MACD的第一和第二导数 - 页 28 1...212223242526272829303132333435...67 新评论 Алексей Тарабанов 2012.01.10 22:03 #271 gpwr: 纠正：外汇报价的行为就像1/f^2噪音（红色噪音）。这里是欧元兑美元的M1光谱，8192条（代码附后）。 红线是一个完美的1/f^2光谱。1/f^2频谱是典型的布朗运动。阅读这个关于本主题的链接很有意思。 http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_%20the-_%20FOREX_Rates.htm 同事，现在还早，你真的是在推波助澜 :)我还没睡，但我已经想好了，这是你的小曲线......有两种方法可以理解：要么阅读俄语文章，要么用OOP编码 :( 这很有趣... Алексей Тарабанов 2012.01.10 22:16 #272 顺便说一句--对于立场的支持者："如果在一个SB过程中，应用某种方法可以得出一些并非SB过程所特有的结论，那么在一个具有非随机成分的过程中应用这种方法是不可接受的" --我不相信（维宁，如果你可以的话，对不起）。 Sceptic Philozoff 2012.01.10 23:59 #273 gpwr:https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm 这篇文章很让人好奇。但仍然...我仍然不相信你不能系统地在市场上赚钱。 有一些现象并不适合这种万花筒式的解释：作者没有考虑单一工具的历史报价（或者说是回报）之间的依赖关系。在一个完美的RW（随机漫步）中，原则上不应该有依赖性，因为它不再是RW了。这意味着依赖性可能被测试发现，但只在 "错误 "限制内，即在统计上不明显。在此 阅读更多信息。 不管链接处的现象是由诸如*ARCH模型所反映的已知的波动行为（大多数讨论该现象的人的观点），还是市场的深刻记忆（我的观点）造成的，它仍然存在。而且相当可靠地确定了外汇不是RW（而且很可能不是马丁格尔）。 还有，传入的信息远远没有被完全吸收，也就是说，即使在弱的意义上，即只考虑报价时，市场也是无效率的。 P.S. 请注意，这种现象基本上是非线性的：通常的皮尔逊自相关并不能捕捉到它，因为它实际上在第10条就已经消失了。 我不想听到任何关于静止性/非静止性的现象（这是对faa1947）：在交易中的实际应用是不可能的。 将是有趣的--写在个人，我将努力解释误解。我不希望在这里公开讨论。 Vladimir 2012.01.11 04:24 #274 Mathemat: 这篇文章很让人好奇。但仍然...我仍然不相信你不能系统地在市场上赚钱。 有可能在市场上系统地赚钱。这里有一篇有趣的文章和摘录。 https://www.mql5.com/go?link=http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7109805.stm "我的模型是那种可以印钱的模型，"数学系毕业生威廉-胡珀在他位于伦敦最令人向往的郊区之一汉普斯特德的豪华住宅里舒适地说道。他所设计的货币交易数学模型 当然不是字面上的印钞机，但它为他和他工作的银行都赚了大钱......所谓的算法交易员通常会得到他们的模型所赚的钱的20%左右，典型的算法交易员会让他的雇主每年赚到大约1000-2000万美元。他说，他喜欢把钱花在高科技的小玩意、艺术品和香槟上，由于他的模特做所有的交易，他有足够的时间在健身房锻炼和去冒险度假。 请注意，量化师大多是数学家，而不是计量经济学家。所以你有优势。 https://www.mql5.com/go?link=http://www.bbc.co.uk/news/business-14631547 在这里，他是我们典型的百万富翁交易商。 СанСаныч Фоменко 2012.01.11 05:24 #275 gpwr: 纠正：外汇报价的行为就像1/f^2噪音（红色噪音）。这是欧元兑美元的M5光谱，8192条（代码附后）。 红线是一个完美的1/f^2光谱。1/f^2频谱是典型的布朗运动。阅读这个关于本主题的链接很有意思。 https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm 有真理、谎言和统计数据，教你不要相信真理或谎言。 统计学的基础是这样一个假设：所获得的每一个数字都必须具有经济意义，否则就很容易陷入数字上的通奸。文章探讨了会议记录。对会议记录的变动没有任何经济解释，所以文章中的所有结论都不过是统计学的练习。我想提醒你，任何理论只有在它有不能通过理论本身证明的命题时才是一致的（哥德尔不完全性和不一致性定理）。 在这个论坛上已经多次指出，你可以从H1开始谈论外汇的趋势。认真地说，从D1及以上级别开始。从这些时间框架中，你可以将运动与经济和政治事件相匹配，即理解数字的意义。 我在帖子中写道，SB的支持者是世界上的大多数。而这些人是无法培训的。你可以说出诺贝尔夫妇的名字，他们在87年的崩溃和对他们是骗子的指责之后，成立了一个基金，完全按照SB的规定进行统治，在97年破产，并继续声称SB理论的正确性。 这种固执的原因很简单：西方的主要资金都在各种共同基金中，这些基金是由诺贝尔奖获得者 "神圣化 "的，他们拥有基于SB和有效市场的 "先进 "科学。