Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Der Showdown. - Seite 115
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Wäre es nicht einfacher, ein Instrument mit einem Risiko von 30 % einzugehen und alle 15 Minuten ein paar Pips zu nehmen?
Das Grundprinzip des Paarhandels (mit mehreren Währungen) besteht darin, aus allen möglichen Optionen die effektivste für die Bewegungen in der Zeit zu wählen.
Und sie so oft wie möglich zu nutzen, solange sie verfügbar ist.
Alle andere Zeit, um im Hinterhalt zu warten :-)
Mit Leverage ist alles andere ein Roulettespiel. Hebelwirkung ist nicht nur eine gute Sache, sondern auch ein wildes Risiko.
Ähnlich wie beim Momentum-Trading mit einem Instrument, aber es gibt viele davon und man wählt das beste (wahrscheinlichste) aus.
---
Zum Thema Hebelwirkung: Der Handel mit einem Hebel von 1:100 und den von allen Sprachrohren empfohlenen 1% pro Handel - DAS IST NULL.
Das Grundprinzip des Paarhandels (mit mehreren Währungen) besteht darin, aus allen möglichen Varianten der Bewegungen in der Zeit die effektivste zu wählen.
Und sie so oft wie möglich zu nutzen, solange sie verfügbar ist.
Alle andere Zeit, um im Hinterhalt zu warten :-)
Mit Hebelwirkung ist alles andere ein Roulettespiel. Hebelwirkung ist nicht nur eine gute Sache, sondern auch das wildeste Risiko.
Es ist ein bisschen wie Impulshandel mit einem Instrument, aber es gibt viele davon und man wählt das beste (wahrscheinlichste).
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zum Thema Hebelwirkung: Der Handel mit einem Hebel von 1:100 und den von allen Sprachrohren empfohlenen 1% pro Handel - DAS IST NULL.
"es ist minus Null
auf der Ebene einer Idee, die getestet und realisiert werden muss:
Poet's dream - normalisierter Instrumentenpreis in einen Oszillator 0..100
einige sehr unerwartete Ergebnisse :-)
Die Tatsache, dass sie alle in einem engen Bereich nahe beieinander liegen und nicht stark schwanken, ist im Prinzip zu erwarten.
Für mich ist es sehr plötzlich, dass EUR und CHF einen "wie ein Spiegel ansehen" :-)
Und das ist die zweite Variante der Korbberechnung, mit dem gleichen charakteristischen Ergebnis;
Ich werde es morgen noch einmal überprüfen müssen
Hallo zusammen, die Kointegration ist in Experimente übergegangen.
einige sehr unerwartete Ergebnisse :-)
Die Tatsache, dass sie alle in einem engen Bereich nahe beieinander liegen und nicht stark schwanken, ist im Prinzip zu erwarten.
Für mich ist es sehr plötzlich, dass EUR und CHF einem "wie ein Spiegel" entgegenblicken :-)
Und das ist die zweite Variante der Korbberechnung, mit dem gleichen charakteristischen Ergebnis;
Ich werde es morgen noch einmal überprüfen müssen
Es ist seit langem bekannt, dass CHF zu EUR korreliert sind -1.0
Das war Renats Punkt, um hier etwas zu erklären, dass man das auch mit allen anderen Währungen machen kann.
Ich habe das schon vor vielen Jahren gefunden, aber damals habe ich es aus irgendeinem Grund nicht beachtet.
Jetzt habe ich es mir wieder überlegt.
Hier ist EURUSD GBPUSD als Beispiel.
Rena, übrigens, ohne Ihre Formel. Ich habe nur die Volatilität richtig ausgerichtet und das angewandt, was Alexander geschrieben hat.
Und tatsächlich habe ich seine Berechnung nachvollzogen.
Es ist eine seit langem bekannte Tatsache, dass CHF zu EUR korreliert sind -1.0
Das war Renats Punkt, um hier etwas zu erklären, dass man das auch mit anderen Währungen machen kann.
Ich habe das schon vor vielen Jahren gefunden, aber damals habe ich aus irgendeinem Grund nicht darauf geachtet.
Jetzt habe ich es mir anders überlegt.
Hier ist EURUSD GBPUSD als Beispiel.
Rena, übrigens, ohne Ihre Formel. Ich habe nur die Volatilität richtig ausgerichtet und das angewandt, was Alexander geschrieben hat.
Und tatsächlich habe ich seine Berechnung nachvollzogen.
ok
Mir ist aufgefallen, dass die Berechnung anders durchgeführt wurde, weil der Schnittpunkt nicht bei Null liegt.
Sie sind gespiegelt, aber nicht genau ;)
Ich habe alles gespiegelt, auf den Punkt genau.ok
Ich habe festgestellt, dass die Berechnung anders ausfällt, weil der Schnittpunkt nicht bei Null liegt.
Sie sind gespiegelt, aber nicht genau ;)
Ich habe alles gespiegelt, bis auf einen Punkt genau.Ja, die Volatilität ist ausgeglichen, es gibt einen Fehler.
