Marktmuster - Seite 5
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Sie müssen nicht gleich eine eigene Plattform schreiben, es gibt fertige Plattformen mit einer breiten Palette von Funktionen, einschließlich Zugang zu Level 2 usw.
Ich bin mehr an Ratschlägen interessiert, wie man Level 2 auf dem Forex-Markt analysieren kann. Es ist ein fragmentierter Markt, jeder Liquiditätsanbieter hat seine eigenen Daten und jeder ist anders. Selbst bei börsengehandelten Devisen-Futures ist diese Information nicht ganz ausreichend, da es sich um ein Derivat des Instruments handelt und es entscheidend ist, wie sich der Basiswert entwickelt. Ich habe viel über dieses Problem nachgedacht, aber ich verstehe immer noch nicht, wie es beeinflusst werden kann. Auf dem Aktienmarkt verstehe ich, wie Lev 2 den Preis beeinflusst, aber in Forex? Mit seiner Streuung? Ich möchte Ihre Meinung dazu wissen.
Es gibt eine Reihe von Begriffen, die den Menschen Angst machen, wie z. B.Phantomquoten, dezentraler Markt usw.
Alle Liquiditätsquellen sind seit langem abgedeckt, insbesondere auf dem OTC-Devisenmarkt sind Fortschritte erzielt worden.
Informationen über Volumen und Liquidität auf verschiedenen Preisniveaus werden aus verschiedenen Quellen zusammengetragen und den Fachleuten zur Verfügung gestellt.In dieser Nische gibt es eine Menge Wettbewerb.
Überlegen Sie es sich gut.
Ich weiß nicht, ob es professionelle Plattformen gibt, die sich aus der Stufe 2 mit einer breiten Palette mathematischer Modelle entwickelt haben.
Wer auch immer synthetische Charts (ab 1 Minute) erfunden hat, soll in der Hölle schmoren.
Sofern Sie die Daten nicht von LP (Integral, Currenexusw.) kaufen, ist es nicht sinnvoll, zerhackte Kurse (Glass, Level2 usw.) zu analysieren, die von Maklerunternehmen verarbeitet werden. Sie werden Muster erkennen, die speziell darauf ausgelegt sind, sie zu erkennen, sie werden eine klare Verbindung zu einem zukünftigen Preisverhalten bei Tests im Nachhinein und für eine Weile in den Live-Bereichen mit geringem Gewinnpotenzial haben, Aber in einem bestimmten Moment, wenn AC entscheidet, dass das Fleisch eine gewisse Regelmäßigkeit angenommen hat (es sieht alle Aufträge aller Kunden), findet eine scharfe Inversion in volatilen Marktsegmenten statt, wenn das Fleisch den Markt voll mit Geld geladen hat und viele Wunder damit geschehen, das ganze Arsenal der Manipulationsmöglichkeiten, Aufträge rutschen plötzlich ab, die Flips in 20 Sigmas und so weiter. Wie wahrscheinlich jeder weiß, ist es eine sinnlose Idee, Verallgemeinerungen auf der Grundlage vieler Quellen zu machen. Der Tick-Flow ist für jede Maklerfirma einzigartig, es gibt keine Verbindung, eben weil er völlig künstlich ist. Natürlich sollten Maklerfirmen ihre Kunden verwöhnen und die Struktur des Mieters sollte für (Algo)trader interessant sein, Autokorrelationen, Deltas, ausgefallene Zahlen usw. Es sieht aus wie Spiele in einem Casino, der Kunde sollte interessiert sein. Was soll ich sagen, die Jungs phantasieren über interessante Geräusche, und dann lösen Sie sie)))) Und wie sie Sie ködern, dann machen sie alles rückgängig und entschuldigen sich mit Serverausfall in einem super volatilen Markt.
Aber niemand zwingt Sie, nur die Daten zu verwenden, die Ihr Händler ausstrahlt. Es ist logisch, alle verfügbaren Daten mengen zu verwenden, die Sie sich leisten können, um auf all jenen Märkten zu handeln, auf denen die Verwendung dieser Daten einen Vorteil bringen kann, über jene Broker, bei denen Sie nicht auf der schwarzen Liste stehen, oder um Ihren Hedge-Fonds zu eröffnen, wenn Sie sich mächtig fühlen.
Aber animieren Sie den Forex-Wettmarkt nicht, er hat nichts mit der Realität zu tun. Selbst als Simulator ist er schlecht, da er eine reine Fälschung ist.
Ich frage mich, wie Sie zu solchen perversen Urteilen kommen!
Um ehrlich zu sein, ist der größte Teil des lokalen Publikums urkomisch. Es ist die Art von Hardcore-Trash, die einen zum Lächeln bringt.
Viel Glück für Sie alle, Entdecker ))))))))
Ich habe vor 5 Jahren als Berater in einem sehr großen Maklerunternehmen gearbeitet, und im Allgemeinen bin ich auf dem Markt des letzten Jahrhunderts.