在这些基金再次亏损后，还如何愚弄储户？而我们正在谈论的是数以万亿计的美元! 阅读其他作者。例如，曼登布罗特等。有一些统计学家的出版物为市场的惯性提供了证据。 Сергей 2012.01.11 06:15 #276 gpwr: 我描述了我以前的正弦拟合模型，因为有人问到了它的输出。我很久以前就放弃了回归，我也没有在这里激化我的模型。为了使回归成功，在报价中必须有一个超过噪音的确定性和可预测的信号。自然现象或多或少是可以预测的，因为其物理假设的可重复性（一个著名的例子是预测太阳黑子的数量）。在我看来，外汇行情中这样的确定性信号并不存在。有faa提到季节性和经济周期。也许在更大的时间范围内（几年），他们仍然可以看到，尽管由于政府对经济的影响，他们试图避免经济的快速增长及其通货膨胀和经济衰退，这是事情的自然发展过程，所以不太经常。想象一下，如果人们为了避免寒冷的冬天和炎热的年份，学会了以一定的精度来调节空气温度，那么预测空气温度的任务就会变得很困难。如果我们谈论的是交易者感兴趣的小时间段的报价（分钟、小时），那么就不存在季节性和周期性。只有外部扰动（新闻）和市场反应。因为在我看来，新闻的方向是无法预测的，所以把它们纳入市场模型（比如说回归模型）是没有意义的。市场反应，即价格在最初飙升或下跌之后的行为，仍然可以预测，或者至少我希望它可以。 我从来没有说过什么 "决定论"。我有一个基于随机变量典范代表理论的想法。总之，他妈的。没有模糊的 "趋势"，更没有季节性，等等--我不需要为此而感到激动。我几乎在每一篇文章中都会这样写。 PS;简短地写道faa: ... 报价是一个复杂的随机多分形，它甚至不是自相似的，但 在交易员可理解的 "视觉 "尺度上，它的表现几乎就像一个马丁格尔，尽管这个过程有强烈的非线性关系。人们只有在分形分析的帮助下才能获得一些关于这个过程的充分知识，目前已经有许多技术和方法积累。例如，一个奇点光谱，这将显示整个深渊的情况 :o) Сергей 2012.01.11 08:20 #277 gpwr: 在市场上系统地赚钱是可能的。这里有一篇有趣的文章和摘录。 https://www.mql5.com/go?link=http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7109805.stm "我的模型是那种可以印钱的模型，"数学系毕业生威廉-胡珀在他位于伦敦最令人向往的郊区之一汉普斯特德的豪华住宅里舒适地说道。他所设计的货币交易数学模型 当然不是字面上的印钞机，但它为他和他工作的银行都赚了大钱......所谓的算法交易员通常会得到他们的模型所赚的钱的20%左右，典型的算法交易员会让他的雇主每年赚到大约1000-2000万美元。他说，他喜欢把钱花在高科技的小玩意、艺术品和香槟上，由于他的模特做所有的交易，他有足够的时间在健身房锻炼和去冒险度假。 请注意，量化师大多是数学家，而不是计量经济学家。所以你有优势。 https://www.mql5.com/go?link=http://www.bbc.co.uk/news/business-14631547 这里是我们典型的百万富翁交易员。 是的，一切皆有可能，这一点毋庸置疑。 只有这篇文章和类似的文章带有 "主要的 "明显的推测意义，也被记者们放大了。又有多少基金化为乌有，显然离不开量化指标的帮助 :o) Sceptic Philozoff 2012.01.11 11:42 #278 faa1947: 我想提醒你，任何理论只有在包含无法通过理论本身证明的命题时才是不 一致的（哥德尔不完全性和不一致性定理）。你确定你写得正确吗？ 统计学的基础是这样一个假设：所获得的每一个数字都必须具有经济意义，否则就很容易陷入数字上的通奸。文章探讨了分钟。对会议记录的变动没有任何经济解释，所以文章中的所有结论都不过是统计学的练习。 说句不好听的，这也是一种言语平衡的练习。没有人可以阻止人们观察分钟甚至是刻度，并从中得出结论，为建立一个有利可图的战略做出贡献。量子力学就是这样做的。 Vasiliy Orlov 2012.01.11 11:59 #279 一般来说，套利策略使用 "经济意识"，并在小的时间框架内工作。 Сергей 2012.01.11 11:59 #280 Mathemat: 我想出了一个术语的延伸 :o)如果说一个着眼于市场的数学家是一个量子，那么没有经验但不可抗拒的 "绿色 "可以被称为量子 :o) 1...212223242526272829303132333435...67 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
纠正：外汇报价的行为就像1/f^2噪音（红色噪音）。这里是欧元兑美元的M1光谱，8192条（代码附后）。
红线是一个完美的1/f^2光谱。1/f^2频谱是典型的布朗运动。阅读这个关于本主题的链接很有意思。
http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_%20the-_%20FOREX_Rates.htm
同事，现在还早，你真的是在推波助澜 :)我还没睡，但我已经想好了，这是你的小曲线......有两种方法可以理解：要么阅读俄语文章，要么用OOP编码 :(
这很有趣...
