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Ich habe den Winkel und die Stufen schon einmal studiert, aber ich habe mich nicht daran gewöhnt / habe mich nicht daran gewöhnt/.
Ich habe den Winkel und die Stufen vorher studiert, aber sie sind nicht hängengeblieben / haben nicht funktioniert / aber im Allgemeinen danke ich Ihnen für die "Erinnerung" an den Neigungswinkel der Preisreihe, ich werde sie interpretieren...
Und wenn sich die Geld-Brief-Spanne in beide Richtungen ausweitet, um was handelt es sich dann: um eine Flaute, einen "zweiseitigen" Trend oder um einen Trend?
Und wenn sich die Geld-Brief-Spanne in beide Richtungen ausweitet, handelt es sich dann um eine Flaute, einen "Zwei-Wege-Trend" oder einen Trend?
Sie wollen eine universelle Formel, die alles von Millisekunden bis zu Jahren erklärt? Tut mir leid, ich habe keins.
Ich analysiere von M5 über H1 bis D1. Von welcher Ausweitung der Spanne kann man in diesem Zusammenhang sprechen?
Spread-Erweiterungen sind HFT-Algorithmen, Trends sind Trends, die viel länger als einen Tag dauern.
Wir sprechen über unvergleichliche Dinge. Ich habe oben geschrieben, dass es auch bei M5 keinen Sinn macht, nach Trends zu suchen.
Nein, ich bin nur wirklich daran interessiert, wie Menschen, die sich auf Begriffe wie "flach" oder "Trend" verlassen, solche Dinge für sich selbst erklären.
Ein weiteres Beispiel: Trend/Float/Trend während der Börsensitzung und ähnliches Verhalten in der Nacht/an Feiertagen/Wochenenden. Inwieweit sind diese Zeiträume gleichwertig? Ich spreche vom gehandelten Volumen. Wo findet sich auch nur ein Hinweis darauf in den angegebenen Definitionen/Hinweisen?
Sie sind es, der dann(ich spreche im übertragenen Sinne ) "unvernünftigerweise" die "falschen" Primzahlen aus Ihrer Analyse ausschließt und intuitiv die "grundlegenden" Konzepte korrigiert.
pantural : Wenn es ein Trend ist ... Wenn flach, dann ... Zwei gegensätzliche Annahmen je nach Art des Staates. Die Erkennung von Zuständen ist schwierig (viele Methoden), und das Haupträtsel liegt in der Erkennung, oder besser gesagt, darin, wie man sie enträtseln kann.
Hier sind wir nun.
Baba Klava am Kai, die still unter der Schürze Dollar in Griwna und Griwna in Dollar tauschte, fragte sich ständig, wie es ihr gelang, den Staat so gut zu erkennen.
Ja ... und sie hat mehr Einkommen als der Großteil der Gemeinde hier. Und das können Sie nicht einmal bestreiten, Market Maker.
Der Trend (Trend) ist der Unterdrücker (was unterdrückt) der Bullen- oder Bärenparty (je nachdem), die mentale Komponente des Marktes, die in den Köpfen der meisten Marktteilnehmer ist.
Die Verdrängung eines Teils des Marktes führt zu einem Strom von Teilnehmern von einer bedingten Partei zu einer anderen, was zu einem quadratischen relativen Anstieg der Teilnehmer in der Gewinnerpartei führt. Daraus ergibt sich die Natur des Impulses.
Da es sich um eine geistige Komponente handelt, verändert sie sich gemäß den psychologischen Gesetzen der Keimbildung, der Entwicklung und der Eroberung des Lebensraums (des Geistes) durch die Ideen.
Bei den niedrigeren TF ist sie sehr dynamisch und verändert sich fast ohne Trägheit, während bei den höheren TF eine Trägheit besteht (die Bewegungswinkel erzeugt).
Der Trend hat nur einen charakteristischen "Winkel". Sie ist auch eine Kraft des Drucks. Ändert sich der Winkel, kann man von einer Degeneration des Trends oder seiner Vollendung sprechen.
Die Volatilität steht in keinem Zusammenhang mit den Merkmalen des Trends (sie bestimmt nicht dessen Entwicklung), ist aber für die Erzielung von Gewinnen erforderlich. Daher wäre es sinnvoll, sie in TS zu messen und als Referenzpunkt zu verwenden.
Trends haben 3 Stufen:
Die erste tritt in der Lava der Opposition auf und ist charakteristisch für die dritte Stufe der herrschenden Tendenz. Die zweite Stufe ist die vollständige Kontrolle über die Regierungspartei, mit Kriegen zwischen den einzelnen Parteien.
Die Entwicklung einer internen Konfrontation (wenn die einen schnell fahren wollen und die anderen es nicht eilig haben) führt zum Übergang in die dritte Phase. Die Entstehung eines neuen Trends erfolgt also parallel zum Abklingen des alten Trends (dies ist die Phase der Ungewissheit, die in dieser Phase getroffene Entscheidung ist die teuerste, die Kritikalität des Fehlers ist hoch), die Arbeit in der zweiten Phase ist ein Aufspringen auf einen fahrenden Zug (oft ineffektiv, aber mit dem richtigen Geschick kann ohne großes Risiko getrunken werden).