Wenn Sie widerlegen können, was ich gesagt habe, z. B. mit korrelierten oder zumindest ähnlich aussehenden Ticks von 2 verschiedenen Maklerunternehmen, dann ziehe ich mich zurück, denn wenn sie diese ehrlich an die Kunden weitergeben würden, gäbe es nur geringfügige Unterschiede, weil der Beitrag der Kunden selbst im Vergleich zum tatsächlichen Auftragsfluss von PL unbedeutend ist, und es gibt nicht so viele PL und ihre Flüsse sind ähnlich, was man von dem Maklerunternehmen nicht sagen kann.
Bis dahin ist Ihr Urteilsvermögen pervertiert.)) Und diese kindischen Emotionen und sarkastischen Phrasen (Viel Glück, Forscher )))))))) , beweisen nur Ihre Unfähigkeit, für Ihre Worte einzustehen. Ich erinnere mich zwar, dass Sie bereits unter dem Verdacht standen, ein Kosake zu sein, aber ich bin mir nicht sicher. Aber entweder wünschen Sie mir Glück und ziehen sich zurück, oder Sie werden in ein paar Seiten, wenn die Diskussion weitergeht, den Namen Ihres Arbeitgebers vertraulich preisgeben.
Falsch, es gibt nicht nur einen, sondern eine ganze Familie. Sie können auf mögliche nicht zufällige Sequenzen in einem breiten Spektrum von Abhängigkeiten zwischen den Daten einer Serie und einer großen Population testen, dies ist die Grundlage des professionellen Ansatzes. Im Prinzip stellt der Fragesteller die richtigen Fragen, aber das Paradoxe ist, dass es einfach keine eindeutigen Antworten auf die richtigen Fragen gibt, und selbst wenn es sie gäbe, würde eine öffentlich erklärte Antwort von jemandem, der unvernünftig ist, ihr Potenzial sofort negieren, so dass es unmöglich ist, sie zu beantworten, und jede öffentliche Antwort wäre aus diesem Grund falsch.
Also gib uns den Code, um es zu beweisen ;) Und die Berechnung des Hearst-Index ist allen bekannt. Wenn sie die Trendkomponente berechnet, steht ihre Verwendung in TS allen zur Verfügung und daher muss sie "das Potenzial ausgleichen" und der Hurst-Index muss 0,5 werden.
In der Tat gibt es nur mehrere Arten von Systemen, aber keines davon ist universell. Sie müssen wissen, wann und wie Sie sich bewerben müssen. D.h. Filterung und Anpassung an einen bestimmten Markt und sogar an ein Instrument.
Eine Frage an alle. Viele von Ihnen beobachten wahrscheinlich einige Level-2-Tools auf dem Spotmarkt.
Wie würden Sie also das PROTORGING mit einigen Annahmen in Stufe 2 berechnen? Und was würden Sie mit diesen Zahlen machen? Das heißt, welche ersten Ideen haben Sie?
Eine andere Frage: Wenn Sie Level 2 hätten und die Aufgabe, einige Informationen zu extrahieren, wonach würden Sie suchen?
Vielleicht sollten Sie zuerst die Freiheitsgrade des Musterraums verstehen, wonach Sie suchen sollen, und dann einen Weg wählen, es zu erkennen. Gott sei Dank sind die Marktmuster im Vergleich zur Spracherkennung oder anderen komplizierten hierarchischen Signalen äußerst primitiv. Die obigen Herren betrachten dieselbe Sache aus verschiedenen Blickwinkeln, und das Argument ist im Grunde leer. Einerseits ist es offensichtlich, dass die Marktstrukturerkenner an der Spitze der Komplexitätsskala im Bereich der Erkennungsstrategien im Allgemeinen (Sprache, Bilder, Video usw.) stehen, aber ihre Dynamik und extreme Geräuschentwicklung erschweren die Situation. Das heißt, sie sind einfach und komplex zugleich.
Lassen Sie uns zunächst die Eingabedaten definieren. Was haben wir zur Analyse? Ein BP für einen FI - Preis, 2 BP - Preis und Tick-Volumen, 3 BP der Preis des FI und eines Index oder eines anderen synthetischen, 4,5,100500 usw. Schon in diesem Stadium entsteht ein Durcheinander, wenn man es nicht aufschlüsselt. Von diesem Punkt an gibt es einen potenziellen Gabelungspunkt für Wissenschaft und Mystik. Das Problem liegt elementar in den unterschiedlichen Datenquellen, denn schon die Auswahl der einen oder anderen "wichtigen" Daten beinhaltet eine subjektive Komponente. Das Gespräch kann also erst dann richtig beginnen, wenn es zumindest eine vorläufige Einigung in dieser Frage gibt.
