MT5退步了吗？ - 页 9

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jjc:
在你原来的对冲例子中，你的头寸在第2阶段被 关闭。你在市场上没有净头寸。你是1手多头和1手空头。但是，私下里，你将其视为由两个独立的头寸组成。你可以在非对冲环境中继续这样做。你只需要以不同的方式构建订单，并以不同的方式编写你的EA。


你是完全正确的。 这是两个头寸，但这两个头寸并不紧密。

而这就是对冲的秘密。 为什么要关闭你原来的头寸，让它再次开仓并支付第三个价差????？

 

请给我一个非对冲基金的等价物，而不需要支付第三个差价！！！"。

 
ckingher:


你说的完全正确。 这是两个头寸，但这两个头寸并不紧密。

而这就是对冲的秘密。 为什么要关闭你原来的头寸，让它再次打开，并支付第三个价差????。

在非对冲等价物中，仅由两个买单 组成，你不需要支付任何额外的价差。平均而言，你在非对冲版本中的掉期交易也会比对冲版本做得更好。
 

老兄，唯一与套期保值相近的例子是三角交易。 但三角交易是有缺陷的！在三角交易中，有一个难以捉摸的第三个符号，会把你搞得一团糟。

在三角交易中，有一个难以捉摸的第三个符号，可以让你大失所望。 三角形交易不等同于对冲!

 
ckingher:

老兄，唯一与套期保值相近的例子是三角交易。 但三角交易是有缺陷的！这是不可能的。

老兄...我不知道你认为三角交易与此有什么关系。你原来的对冲例子只是相当于在1.2000点下了一个买单，在1.3000点平仓，后来又在1.2000点开了一个买单，在1.5000点平仓。你的系统在幕后的想法和意图是什么并不重要。这些都是在非对冲环境下的同等订单，导致同样的财务结果，而且可以由MT5版本的EA下达。

在MT5中发生变化的是，你在市场上的订单不再一定与EA内部对其头寸的思考如此直观地对应。但你在市场上的实际净头寸保持不变，你仍然可以运行同样的策略。你只需要以稍微不同的方式思考。

 
jjc:
老兄...我不知道你认为三角交易与此有什么关系。你原来的对冲例子只是相当于在1.2000点下了一个买单，在1.3000点平仓，后来又在1.3000点开了一个买单，在1.5000点平仓。你的系统在幕后如何思考和打算并不重要。这些都是在非对冲环境下的同等订单，导致相同的财务结果，而且可以由MT5版本的EA下达。

你为什么要做两个长线头寸，而你可以用一个长线头寸来做？ 你喜欢向你的经纪人支付额外的点差吗？ 那回撤交易是怎么回事？ 如果你加上回撤交易，你在非HEDGING中会有三个交易，而在HEDGING的例子中只有两个交易。
 
jjc:
老兄...我不知道你认为三角交易与此有什么关系。你原来的对冲例子只是相当于在1.2000点下了一个买单，在1.3000点平仓，后来又在1.3000点开了一个买单，在1.5000点平仓。你的系统在幕后如何思考和打算并不重要。这些都是在非对冲环境下的同等订单，导致相同的财务结果，而且可以由MT5版本的EA下达。

当你可以用一个长线仓位时，你为什么要做两个长线仓位？ 你喜欢向你的经纪人支付额外的点差吗？ 那回撤交易是怎么回事？ 如果你加上回撤交易，你在非HEDGING中会有三个交易，而在HEDGING的例子中只有两个交易。
 
ckingher:

当你可以用一个长线仓位时，你为什么要做两个长线仓位？ 你喜欢向你的经纪人支付额外的点差吗？ 那回撤交易是怎么回事？ 如果你加上回撤交易，你在非HEDGING中会有三个交易，而在HEDGING的例子中只有两个交易。
同样，没有。在与你的对冲例子相当的非对冲交易中，你用2个买单和0个卖单达到同样的结果，而不是1个买单和1个卖单。这让你在市场中的位置始终是一样的，财务结果也是一样的--因为，在你原来的对冲例子中，系统从来没有净空头。

你在每个版本中都下了相同数量的订单。因此，我不知道你为什么一直问我是否喜欢支付额外的点差。对冲和非对冲版本的点差收费是一样的。而在非对冲版本中，掉期有可能更好。
 

好吧，你为什么不告诉我你的非HEDGING例子和我的3000点HEDGE例子相比得到了多少点？

 
ckingher:

好吧，你为什么不告诉我你的非HEDGING例子和我的3000点HEDGE例子相比得到了多少点？

同样数量的点。你在第一个买单 上赚了1000点，在1.2000开仓，在1.3000平仓，在第二个买单上赚了3000点，在1.2000开仓，在1.5000平仓。(请注意，总数是4000。你原来计算的3000点是错误的。在你原来的例子中，如果你在第1阶段在1.2000点打开买单，在第4阶段在1.5000点关闭，这就是3000点，而不是你写的2000点）。
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