Ich danke Uran für eine weniger eindeutige Definition des Begriffs "Trend". Obwohl der Begriff "Winkel" relativ ist, ist es besser, den Begriff "Inkrement" zu verwenden, da "Winkel" von 2d-Interpretation und willkürlicher Skalierung abhängt.
Trend(ausgesprochen"trand", vonEng. Trends können durch verschiedene Gleichungen beschrieben werden - linear, logarithmisch, Potenzgesetz, usw. Die tatsächliche Art des Trends wird auf der Grundlage der Auswahl des funktionalen Modells durch statistische Methoden oder Glättung der ursprünglichenZeitreihe bestimmt.
Wiki.
IMHO ist der einfachste Weg, einen Trend zu finden, die Berechnung des Inkrements aus dem Preis geglättet durch MA. Das Vorzeichen gibt die Richtung und der Modulus die Intensität an. Liegt der Modulus unter einem bestimmten Wert, handelt es sich um eine Fläche. Unter "Preis" verstehen wir einen Wert, der die maximale statistische Information eines bestimmten ZI enthält, zum Beispiel OHLC/4. Was die Struktur derOHLC-immanenten Verteilung betrifft, so wollen wir dies für später aufheben und vorerst von einem geringen Einfluss dieser Daten ausgehen . Diese Methode ist meiner Meinung nach die "logisch sauberste".
TF=TD((k*(SF(Preis(t),n)-SF(Preis(t-m),n)),x)
TF-trend/flet(1,0), k-Skalierungsfaktor , SF- Glättungsfilter , Preis-Preis, t-Zeit, n-Periode SF, m-Schritt Differenzierung, x-Wert des Schwellenwerts trend\flet, TD- (Schwellenwert) Schwellenwert Funktion.
SF ist in der Regel eine beliebige MA (SMA,EMA usw.) für die retrospektive Analyse Glättungsfilter ist bilateral, d.h. ohne Verzögerung, und im Handel wird es nach den Daten ausgewählt, linksseitiger Filter.
Eine Wohnung in einer solchen Definition ist wirklich eine Art Trend. Es istjedoch nicht klar, wie die Koeffizienten (k,n,m,x) und SFauszuwählen sind, um ein korrektes Signal für den Wechsel des TS-Typs von Trendfolge zu Kanal 1 zu erhalten.
Es wird angenommen, dass dies durch die Aufzählung von Parametern in der Prüfung erreicht wird, voll oder jede beschleunigte (Genetik, montekarlo, etc.), aber ich bin von vagen Zweifel gequält, warum das ist ...
Die Ergebnisse sind sehr merkwürdig, zumindest für mich. Ich fühle mich, als würde ich blind herumlaufen oder in einem Tauchtank kopulieren...
Es ist, als ob der Hauptgedanke da wäre, aber ich kann ihn noch nicht begreifen, ich kann nicht einmal die Frage klar formulieren. Generell, meine Herren, die mir vorwerfen, dass ich nicht konkret bin, ich habe ein Recht darauf.
Aber wie man so schön sagt, die schlimmste Frage wird nicht gestellt.
Es wird allgemein angenommen, dass es durch eine Suche von Parametern während der Prüfung erreicht wird, voll oder jede beschleunigte (Genetik, montecarlo, etc.), aber ich habe einige Zweifel daran...
Ohne Tests geht es nicht, die ganze Macht liegt in den Statistiken. Im Allgemeinen sind dies die einzigen Daten, denen man trauen kann. Die Tendenz oder flach ist nicht wichtig, was zählt, ist das Muster, das statistisch antizipiert, was ist das Potenzial für Preisverschiebungen. Im Allgemeinen können wir wahrscheinlich keine spezifischen Marktbedingungen mit Namen und damit verbundenen Ritualen einführen. Man braucht nur den Durchschnitt der im Nachhinein befolgten Muster zu bilden und dann das aktuelle mit solchen allgemeinen Maßstäben zu vergleichen. Ich denke, dass es bei jeder Tonleiter und jedem Instrument ein anderes Muster geben wird.
....... Im Prinzip ist es wahrscheinlich möglich, überhaupt keine spezifischen Marktzustände mit Namen und zugehörigen Ritualen einzuführen. Man braucht nur den Durchschnitt der Muster, die im Nachhinein befolgt wurden, und vergleicht dann das aktuelle Muster mit solchen verallgemeinerten Benchmarks. Ich denke, dass es für jede Tonleiter und jedes Instrument unterschiedliche Muster gibt.