顺便说一句--对于立场的支持者："如果在一个SB过程中，应用某种方法可以得出一些并非SB过程所特有的结论，那么在一个具有非随机成分的过程中应用这种方法是不可接受的" --我不相信（维宁，如果你可以的话，对不起）。
https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm
这篇文章很让人好奇。但仍然...我仍然不相信你不能系统地在市场上赚钱。
有一些现象并不适合这种万花筒式的解释：作者没有考虑单一工具的历史报价（或者说是回报）之间的依赖关系。在一个完美的RW（随机漫步）中，原则上不应该有依赖性，因为它不再是RW了。这意味着依赖性可能被测试发现，但只在 "错误 "限制内，即在统计上不明显。在此 阅读更多信息。
不管链接处的现象是由诸如*ARCH模型所反映的已知的波动行为（大多数讨论该现象的人的观点），还是市场的深刻记忆（我的观点）造成的，它仍然存在。而且相当可靠地确定了外汇不是RW（而且很可能不是马丁格尔）。 还有，传入的信息远远没有被完全吸收，也就是说，即使在弱的意义上，即只考虑报价时，市场也是无效率的。
P.S. 请注意，这种现象基本上是非线性的：通常的皮尔逊自相关并不能捕捉到它，因为它实际上在第10条就已经消失了。
我不想听到任何关于静止性/非静止性的现象（这是对faa1947）：在交易中的实际应用是不可能的。
将是有趣的--写在个人，我将努力解释误解。我不希望在这里公开讨论。
这篇文章很让人好奇。但仍然...我仍然不相信你不能系统地在市场上赚钱。
有可能在市场上系统地赚钱。这里有一篇有趣的文章和摘录。
https://www.mql5.com/go?link=http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7109805.stm
"我的模型是那种可以印钱的模型，"数学系毕业生威廉-胡珀在他位于伦敦最令人向往的郊区之一汉普斯特德的豪华住宅里舒适地说道。他所设计的货币交易数学模型 当然不是字面上的印钞机，但它为他和他工作的银行都赚了大钱......所谓的算法交易员通常会得到他们的模型所赚的钱的20%左右，典型的算法交易员会让他的雇主每年赚到大约1000-2000万美元。他说，他喜欢把钱花在高科技的小玩意、艺术品和香槟上，由于他的模特做所有的交易，他有足够的时间在健身房锻炼和去冒险度假。
请注意，量化师大多是数学家，而不是计量经济学家。所以你有优势。
https://www.mql5.com/go?link=http://www.bbc.co.uk/news/business-14631547
在这里，他是我们典型的百万富翁交易商。
纠正：外汇报价的行为就像1/f^2噪音（红色噪音）。这是欧元兑美元的M5光谱，8192条（代码附后）。
红线是一个完美的1/f^2光谱。1/f^2频谱是典型的布朗运动。阅读这个关于本主题的链接很有意思。
https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm
有真理、谎言和统计数据，教你不要相信真理或谎言。
统计学的基础是这样一个假设：所获得的每一个数字都必须具有经济意义，否则就很容易陷入数字上的通奸。文章探讨了会议记录。对会议记录的变动没有任何经济解释，所以文章中的所有结论都不过是统计学的练习。我想提醒你，任何理论只有在它有不能通过理论本身证明的命题时才是一致的（哥德尔不完全性和不一致性定理）。
在这个论坛上已经多次指出，你可以从H1开始谈论外汇的趋势。认真地说，从D1及以上级别开始。从这些时间框架中，你可以将运动与经济和政治事件相匹配，即理解数字的意义。
我在帖子中写道，SB的支持者是世界上的大多数。而这些人是无法培训的。你可以说出诺贝尔夫妇的名字，他们在87年的崩溃和对他们是骗子的指责之后，成立了一个基金，完全按照SB的规定进行统治，在97年破产，并继续声称SB理论的正确性。
这种固执的原因很简单：西方的主要资金都在各种共同基金中，这些基金是由诺贝尔奖获得者 "神圣化 "的，他们拥有基于SB和有效市场的 "先进 "科学。在这些基金再次亏损后，还如何愚弄储户？而我们正在谈论的是数以万亿计的美元!
