Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Der Showdown. - Seite 120
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Geht es nur mir so, dass https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page117#comment_50610478 so fehlerhaft ist?
eine Weile nach der Veröffentlichung ins Englische übersetzt wurde? Das Original war definitiv auf Russisch und auch sofort nach der Veröffentlichung
Eine rein philosophische (auf der Spitze meiner Feder) Anmerkung :
In Bezug auf die Arithmetik wären die "Gleichgewichtsknoten oder Anziehungspunkte" entweder:
* 1/N - wenn alle Währungen das gleiche Gewicht im Korb haben
* oder die Knotenpunkte (Fraktionen) bilden eine exponentielle Reihe. (Anmerkung für einfache Länderhändler: eine Reihe von Fibo-Brüchen ).
Diese minimieren den Einfluss der anderen Währungen. In der abstrakten Mathematik neigen sie alle dazu, in neutralen Positionen verteilt zu sein.
In Bezug auf die Märkte, den Handel und die Wirtschaft ist dies jedoch unmöglich.
* Eine neutrale Position ist gleichbedeutend mit gar keinem Handel, was unmöglich ist,
* Oder der Umsatz ist immer gleich hoch. Andernfalls wird jedes Rascheln von dort aus schnell zunichte gemacht.
Das sind Umkehrungen/Pivots innerhalb eines (übrigens beliebigen) Korbes.
Sie können sogar gezählt werden. Theoretisch :-))
Das in der Praxis zu überprüfen, ist schade um die Zeit - ich habe kaum 20 Jahre Zeit, die Hypothese zu testen.
Geht es nur mir so, dass https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page117#comment_50610478 so fehlerhaft ist?
eine Weile nach der Veröffentlichung ins Englische übersetzt wurde? Das Original war definitiv auf Russisch und auch sofort nach der Veröffentlichung
Ja, das ist komisch.
Aber es gibt eine Schaltfläche für die Übersetzung "RU".
So habe ich es auch gelesen.
;)
einige sehr unerwartete Ergebnisse :-)
Die Tatsache, dass sie alle in einem engen Bereich nahe beieinander liegen und nicht stark schwanken, ist im Prinzip zu erwarten.
Für mich ist es sehr plötzlich, dass EUR und CHF einem "wie ein Spiegel" entgegenblicken :-)
Und das ist die zweite Variante der Korbberechnung, mit dem gleichen charakteristischen Ergebnis;
Ich werde es morgen noch einmal überprüfen müssen
sie liegen sogar noch näher beieinander, wenn man weiter gräbt.
Zum Beispiel steht der Yen an der CME auf dem Kopf....
Ich habe diesen Thread nicht umsonst erstellt, sondern mit etwas Verstand:
Warum in der Geschichte der Notierungen Euro beginnt von 1971???? - Allgemeine Diskussion - MQL5 Algo-Traders ForumNun, Sie und Rena haben erkannt, dass a/b * b/c * c/a = 1 ist, aber was können wir damit anfangen, wenn es keine Abweichungen gibt? Und wenn es eine Abweichung gibt, dann liegt das daran, dass es für keines der Paare Anführungszeichen gibt.
Ich habe geschrieben, dass das hier nichts ist.
Ich habe Ihnen das andere gezeigt.
Ja, das ist cool.
aber es gibt eine "RU"-Übersetzungstaste.
So habe ich es gelesen.
;)
es muss ein englischsprachiger Moderator sein, der .ex5 gelöscht hat (im Original gab es neben der Quelle eine kompilierte),
heftiger Nahkampf mit .ex5 auf der Ebene der Website erlaubt :-)
PS/ und im Allgemeinen bin ich eine misstrauische Person, ich sage nicht dreimal Koo.
Ich glaube, ich habe alles schon vor langer Zeit abgeschlossen, aber ich sehe die Testergebnisse nicht.
Im Allgemeinen gleicht dies eher einem Termin beim Psychologen als einer Diskussion über den Paarhandel.Sie wissen doch, wie man Daten umschreibt, oder?
Das ist dasselbe. Nur dass die Ausgabe nicht irgendetwas sein wird, sondern stationäre echte Daten ohne Fehler.
Sie können bereits versuchen, damit zu handeln, und wer stärker ist, kann in der Entwicklung weiter gehen.
Es ist seltsam, dass Sie in diesem Fall dumm sind.
Sie verstehen doch etwas von Datenumschulung, oder?
Das ist dasselbe. Nur dass die Ausgabe nicht einfach irgendetwas ist, sondern stationäre echte Daten ohne Fehler.
Sie können bereits versuchen, damit zu handeln, und wer stärker ist, kann in der Entwicklung weiter gehen.
Es ist seltsam, dass Sie in diesem Fall dumm sind.
Eine professionelle Indica mit einer zusätzlichen Zeile - Equity+Balance - ist geschrieben.
Darin ist bereits ein Strategiealgorithmus eingebettet.
Wir können das Ergebnis in kürzester Zeit sehen und müssen uns nicht um das Testen kümmern.
Genau (im Idealfall). Aber wir müssen (!) auf den Preis und das Volumen von drei Zeichen arbeiten (der Fall wird nicht ideal sein). Wie es hier gezeigt wurde.
Aber, wie der Autor des Beitrags richtig darauf hingewiesen, dass das Volumen von einem der Zeichen müssen gerundet werden. Das bedeutet, dass wir ein a priori Gleiten erhalten, das keine Tatsache ist, die konvergieren wird. Wir erhalten eine Beziehung zwischen dem GBPUSD-Volumen und dem EURGBP-Kurs. Wenn der EURGBP-Kurs gleich dem GBPUSD-Volumen ist (zum Zeitpunkt der Eröffnung des Paares), dann wird das Gleiten konvergieren.
Guter Link, aber er funktioniert nicht auf einem dts. Was, wenn wir ein Programm machen, um 10 dts zum Beispiel zu verfolgen? Was meinen Sie dazu? Wird es gespammt werden?
Ich habe dir gesagt, dass das hier nichts ist.
Ich habe dir die andere gezeigt.
Zeigen Sie es mir, bitte. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Danke.
eine professionelle Indica wird mit einer zusätzlichen Zeile geschrieben - equity+balance
Der Strategiealgorithmus ist bereits darin eingebettet
In kürzester Zeit sehen wir das Ergebnis und müssen uns nicht mehr um das Testen kümmern.
Ja, es ist klar, Sie können es so machen, es ist mehr mit dem Code nur bündeln.
Es ist nicht die Hauptaufgabe für jetzt.