Es istein langer Weg bis zur Stufe 2 einesbestimmten Brokers. Wenn es überhaupt Sinn macht, darüber zu diskutieren, weil jeder die Maklerfirmen nach Geschmack und Farbe auswählt, und die Gläser wirklich überall unterschiedlich sind, kann ich diesem Verschwörungsquatsch nicht zustimmen, aber sicher hat jede Maklerfirma ihr eigenes Glas, außerdem ist es sehr problematisch, es ein Jahr lang in normaler Form zu bekommen. Und ohne Vorgeschichte und Tests macht es keinen Sinn, überhaupt darüber zu diskutieren, dieser ganze Ein-Klick-Echtzeit-Bullshit ist etwas für Vollidioten.
Über das Thema im Allgemeinen IMHO im Stil von "ein Narr kann eine Frage stellen, die hundert weise Männer nicht beantworten werden," Dies ist nicht ein Stein in Richtung der topikstarter, aber im Allgemeinen ist, dass zu allgemeine Fragen gestellt werden, überall, wo Sie suchen, um zu klären und zu verfeinern, wählen und wieder zu klären. Ich weiß nicht, wie ich eine kompetente Hierarchie zu diesem Thema aufbauen soll.
Nun, die Frage der Gier steht nicht am Ende der Warteschlange. Der Anteil wird also entweder geschätzt oder vonyanisch sein.
Aber alles in allem ist es interessant. Es ist noch nicht einmal klar, wie man ein solches Gespräch sinnvoll beginnen kann...
Vielleicht mit Hilfe eines Beispiels? Nehmen Sie einige tsvR von einigen bestimmten FI und entwickeln Sie ein System, wie man es für eine nicht zufällige Komponente zu analysieren? Etwa so... Es ist eine Schande, von einem Vakuum auszugehen. Das Ganze wird in ein Tohuwabohu ausarten und in einer Ohrfeige enden. Wir müssen etwas Reales in den Griff bekommen.
Ich frage mich, wie Sie zu solchen perversen Urteilen kommen!
Um ehrlich zu sein, ist der größte Teil des lokalen Publikums urkomisch. Es ist die Art von Hardcore-Trash, die einen zum Lächeln bringt.
Viel Glück für Sie alle, Entdecker ))))))))
Hmm, die Öffentlichkeit hier ist immer noch mehr oder weniger kultiviert (oder gibt vor, es zu sein).
Lesen Sie einige Forexistems, das ist wirklich die Hölle.
Es geht nicht um die Börse, sondern um den OTC-Markt, auf dem es keineT&S gibt.
Haben Sie es ausprobiert?
Was hat die Analyse der Ebene 2 mit dem Tickvolumen zu tun? Ich habe oben geschrieben: "Brennt in der Hölle für diejenigen, die synthetische Diagramme (ab 1 Minute) und alles, was damit zusammenhängt, erfunden haben".
Der Fortschritt steht nicht still, und es ist überhaupt kein Problem, die Geschichte eines Jahres zu erfassen.
Sie verwechseln Fliegen mit Koteletts)) Das Tick-Volumen wurde als ein Beispiel für zusätzliche Daten im Zusammenhang mit bereits quantisierten Reihen genannt.
Aber das macht nichts. Ich gehe davon aus, dass Sie nur ein Instrument für einen Marktplatz vorschlagen, richtig?
Definieren wir die Daten, wie hoch ist die Dimensionalität? Ein Vektor 2,3, 100 ? Berücksichtigen wir Wechselbeziehungen mit anderen FI oder nicht?
Man braucht einen Bezugspunkt und ein konkretes Beispiel für ein bestimmtes Instrument und die damit verbundenen Instrumente, wenn dies die Aufgabe ist. Und wenn ja, die Geschichte im Studio ohne lästiges Parsing und alle möglichen Programme. Wir werden sehen, was aus diesem speziellen Datensatz herausgequetscht werden kann. Alle Leute sind beschäftigt und werden sich nicht die Mühe machen, Daten von einem bestimmten Maklerhaus zu bekommen, ich werde es sicherlich nicht tun.
Ich werde mich nicht damit beschäftigen, Daten von einem bestimmten Brokerhaus zu extrahieren, und ich werde das auch nicht tun.
Das erscheint logisch.
Die Differenz des Potenzials zwischen dem oberen und dem unteren Teil der Tasse (Wahrscheinlichkeit einer Richtungsbewegung)
Ein solches Potenzial frontal zu zählen, beispielsweise als gewichteter Durchschnitt des Volumens in jeder Hälfte, halte ich für falsch.
Meine Formel zur Berechnung des Potenzials eines halben Glases ist der gewichtete Kolmogorow-Durchschnitt, wobei phi die Verteilung der Gangs in der Hälfte ist. Wenn die Verteilung gleichmäßig ist (wie ich schon sagte, bin ich damit nicht einverstanden), dann erhalten wir VWAP. Für andere Verteilungen scheint die Berechnung einer solchen Verteilung in ms-Zeit unrealistisch zu sein. Aber das ist nur eine Vorbereitung für die Zukunft, für jetzt in eine andere Richtung.