Marktmuster - Seite 33
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Sie schreiben z. B. High[1] in MQL - weil Sie die MQL-Dokumentation gelesen haben und nicht in HST-Dateien gehen.
Lesen Sie auch die FDK-Dokumentation und vergessen Sie die ZIP-Dateien.
Sie schreiben z. B. High[1] in MQL - weil Sie die MQL-Dokumentation gelesen haben und nicht in HST-Dateien einsteigen.
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Verstanden, danke. Ich werde versuchen, dafür Zeit zu finden.
Ich dachte, es gäbe einen einfacheren Weg, um die Daten einfach zu lesen.
Wo sollte ich was verschreiben? Bitte erklären Sie mir das, oder geben Sie mir einen Link zu einer Beschreibung des Prozesses, wenn es nicht trivial ist.
Ich schlage ein Geschäft vor. Wenn Sie mindestens eine statistische Beziehung zwischen der aktuellen Verteilung des Potenzials und dem zukünftigen Preis in dem geposteten Stück finden, werde ich Sie analysieren.
Ich möchte sofort sagen, dass sie da ist und nicht eine, aber ob sie echt ist und nicht künstlich "gezeichnet", ist nicht klar.
Verstehen Sie, es ist eine Art von Narrenfreiheit zu verstehen, dass Sie diese Daten wirklich brauchen und verwenden können, oder einfach nur zu verwöhnen und der allgemeinen Mode zu folgen.
Ich glaube, ich habe ein Marktmuster entdeckt, und zwar in den industriellen Beziehungen, der Zusammenarbeit und der Arbeitsteilung - Händler, die Daten von den DCs erhalten wollen, schreiben ihre Parser anstelle von Programmierern oder DCs selbst, DCs, die Daten von der Interbank erhalten wollen, schreiben ihre Aggregatorprogramme anstelle von Plattformentwicklern, und Plattformentwickler schreiben ihre Übersetzerprogramme anstelle von Betriebssystementwicklern...). All dies wird also gehandelt, und zwar defizitär.
Ich schlage ein Geschäft vor. Sie finden mindestens eine statistische Beziehung zwischen der aktuellen Verteilung der Potenziale und dem zukünftigen Preis auf dem geposteten Stück, und ich werde sie für Sie analysieren.
Ich werde Ihnen sofort sagen, dass sie da ist und nicht eine, aber ob sie echt ist und nicht künstlich "gezeichnet", weiß ich nicht.
Nun, Sie verstehen, es ist eine Art narrensicher, zu verstehen, dass diese Daten Sie wirklich brauchen und Sie können sie verwenden, oder einfach nur zu verwöhnen und nach der allgemeinen Mode.
Danke:) so ein langes Beispiel kann ich mir selbst die Hände kleben. Die Änderung des Musters, um diese spezielle technische Darstellung der Daten zu verkleben, scheint mir ein etwas unfairer Austausch zu sein. Ich dachte nur, dass es nicht so ein schwieriges Ritual ist, aber Gott bewahre, wenn es das ist, dann werde ich an kleinen Proben üben.
Ich glaube, ich habe ein Marktmuster entdeckt, und zwar in den industriellen Beziehungen, der Zusammenarbeit und der Arbeitsteilung - Händler, die Daten von den DCs erhalten wollen, schreiben anstelle von Programmierern oder DCs selbst ihre Programme als Parser, DCs, die Daten von Interbanken erhalten wollen, schreiben anstelle von Plattformentwicklern ihre Programme als Aggregatoren, und Plattformentwickler schreiben anstelle von Betriebssystementwicklern ihre Programme als Übersetzer...) Nun, all dies wird gehandelt, und zwar defizitär.
Ja)) Es ist ein stationäres Muster. Vieles in unserem Land läuft über einen einzigen Ort. Spirituell, weil sehr.
Hallo zusammen. Ich bin Pantural.
