gewissen Grad.
6) Ein einwertiges Abbruchsignal ist sehr subjektiv. "Einwertig" ist nicht dasselbe wie "einwertig", so definieren Sie es, kurz gesagt, ich bin nicht einverstanden.
Der wichtigste Dow-Grundsatz ist, dass der Markt eher in einem gleichbleibenden Zustand bleibt als sich stark zu verändern. Dass der Trend statistisch gesehen mit größerer Wahrscheinlichkeit anhalten wird.
Im Prinzip ist es etwas, worüber man nachdenken sollte, wie man es in eine kurze formale Aussage verwandeln und in die Galerie stellen kann.
Großartig! Ein Anfang ist gemacht, ich denke, wir können es schaffen!
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Hallo zusammen. Ich bin Pantural.
Ich habe bereits zum dritten Mal versucht, Forex zu nutzen, ich glaube, es ist etwas dran, aber das Leben nimmt seinen Lauf. Ich bin nie über 2 Depots zu je 200$ hinausgekommen. Ich denke, die Situation ist jetzt besser als vor 4 Jahren, zumindest sind die Brotaufstriche wow cool!(Oh mein Gott! Es ist das Pantural! Wow!)
Ich schaue jetzt schon eine Weile hier rein, wann immer ich eine freie Minute habe. Ich habe mich noch nicht wirklich mit der Automatisierung beschäftigt. Ich habe auch nicht viel Erfahrung im manuellen Handel. Ich bin gereift, wie ein saftiger Pfirsich! Also beschloss ich, mich einzuloggen und einen Dialog zu beginnen. Ich bin ein heißer kaukasischer Typ. Ich bin ein heißer kaukasischer Typ, der Ernsthaftigkeit und Ehrerbietung verlangt.
Ich habe den Thread How to Write a Robust Expert Advisor gelesen, und einige Beiträge haben mich ermutigt, mich damit zu beschäftigen.
Insbesondere möchte ich ein für alle Mal definieren, was mit "Marktregelmäßigkeit" gemeint ist , sie wird auch "Ineffizienz" genannt, wie ich sie in dem Sinne verstehe, dass Effizienz = Zufälligkeit bzw. Ineffizienz = Nicht-Zufälligkeit. Im Allgemeinen habe ich vor langer Zeit sofort und ohne auf das Wesentliche einzugehen, so getan, als ob ich verstanden hätte, worum es geht, aber jetzt muss ich zugeben, dass ich nicht mehr verstehe, alles splittert. Ich muss das alles wieder zusammensetzen.
Zum Beispiel spricht ein Genosse schwarz auf weiß:
1(the pantural!)
Der erste Ansatzpunkt für die Entwicklung eines robusten EA ist die Suche nach Marktmustern .
Wenn das Muster, das Sie identifiziert haben, wirklich existiert, wird es sicherlich im Equity-Diagramm oder zumindest in der Statistik auftauchen (Sie müssen Skripte verwenden, um Statistiken zu sammeln). Wenn es sich bei dem "Muster" tatsächlich um Preisrauschen handelt, wird es bei einer ausreichend großen Stichprobe auf Null zusammenfallen und keinen Vorteil bringen.
2. In der Anfangsphase ist es auch sehr wichtig, sich auf minimale Parameter zu beschränken. Es ist wünschenswert, alle Hilfsvariablen, einschließlich StopLoss und TakeProfit, vollständig zu entfernen. Die Praxis zeigt, dass eine robuste Strategie auch ohne schützende Stopps und Gewinnniveaus Gewinne erwirtschaftet, während eine verrauschte Handelsstrategie durch keine Stopps gerettet werden kann.
3) Wird das ermittelte Muster bei den Vorversuchen bestätigt, wird ein Überschwingungsdiagramm erstellt. Dabei wird der Ausstieg aus dem Handel durch den Ausstieg nach Zeit ersetzt. Dann wird der für die Haltedauer verantwortliche Parameter optimiert, wodurch sich eine gewisse Abhängigkeit der Effizienz (Rentabilität) der Strategie von der Verweildauer am Markt ergibt. Das Extremum dieser Kurve bestimmt den Horizont dieser Abhängigkeit. Jetzt haben wir die Abhängigkeit und die Zeit, für die sie gültig ist.
4. Dann kommt der Optimierer ins Spiel. Wir gehen alle möglichen Parameter durch und erstellen 2D- oder 3D-Flächen des Gewinnparameter-Typs. Wenn die Konvexität der Fläche eine stabile Struktur aufweist, können wir von einem wirklich zuverlässigen Algorithmus sprechen.
5. Vorwärtsprüfung. Ein ordnungsgemäßes Testen des OOS ermöglicht es, die Eignung der Strategie für den Markt und Fehler in ihrer Entwicklung zu ermitteln sowie die Stabilität eines bestimmten Musters zu gewährleisten.
6. Außerdem ist es einfach. Wir modifizieren die erhaltene Strategie, indem wir Schutzstopps und zusätzliche Regeln hinzufügen, die die Leistung der Strategie verbessern können. Das Wichtigste ist, dass Sie es in dieser Phase nicht übertreiben.
7. Die endgültige Variante sollte auch in der Historie bestätigt werden und das OOS bestehen.
8. Testen im Demo-Modus. Es wird nach technischen Fehlern gesucht, Ungenauigkeiten bei der Umsetzung werden korrigiert. Die Korrelation zwischen den Ergebnissen des Tests und der Demo wird bestätigt.
9. Wirklich.
Gibt es ein Verfahren (Methode, Algorithmus) für die Suche nach solchen Regelmäßigkeiten? Oder es handelt sich um eine zufällige Suche nach allen möglichen Kombinationen von Indikatorparametern und Expert Advisors, Candlestick-Mustern usw. Und wenn das Eigenkapital steigt und vom Chart abweicht, wird die festgestellte Regelmäßigkeit bekannt gegeben? Gibt es dafür eine Logik oder einen Plan?
Bitte sprechen Sie ohne zu viel Bescheidenheit oder Verlegenheit, aber auch ohne Memes oder anderen Blödsinn.