MT5退步了吗？ - 页 10

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套期保值的好处

1) 缩水最小化。

2）你在回调中赚钱。



非对冲的好处

1）净头寸看起来并不平坦；然而，你只是不断地增加你的头寸。

然而，当你可以卖出时，为什么要买入一把下跌的刀。这要安全得多。

 
jjc:
同样数量的点子。你在第一个买单上赚了1000点，在1.2000开仓，在1.3000平仓，在第二个买单上赚了3000点，在1.2000开仓，在1.5000平仓。(请注意，总数是4000。你原来计算的3000点是错误的。在你原来的例子中，如果你在第1阶段在1.2000打开买单，在第4阶段在1.5000关闭它，那就是3000点，而不是你写的2000点）。

你的例子是有风险的交易，因为你是在为你的缩减做功课。 因此，你没有意识到，做空回调是比较安全的。
 
ckingher:

套期保值的好处

1) 缩水最小化。

2）你在回调中赚钱。

在非套期保值的情况下，财务结果和缩减是相同的，我已经为你的套期保值例子提供了相同的结果。这不是套期保值的好处。你可以在对冲和非对冲的环境中取得相同的财务结果--例外的是，非对冲的版本往往在掉期中表现更好。

更为现实的是，我想说的是。

套期保值的好处
1）更容易编码。需要更少的思考和专业知识。

 

归根结底，这是关于资本保存和最小化缩减。

你正在使你的缩减变得更加复杂，并可能在真正达到获利之前就已经停止了。

 
ckingher:

你的例子是有风险的交易，因为你是在为你的缩减做铺垫。 因此，你没有意识到，做空回撤是比较安全的。
不，这两个例子是相同的。改变的是市场中订单的性质。市场上的净头寸在两个版本中始终是相同的，因此说非对冲版本的风险更大是无稽之谈--假设只是订单在变化，而不是其背后系统的基本交易逻辑。
 

你没有意识到，结果只是外汇中的一个因素。你忘记了风险，资本保护，最大限度地减少缩减。

再说一遍，如果回撤继续向下，你可能会首先停止出局。

我的例子只是一个完美的例子，但它可以回撤得更多。


因此，如果你止损了，结果就不一样了。

 

我想说的是，你的例子在某些交易中可能与HEDGING相同，但不是所有交易。

你需要考虑到更深回调的墨菲定律!!!!!!。


要使你的例子与HEDGING相等，它必须在所有的例子中都是相同的！！。

 
ckingher:

你没有意识到，结果只是外汇中的一个因素。你忘记了风险，资本保护，最小化缩减的问题。

再次重申：市场上对冲和非对冲的净头寸是相同的，因此风险是相同的，资本保存是相同的，缩减也是相同的。

你又一次混淆了投放到市场上的订单 的性质和EA的内部交易逻辑。在MT5中，EA可以继续对自己 说 "我从1.2000开始做多1手，从1.3000开始做空1手"。需要改变的是它对市场 说的话。在MT5中，它必须使用不同的订单模式达到相同的效果，同时以相同的基本方式行事，实现相同的结果，具有相同的风险水平等。它必须使用不同的订单模式以实现相同的市场净头寸，这并不 意味着EA的内部逻辑已经改变，变得更有风险，或其他什么。

 

我想说的是，你的例子在某些交易中可能与HEDGING相同，但不是所有交易。

你需要考虑到更深回调的墨菲定律!!!!!!。


要使你的例子与HEDGING相等，它必须在所有的例子中都是相同的！！。

 

除非你是腰缠万贯的富翁，否则我不建议对你的下跌刀进行复利。


我的口袋不深；因此，我更喜欢套期保值!

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