Ich versuche bereits zum dritten Mal Forex zu nutzen, ich fühle, dass da etwas dran ist, aber das Leben nimmt seinen Lauf und ich bin nie weiter als 2 Depots gekommen, die bei 200$ untergehen. Ich denke, die Situation ist jetzt besser als vor 4 Jahren, zumindest sind die Brotaufstriche wow cool!(Oh mein Gott! Es ist das Pantural! Wow!)
Ich schaue jetzt schon eine Weile hier rein, wann immer ich eine freie Minute habe. Ich habe mich noch nicht wirklich mit der Automatisierung beschäftigt. Ich habe auch nicht viel Erfahrung im manuellen Handel. Ich bin gereift, wie ein saftiger Pfirsich! Also beschloss ich, mich einzuloggen und einen Dialog zu beginnen. Ich bin ein heißer kaukasischer Typ. Ich bin ein heißer kaukasischer Typ, der Ernsthaftigkeit und Ehrerbietung verlangt.
Ich habe den Thread How to Write a Robust Expert Advisor gelesen, und einige Beiträge haben mich ermutigt, mich damit zu beschäftigen.
Insbesondere möchte ich ein für alle Mal definieren, was mit "Marktregelmäßigkeit" gemeint ist , sie wird auch "Ineffizienz" genannt, wie ich sie in dem Sinne verstehe, dass Effizienz = Zufälligkeit bzw. Ineffizienz = Nicht-Zufälligkeit. Im Allgemeinen habe ich vor langer Zeit, sofort und ohne auf das Wesentliche einzugehen, so getan, als ob ich verstanden hätte, worum es geht, aber jetzt muss ich zugeben, dass ich nicht mehr verstehe, alles splittert. Ich muss das alles wieder zusammensetzen.
Zum Beispiel spricht ein Genosse schwarz auf weiß:
Gibt es ein Verfahren (Methode, Algorithmus), um solche Muster zu finden? Oder es ist eine zufällige Suche nach allen möglichen Kombinationen von Indikatorparametern und Expert Advisors, Candlestick-Mustern usw. Und wenn das Eigenkapital steigt und vom Chart abweicht, wird die festgestellte Regelmäßigkeit bekannt gegeben? Gibt es dafür eine Logik und einen Plan?
Ich möchte meine Meinung ohne Bescheidenheit oder Bescheidenheit, ohne irgendwelche Meme oder Tricks mitteilen.
Wenn ja, werde ich meine Sicht des Problems darlegen, denn auch ich bin seinerzeit von ähnlichen Annahmen ausgegangen und habe einen Vorschlag zu diesem Thema unterbreitet https://www.mql5.com/ru/articles/250, einen auf dieser Idee basierenden Indikator erstellt https://www.mql5.com/ru/code/10339, der hier https://www.mql5.com/ru/forum diskutiert wird.
Nun wollen wir sehen, in welchem Stadium sich die Entwicklung und Prüfung der Idee nach den von Ihnen genannten Kriterien befindet:
1(das Pantural!)
Um einen robusten EA zu schreiben, muss man zunächst nach Marktmustern suchen.
Wenn das Muster, das Sie identifiziert haben, wirklich existiert, wird es sich sicherlich im Equity-Diagramm oder zumindest in der Statistik zeigen (Sie sollten Skripte verwenden, um statistische Daten zu sammeln). Wenn es sich bei dem "Muster" tatsächlich um Preisrauschen handelt, wird es bei einer ausreichend großen Stichprobe auf Null zusammenfallen und keinen Vorteil bringen.
2. In der Anfangsphase ist es auch sehr wichtig, sich auf minimale Parameter zu beschränken. Es ist wünschenswert, alle Hilfsvariablen, einschließlich StopLoss und TakeProfit, vollständig zu entfernen. Die Praxis zeigt, dass eine robuste Strategie auch ohne schützende Stopps und Gewinnniveaus Gewinne erwirtschaftet, während eine verrauschte Handelsstrategie durch keine Stopps gerettet werden kann.
