MT5退步了吗？ - 页 7

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我对MQ4已经感到厌倦了，要获得像样的程序有太多的技巧，要进行像样的回测 有太多的技巧。
因此，我必须决定是否因为MT5的限制而离开Metaquotes世界，去研究新的机会。
一些美国经纪商已经开始提供他们的新平台，这肯定是由于交易者对MT5的不良反馈。
有人知道Metaquotes对MQL5的单仓 "强制功能 "有何决定吗？
是只针对NFA经纪商，还是会扩展到所有外汇经纪商？

 
我认为如果是MT5，它是单仓强制功能。 MT5并没有被很多交易者接受。 Metaquotes说他们将继续支持MT4 ...MT4为他们支付电费和工资LOL。 MT5只会让他们赔钱，并将人们赶到你提到的其他平台。 不要担心NFA，我认识的所有人都关闭了他们的NFA经纪商监管账户。
 

而这正是我讨厌MT5的原因。

他们在MT5中提供不必要的功能，而牺牲了MT4的死忠。


这是我对套期保值的看法。

套期保值。

1) 买入1手EURUSD @ 1.2000 ( 支付5个点的点差)

2) 卖出1手欧元兑美元 @ 1.3000 (支付5点点差)

3) 在1.2000点卖出时获取利润（1000点利润）。

4) 在1.5000买入时获取利润（2000点利润）

总结： 你可以得到3000点的利润 ，而损失的只是10点。


非对冲基金。

1) 买入1手EURUSD @ 1.2000 (支付5点点差)

2) 在1.3000买入时获取利润（1000点利润） *这必须发生，因为对冲是不允许的。

3) 卖出1手EURUSD @1.3000 (支付5点点差)

4) 在1.2000点卖出时获取利润(1000点利润)

总结： 你只得到2000点的利润 ，损失了10点。如果你想从多头头寸中获取利润@1.5000。

你需要做第三笔交易，因此需要支付第三个点差!

 
ckingher:

摘要： 你只得到2000点，损失10点。[...]

...因为你的例子并不等同。

第一个例子在非对冲情况下的等价物是：3）在1.2000开仓买入，4）在1.5000关闭。在第一个例子中，对冲的部分，净头寸如下。

1）在1.2000点做多1手
2) 无净头寸，在1.3000（长1手，短1手）。
3) 在1.2000点做多1手（卖出平仓，留下1手多头）。
4) 无净头寸，在1.5000（买入平仓）。

还有，在你例子的前半部分，买入订单 的利润是3000点，而不是2000点（1.5000 - 1.2000），总共是4000点，而不是3000点。

 
jjc:

...因为你的例子并不等同。

第一个例子在非对冲情况下的等价物是：3）在1.2000开仓买入，4）在1.5000关闭。在第一个例子中，对冲的部分，净头寸如下。

1) 在1.2000做多1手
2) 无净头寸，在1.3000（长1手，短1手）。
3) 在1.2000点做多1手(卖出平仓，留下1手多头)
4) 无净头寸，在1.5000（买入平仓）。

还有，BTW，在你例子的前半部分，买单的利润是3000点，而不是2000点（1.5000-1.2000）。


是的，因为套期保值和非套期保值是不等同的。 你读过我的总结吗？ 如果你想要等价，你需要做第三个头寸并支付第三个传播!!!!!。
 
ckingher:

是的，因为套期保值和非套期保值是不等同的。 你读过我的总结吗？ 如果你想要等价，你需要做第三个头寸并支付第三个传播!!!!!。
不，你不需要。你的对冲例子的非对冲等价物只涉及两个订单：一个是在1.2000开的买入，在1.3000关闭，另一个是在1.2000开的买入，在1.5000关闭。在非套期保值环境下，整个净头寸与你的对冲例子中的净头寸相同。
 

你不能在1.2000买入并在1.5000关闭，因为对冲是不允许的。

因此，你必须在1.3000关闭你的长线，在1.3000做一个短线，并在1.2000的短线上获取利润。

因此，非对冲和对冲是不对等的，你必须支付非对冲的第三个价差。

 
ckingher:

你不能在1.2000买入并在1.5000关闭，因为对冲是不允许的。

因此，你必须在1.3000关闭你的长线，在1.3000做一个短线，并在1.2000的短线上获取利润。

因此，非套期保值和套期保值是不相等的，你将不得不支付第三个价差。

同样，不是。在你的对冲例子中，净头寸从来不是空头。该系统开始做多1手，走平，然后再次做多。我再向你重复一下你自己的例子。

1）在1.2000买入。系统是1手多头。
2）在1.3000点卖出。系统持平（1手多头和1手空头）。
3) 在1.2000点关闭卖出。系统为1手多头。
4) 在1.5000点收盘买入。系统是平的。

因此，非对冲等价物包括两个买单，时间上不重叠。

 

HEDGING是最好的，因为它需要较少的交易，从而将你损失给经纪人的点差降到最低，并尽量减少过度交易。

我们都知道，你做的交易越多，成功的机会就越小。

因此，当你可以只用两笔交易时，为什么要用三笔交易呢？

 
ckingher:

HEDGING是最好的，因为它需要较少的交易，从而将你损失给经纪人的点差降到最低，并尽量减少过度交易。

我们都知道，你做的交易越多，成功的机会就越小。

因此，当你可以只用两笔交易时，为什么要用三笔交易呢？

我刚刚向你证明，非对冲交易只涉及两个订单。
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