MT5退步了吗？ - 页 8

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jjc:

同样，没有。在你的对冲例子中，净头寸从来不是空头。该系统开始做多1手，走平，然后再做多。我再向你重复一遍你自己的例子：

1）在1.2000买入。系统是1手多头。
2) 在1.3000点卖出。系统是平的（1手多头和1手空头）。
3) 在1.2000点关闭卖出。系统为1手多头。
4) 在1.5000点收盘买入。系统是平的。

因此，非对冲等价物包括两个买单，在时间上不重叠。


它不是平的，因为你认识到了回调并在第2步做了一个空头。从而在第3步获利。

然后货币对又回到了正常状态，一直到1.5000。因此，你在第4步获利。

你怎么可能是平的??????

 
ckingher:


它不是平的，因为你认识到了回撤，并在第2步做了一个空头。 因此在第3步获利。

然后货币对又恢复正常，一直到1.5000。 从而你在4点获利。

你怎么可能是平的??????

你的净头寸在第2阶段是持平的，因为你在第1阶段开了一个买单，现在在第2阶段开了一个卖单。你现在做多1手，做空1手。你没有净头寸，除了(a)价差的变化和(b)多空互换的差额，你的账户资产 和余额都被锁定。

在你例子的第一部分，即对冲部分，净头寸在第三阶段之前保持不变。在这一点上，卖出被关闭，使你再次成为1手多头。

回到你的原帖，你的对冲和非对冲例子是完全不同的。它们不是彼此的替代版本。

 
jjc:
我刚刚向你证明，非对冲的等价物只涉及两个订单。

你没有证明或说明什么？ 你的例子在哪里?????
 
ckingher:

你没有证明或说明什么吗？ 你的例子在哪里?????
我已经一步步走过了你自己的对冲例子，向你展示了每个阶段的净头寸，因此也展示了同等的非对冲订单。
 
jjc:

你的净头寸在第2阶段持平，因为你在第1阶段开了一个买单，现在又在第2阶段开了一个卖单。你现在做多1手，做空1手。你没有净头寸，除了(a)点差的变化和(b)多空互换的差额，你的账户资产和余额都被锁定。

在你例子的第一部分，即对冲部分，净头寸在第三阶段之前保持不变。在这一点上，卖出被关闭，使你再次成为1手多头。


如果你不知道自己在做什么，不认识回撤，那么对你来说可能看起来很平淡。 太糟糕了，你不明白对冲使我们能够

持有原始头寸，进行回撤交易，并最终在趋势交易和回撤交易中都获得利润。

 

再次重申，你需要倾听和理解。

如果你不知道自己在做什么，不认识回调，那么它在你看来可能是平的。太糟糕了，你不明白，对冲让我们可以

持有原始头寸，进行回调交易，并在趋势交易和回调交易中获得最大的利润。



注意： 当你知道趋势将继续时，你为什么要关闭你的原始头寸 呢？在NON-HEDGING中，你不能持有你的头寸。因此，你将

必须进行第三次交易，支付第三次差价!!!!。

 
ckingher:


如果你不知道自己在做什么，不认识回调，那么对你来说，它可能看起来很平淡。 太糟糕了，你不明白，对冲使我们能够

保持原有仓位，进行回调交易，并最终在趋势交易和回调交易中都获得利润。

你混淆了意图与系统或经纪人所认为的市场上的当前位置。在你的例子中的第2阶段，你认为自己正在运行两个不同的头寸。这很好。但你在市场上没有净头寸，因此在非对冲环境下，你可以通过只使用两个买单 在市场上达到同样的效果。你仍然可以交易相同的策略，在市场上有相同的净头寸等等。你只是需要下一个不同的订单序列，但导致相同的净头寸。
 

好吧，给我一个非对冲基金的例子，相当于持有我的趋势头寸，进行回撤交易，然后在趋势交易和回撤交易中都获利。

此外，我并不关心净头寸。

我所关心的是以最小的点差获得利润

 
ckingher:

注意： 当你知道趋势将继续下去时，你为什么要关闭你的原始头寸？

在你原来的对冲例子中，你的头寸在第2阶段被 关闭。你在市场上没有净头寸。你是1手多头和1手空头。但是，私下里，你把这当作由两个独立的头寸组成。你可以在非对冲环境中继续这样做。你只需要以不同的方式构建订单，并以不同的方式编写你的EA。
 
ckingher:

好吧，给我一个非对冲的例子，相当于持有我的趋势头寸，进行回撤交易，然后在趋势交易和回撤交易中获利。

我已经给了你在非对冲环境下的同等订单，这些订单导致的财务结果与你的对冲例子相同。
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