3) Wenn das ermittelte Muster durch Vorversuche bestätigt wird, wird ein Überschreitungsdiagramm erstellt. Dabei wird der Ausstieg aus dem Handel durch den Ausstieg nach Zeit ersetzt. Dann wird der für die Haltedauer verantwortliche Parameter optimiert, wodurch sich eine gewisse Abhängigkeit der Effizienz (Rentabilität) der Strategie von der Verweildauer am Markt ergibt. Das Extremum dieser Kurve bestimmt den Horizont dieser Abhängigkeit. Jetzt haben wir die Abhängigkeit und die Zeit, für die sie gültig ist.
4. Dann kommt ein Optimierer ins Spiel. Wir gehen alle möglichen Parameter durch und erstellen 2D- oder 3D-Flächen des Gewinnparameter-Typs. Wenn die Konvexität der Fläche eine stabile Struktur aufweist, können wir von einem wirklich zuverlässigen Algorithmus sprechen.
5. Vorwärtsprüfung. Ein ordnungsgemäßes Testen des OOS ermöglicht es, die Eignung der Strategie für den Markt und Fehler in ihrer Entwicklung zu ermitteln sowie die Stabilität eines bestimmten Musters zu gewährleisten.
6. Außerdem ist es einfach. Wir modifizieren die erhaltene Strategie, indem wir Schutzstopps und zusätzliche Regeln hinzufügen, die die Leistung der Strategie verbessern können. Das Wichtigste ist, dass Sie es in dieser Phase nicht übertreiben.
7. Die endgültige Variante sollte auch in der Historie bestätigt werden und das OOS bestehen.
8. Testen im Demo-Modus. Es wird nach technischen Fehlern gesucht, Ungenauigkeiten bei der Umsetzung werden korrigiert. Die Korrelation zwischen den Ergebnissen des Tests und der Demo wird bestätigt.
9. Wirklich.
1. die Illustration und Umsetzung dieses Artikels hier https://www.mql5.com/ru/forum und hierhttps://www.mql5.com/ru/forum;
2. Die Einflüsse von SL und TP werden durch die Anwendung der Bedingung TP=SL, Losgröße ist konstant und =0,1, MM ist nicht beteiligt, von den optimierten Parametern ausgeschlossen - nur retrospektiv und das braucht keine harte und häufige Optimierung;
3. Die Erfüllung der Bedingungen dieses Punktes ist aus den Diagrammen der Bilanz und des Eigenkapitals und des Gewinns ersichtlich - der Faktor von etwa 15;
4. Es wird nur ein Parameter optimiert, der über den gesamten Zeitraum von 2009 bis 2013 konstant ist;
5. Da es keine starr optimierbaren Parameter gibt, kann die gesamte Stichprobe als vorausschauend betrachtet werden;
6. TP=SL, konstantes Los;
7. Bestätigt;
8. Dieser Schritt entfällt;
9. Microreal, zu beobachten ab 13. 08. 13.
Als weiterer wichtiger Punkt ist hinzuzufügen, dass das gefundene oder erkannte Muster es ermöglichen sollte, die Logik des Ein- und Ausstiegs aus dem Markt zu formulieren.
Können Sie mir bitte die Formel zur Berechnung Ihres Indikators aus den TcVP(s) oder einen Code zur Verfügung stellen? Ich habe gerade den Artikel über das universelle Regressionsmodell gelesen, . Ich verstehe immer noch nicht, wo der endgültige Algorithmus oder die Formel ist.
Ich danke Ihnen.
Können Sie mir bitte die Formel zur Berechnung Ihres Indikators aus den TcVP(s) oder einen Code zur Verfügung stellen? Ich habe gerade den Artikel über das universelle Regressionsmodell gelesen, . Ich verstehe immer noch nicht, wo der endgültige Algorithmus oder die Formel ist.
Ich danke Ihnen.
Die letzte ist Formel (18) dieses Artikels. Die Varianten des Indikators mit Codes sind in den Tiefen des Themas https://www.mql5.com/ru/forum angegeben.
Mmmmh... .... Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht... Irgendetwas stimmt nicht mit der Prämisse, auf der das Modell beruht.