Marktmuster - Seite 35
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Es ist nicht gerade dumm, aber es ist nicht die vollständigste Darstellung, ein Zwei-Komponenten-Vektor kann nur verwendet werden, um die Vorhersage in einem festen Abstand zum aktuellen Balken zu überprüfen, ansonsten müssen Sie N Balken mit exponentiell abnehmender Wahrscheinlichkeit vorhersagen. Aber ich stimme zu, dass wir für einen bestimmten TS nur zwei Zahlen benötigen, das geschätzte Potenzial für eine Preisverschiebung und deren Wahrscheinlichkeit, wobei die erste Komponente das Preisziel und die zweite das Ausmaß des Risikos definiert.
Im Allgemeinen stimme ich zu, dass man mit einer solchen Verteilung durch die Berechnung der Korrelation mit dem tatsächlichen Verzerrungspotenzial (im Nachhinein) schnell und genau das Vorhersagepotenzial des Musters verstehen kann, ohne klassische Tests.
1. Die Kontinuität der FVR ist eine erzwungene Annahme, um den mathematischen Apparat leichter anwenden zu können. In der Folge hat sich herausgestellt, dass diese Annahme bei ausreichender Stichprobenbildung hinfällig ist.
2. Die Annahme ist, dass die Funktion D(t) entweder positiv oder negativ sein kann, und dann konvergiert alles zu Ihrer Argumentation über positive und negative Rückkopplung.Lucky_teapot was er sagt, kann jeder Extrapolator leicht überprüft werden, indem man einen Indikator für eine Vorhersage mit festem Schritt daraus erstellt (berechnet auf der Grundlage von Tests). Sie sagen zum Beispiel den Preis für N(=const) Takte im Voraus auf der Grundlage der aktuellen Informationen voraus. Das heißt, dass Sie für jeden Balken zum Zeitpunkt t nur Kursdaten verwenden, die nicht später als t-N sind. Wenn Sie den Indikator erstellen, wird deutlich, wo und wie Sie sich vertan haben.
Es ist nicht gerade dumm, aber es ist nicht die vollständigste Darstellung, ein Zwei-Komponenten-Vektor kann nur verwendet werden, um die Vorhersage in einem festen Abstand zum aktuellen Balken zu überprüfen, ansonsten müssen Sie N Balken mit exponentiell abnehmender Wahrscheinlichkeit vorhersagen. Aber ich stimme zu, dass wir für einen bestimmten TS nur zwei Zahlen benötigen, das geschätzte Potenzial für eine Preisverschiebung und deren Wahrscheinlichkeit, wobei die erste Komponente das Preisziel und die zweite das Ausmaß des Risikos definiert.
Im Allgemeinen stimme ich zu, dass man mit einer solchen Verteilung durch die Berechnung der Korrelation mit dem tatsächlichen Verzerrungspotenzial (im Nachhinein) schnell und genau das Vorhersagepotenzial des Musters verstehen kann, ohne klassische Tests.
Lucky_teapot was er sagt, kann jeder Extrapolator leicht überprüft werden, indem man einen Indikator für eine Vorhersage mit festem Schritt daraus erstellt (berechnet auf der Grundlage von Tests). Sie sagen zum Beispiel den Preis für N(=const) Takte im Voraus auf der Grundlage der aktuellen Informationen voraus. Das heißt, dass Sie für jeden Balken zum Zeitpunkt t nur Kursdaten verwenden, die nicht später als t-N sind. Wenn Sie den Indikator erstellen, wird deutlich, wo und wie Sie sich vertan haben.
Entschuldigung, ich habe die Antwort nicht bemerkt((
Dieses Thema ist mir von Anfang an als vages Konzept im Kopf herumgeschwirrt. Aber bisher ist es schwer zu erkennen, wie man das praktisch umsetzen kann.
Es handelt sich dabei um eine klare und standardisierte Darstellung der Ergebnisse des Vorhersagesystems, die dann einfach und ohne Tests auf ihre Qualität überprüft werden kann.
Die Idee ist, dass der Indikatorausgang in Signale oder erwartete Preisverschiebungen in der Zukunft umgewandelt werden sollte, die dann mit den rückblickenden realen verglichen werden, je näher, desto besser, und die kumulative Summe wird dann berechnet.