Феномены рынка - страница 70

 

Исходные данные те же, только теперь гистограммы с шагом 0.00005 и 0.0000001 Феномен стал многократно сильнее! :-)

P.S. По оси ординат - проценты (сумма всех прямоугольников гистограммы - 100%).

 

Тонкая структура феномена (всё то же самое, только по оси абцисс показан интервал от -2 до +2 пипс, пользуюсь этим понятием, хотя речь и о логарифме цены).

Такая тонкая структура претендует на звание отдельного, второго, феномена. Какова природа этих "запрещённых зон"???

 
Svinozavr:

- Поверьте, Вы слишком замахнулись.
- Это мне свойственно.

// Покровские ворота

Детский сад. Вот ели честно - он!




Нашла феномен! один из феноменов рынка форекс - это Svinozavr! ))
 
Dr.M.:

Тонкая структура феномена (всё то же самое, только по оси абцисс показан интервал от -2 до +2 пипс, пользуюсь этим понятием, хотя речь и о логарифме цены).

Такая тонкая структура претендует на звание отдельного, второго, феномена. Какова природа этих "запрещённых зон"???

Похоже на танец фонтанов )
 

Третий феномен: обратите внимание, что высота максимума не меняется при изменении шага (примерно 1,1%). При шагах 0.01, 0.001, или, вот, на картинке ниже, 0.0005 от w=0.0001.

Притом что высоты всех остальных меняются (я строю гистограмму, нормированную на 100%, то есть высота всех прямоугольников, которых становится все больше по мере уменьшения шага = 100%).

 
Dr.M. 05.02.2012 11:06

Нашёл феномен. Доволен.

Возьмём EURUSD5.prn с хотя бы 100 тысячами точек. И возьмем логарифм от цен клозе. И построим распределение не для приращений цен, а для приращений логарифма цен. Увидим гаусс. Ничего удивительного. Всем известно, что распределение приращений цен логнормальное, и ясно почему приращения логарифма цен распределены нормально. Но взгляните на картинку в приложении. Строим гистограмму с шагом 0.0001 (там в долях w=0.0001 аргумент у оператора Hist)) - гаусс. А построим с шагом 0.000001 - что это за огромный максимум там в центре???!!!



На этих картинках правда гаусс? Что то я его не признаю в гриме.
 

Нет желания писать код для аппроксимации гауссом (точнее искать, где-то был), потому просто нарисовал гаусс, со средним ноль и сигма 3, вот на этом же графике он наложен синим.

Ну... почти гаусс :-) значит. некоторая разница формы есть. небольшая. Хвосты потяжелее. Но это неудивительно. Удивителен феномен в центре, возникающий по мере рассмотрения с уменьшающимся шагом построения гистограммы.

 
Dr.M.:

Какова природа этих "запрещённых зон"???

может в доске Гальтона гвоздиков там нет? ;)

Дискретность цены какая? И как она с разбиением на частотные диапазоны соотносится?

Работаете с 5-знаками?

 
Dr.M.: Всем известно, что распределение приращений цен логнормальное

Может быть, Вам и почти всем остальным это известно, но никак не нам. Мы думаем, что оно не гауссово, а скорее похоже на экспоненциальное. Во всяком случае, хвосты более-менее соответствуют, тяжелые они и жирные.
 
Mathemat:
Может быть, Вам и почти всем остальным это известно, но никак не нам. Мы думаем, что оно не гауссово, а скорее похоже на экспоненциальное. Во всяком случае, хвосты более-менее соответствуют, тяжелые они и жирные.
в смысле два почти симметричных экспоненциальных?