Nach der Formel sollte alles Punkt für Punkt ausgeglichen sein.
ok
Ich habe festgestellt, dass die Berechnung anders ausfällt, weil der Schnittpunkt nicht bei Null liegt.
Sie sind gespiegelt, aber nicht genau ;)
Ich spiegele alles, bis auf den exakten Punkt.Ich bekomme immer noch Scheiße mit der Formel.
Der Nullkoeffizient der Formel springt in verschiedene Richtungen.
Ich weiß noch nicht, ob der Nullkoeffizient in der Lösung des Systems erhalten werden sollte oder nicht.
Aber da es Zeiten gibt, in denen das System keine Lösung hat und zwei Nullen erhält, nehme ich an, dass es so sein sollte?
Oder sollte es überhaupt keine Nullen geben?
Durch die Formel bekomme ich immer noch Scheiße.
Der Nullkoeffizient der Formel springt in verschiedene Richtungen.
Ich weiß noch nicht, ob der Nullkoeffizient in der Lösung des Systems erhalten werden sollte oder nicht.
Aber da es Zeiten gibt, in denen das System keine Lösung hat und zwei Nullen erhält, nehme ich an, dass es so sein sollte?
Oder sollten Nullen gar nicht sein?
So funktioniert es bei mir nicht.
Aber Ihr Indikator ist sehr geeignet für den Handel.
Ich mag ihn.
Sie können den EA bereits schreiben und testen.
//---
k*priceSymbol ist nichts anderes als lot*priceSymbol, nicht wahr?
k>0 - kaufen, k<0 - verkaufen.
aber es hängt von der Logik der Strategie ab, es kann auch andersherum sein.
Der Koeffizient berücksichtigt nicht die Kosten eines Ticks und deshalb kann sich der Handel als falsch erweisen.
denn der Gewinn ist nichts anderes als: tickValue*lot*(dPreisSymbol/dt).
Zu diesem Zweck sollte dieser Tickwert im Indikator berücksichtigt werden (im Koeffizienten k = tickValue*lot), vorzugsweise durch eine selbst geschriebene Funktion, denn der Tickwert ändert sich mit der Zeit,
Die MQL-Funktion liefert nur den aktuellen Wert und ist für einen solchen Indikator nicht geeignet.
und die Equity-Linie wird der Höhepunkt des Indikatorschreibens,
damit im Voraus bekannt ist, wie der Roboter handeln wird.
Das ist nicht meine Art, es zu tun.
aber Ihr Indikator ist sehr handelbar.
Ich mag es.
Sie können schreiben und testen Sie die EA bereits
//---
k*priceSymbol ist nichts anderes als lot*priceSymbol, nicht wahr?
k>0 - kaufen, k<0 - verkaufen
aber es hängt von der Logik der Strategie ab, es kann auch andersherum sein.
Der Koeffizient berücksichtigt nicht die Kosten für einen Tick und daher kann sich der Handel als wackelig erweisen.
denn der Gewinn ist nichts anderes als: tickValue*lot*(dPreisSymbol/dt)
Dieser Tick-Wert sollte im Indikator (im Koeffizienten) berücksichtigt werden, vorzugsweise durch eine selbst geschriebene Funktion, denn der Tick-Wert ändert sich im Laufe der Zeit,
Die MQL-Funktion liefert nur den aktuellen Wert und ist für einen solchen Indikator nicht geeignet.
und die Equity-Linie wird zum Höhepunkt der Indikatorschreibung,
Damit ist im Voraus bekannt, wie der Roboter handeln wird.
Warum glauben Sie, dass die Tick-Kosten nicht berücksichtigt werden?
Weil die gesamte Berechnung auf skalierten Daten basiert, die auf einen bestimmten Wert reduziert sind.
Und in der Tat, die selbst geschriebene Funktion der Pip-Kosten, oder ein einfaches Produkt oder Division einiger Währungen, geben das gleiche Ergebnis nur in Pips.
Es gibt keinen Unterschied in dem, was es reflektiert wird, in Pips oder in Währung. Die Hauptsache ist, dass es skaliert ist.
Ich kann das Ergebnis der Systemlösung noch nicht verstehen, sollte es Nullen in den Lösungen geben oder nicht?
Und ich mag die Nullen nicht, die ich erhalte.
Obwohl es Perioden gibt, in denen der obere und der untere Balken genau auf demselben Niveau liegen ))
Ich weiß also nicht, wie ich diese Nullen interpretieren soll, die ich nach der Lösung der Formel erhalte.
Deshalb frage ich, ob die Lösung des Systems Nullen enthält oder nicht.
Sag einfach ja, nein, du hast Nullen in der Lösung oder nicht.
Vielleicht verwende ich den falschen Algorithmus, um das System zu lösen.
Aber ich habe den Algorithmus aus Matlab genommen, ihn in DLL umgewandelt, alles konvergiert mit Matlab.