Das ist die eine Richtung. Aber es ist kein Allheilmittel. Und die Richtung ist die verschnörkeltste. Sie können solche Erkenner auf mql5 nach einem vorgefertigten Plan implementieren, aber die Entwicklung, das Testen und die Trainingsalgorithmen sind einfacher in einer Reihe von spezialisierten DataMining Umgebungen und/oder Eigenentwicklungen.
Glauben Sie mir, die verlockende Marke der "neuronalen Netze" in den Händen eines Dilettanten ist nicht besser als das MACD+martin-Tandem, nur durch das Ausprobieren von Parametern und Standardgitterarchitekturen wird nichts funktionieren. Dies ist die komplexeste Verschmelzung von Wissenschaft und Kunst.
Man kann nicht einfach alle Muster, die einer gewünschten Umkehrung oder einem Trend vorausgehen, mischen und anpassen, nur um den Durchschnitt von Preisreihen zu ermitteln... das ist Unsinn. Die Muster selbst sollten ziemlich kompliziert dargestellt werden, durch mehrere Ebenen von "Derivaten" verschiedener Ordnungen, die den wesentlichsten Teil der Musterinformationen darstellen. Eine solche Kodierung selbst ist Alchemie, die zwar eine gewisse Grundlage in sich selbst hat, aber sie unterliegt immer noch einer weiteren Ausarbeitung und Auswahl, und das Ergebnis ist völlig logisch schwierig, in allen Details zu begründen, zu clustern, Atalone für jede Klasse korrekt zu beschreiben usw. Und dann ist neuronki die höchste Zauberei. Aber ich muss zugeben, dass sie bisher unübertroffen sind, wenn man den richtigen Ansatz verfolgt.
Ich empfehle, sich mit einem Neuron und dem damit verbundenen Lernnetz zu befassen, dann mit zwei, einer Schicht, zwei usw., indem man visualisiert, welche Verteilungen der Gewichte beim Lernen welcher Daten mit welchem Lernalgorithmus auftreten, beginnend mit einfachen Reihen welcher periodischen Funktionen, dann kompliziertere Muster usw. Wir sollten versuchen zu erkennen, wie das Netz denkt und lernt. Ich sollte nicht versuchen zu erraten, was herauskommen wird, indem ich einfach nach Parametern suche und die ersten Reihen filtere.
Wie auch immer, ich habe es verstanden, es ist eine tolle Illusion!
Gestern hatte ich eine Diskussion mit einem Mathematikprofessor, der seine Dissertation über eine sehr nicht-triviale unendliche dimensionale funktionale Analyse verteidigte, obwohl ich einen technischen Abschluss habe, aber ich verstand nicht, worum es bei seiner These ging, selbst wenn ich versuchte, sie "an den Fingern" zu erklären, oder besser gesagt, an den Fingern ist sie unerklärlich, so wie es unmöglich ist, sich vorzustellen, dass man in >3d Dimensionen zum Beispiel keinen Knoten machen kann. Ein sehr harter Kerl.
Nun, er hat mir an verschiedenen Beispielen bewiesen, dass der Aufschlag auf die effektive Komponente, der bei allen möglichen Algorithmen, die nach nicht-zufälligen Verbindungen suchen, irgendwie manchmal auftaucht, nur im Nachhinein existiert, in Wirklichkeit aber vollständig von Insidern aufgefressen wird, d.h. von denen, die mehr (qualitative) Informationen haben als die Masse. Damit bleibt nur noch die SB. Die meisten der offensichtlichen und nicht offensichtlichen Korrelationen sind bereits in den Spreads und Provisionen auf Interbankenebene berücksichtigt, und die Makler, die auf Interbankenebene ausgeben, übertreiben diese Berechnung um das 2-5fache. Und es gibt eine Mehrheit, die das nicht weiß, und eine Minderheit, die es weiß.
Ein weiterer Impuls meines Interesses, schnell reich zu werden, ist also auf dem Granit der Wissenschaft zerschellt.
Ich hab's kapiert! Es ist eine tolle Illusion!
Es stellt sich heraus, dass Nicht-Insider nur ein marktnahes Einkommen haben dürfen, was natürlich nicht so schön ist, wenn es um die Rentabilität geht. Obwohl ich von Beruf Verkäufer von Illusionen bin, verkaufe ich nicht wissentlich gefährliche Dinge, sondern schiebe nur Bilder.
Aber in der Marktnische, ist es nicht, wenn Sie als axiomatische qualifizierte Meinung mein Freund Wissenschaftler nehmen, stellt sich heraus, dass aus einer sozialen Situation, in der ich nur Pfennige verdienen Verkauf attraktiv zu testen (Vergangenheit Daten) automatische Systeme, durch Websites, aber es ist 3 (ue) Zahlen pro Monat, und so verdiene ich ohne Entführung und stoka.
Wenn Sie von Betrug sprechen, dann nur im Zusammenhang mit Supergewinnen. Und das kann man nicht einmal als "Gewinn" bezeichnen, es ist eher das Gehalt eines qualifizierten Büroplanktons.