阅读其他作者。例如，曼登布罗特等。有一些统计学家的出版物为市场的惯性提供了证据。
我描述了我以前的正弦拟合模型，因为有人问到了它的输出。我很久以前就放弃了回归，我也没有在这里激化我的模型。为了使回归成功，在报价中必须有一个超过噪音的确定性和可预测的信号。自然现象或多或少是可以预测的，因为其物理假设的可重复性（一个著名的例子是预测太阳黑子的数量）。在我看来，外汇行情中这样的确定性信号并不存在。有faa提到季节性和经济周期。也许在更大的时间范围内（几年），他们仍然可以看到，尽管由于政府对经济的影响，他们试图避免经济的快速增长及其通货膨胀和经济衰退，这是事情的自然发展过程，所以不太经常。想象一下，如果人们为了避免寒冷的冬天和炎热的年份，学会了以一定的精度来调节空气温度，那么预测空气温度的任务就会变得很困难。如果我们谈论的是交易者感兴趣的小时间段的报价（分钟、小时），那么就不存在季节性和周期性。只有外部扰动（新闻）和市场反应。因为在我看来，新闻的方向是无法预测的，所以把它们纳入市场模型（比如说回归模型）是没有意义的。市场反应，即价格在最初飙升或下跌之后的行为，仍然可以预测，或者至少我希望它可以。
我从来没有说过什么 "决定论"。我有一个基于随机变量典范代表理论的想法。总之，他妈的。没有模糊的 "趋势"，更没有季节性，等等--我不需要为此而感到激动。我几乎在每一篇文章中都会这样写。
PS;简短地写道faa: ... 报价是一个复杂的随机多分形，它甚至不是自相似的，但 在交易员可理解的 "视觉 "尺度上，它的表现几乎就像一个马丁格尔，尽管这个过程有强烈的非线性关系。人们只有在分形分析的帮助下才能获得一些关于这个过程的充分知识，目前已经有许多技术和方法积累。例如，一个奇点光谱，这将显示整个深渊的情况 :o)
在市场上系统地赚钱是可能的。这里有一篇有趣的文章和摘录。
https://www.mql5.com/go?link=http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7109805.stm
"我的模型是那种可以印钱的模型，"数学系毕业生威廉-胡珀在他位于伦敦最令人向往的郊区之一汉普斯特德的豪华住宅里舒适地说道。他所设计的货币交易数学模型 当然不是字面上的印钞机，但它为他和他工作的银行都赚了大钱......所谓的算法交易员通常会得到他们的模型所赚的钱的20%左右，典型的算法交易员会让他的雇主每年赚到大约1000-2000万美元。他说，他喜欢把钱花在高科技的小玩意、艺术品和香槟上，由于他的模特做所有的交易，他有足够的时间在健身房锻炼和去冒险度假。
请注意，量化师大多是数学家，而不是计量经济学家。所以你有优势。
https://www.mql5.com/go?link=http://www.bbc.co.uk/news/business-14631547
这里是我们典型的百万富翁交易员。
是的，一切皆有可能，这一点毋庸置疑。
只有这篇文章和类似的文章带有 "主要的 "明显的推测意义，也被记者们放大了。又有多少基金化为乌有，显然离不开量化指标的帮助 :o)
你确定你写得正确吗？
统计学的基础是这样一个假设：所获得的每一个数字都必须具有经济意义，否则就很容易陷入数字上的通奸。文章探讨了分钟。对会议记录的变动没有任何经济解释，所以文章中的所有结论都不过是统计学的练习。
说句不好听的，这也是一种言语平衡的练习。没有人可以阻止人们观察分钟甚至是刻度，并从中得出结论，为建立一个有利可图的战略做出贡献。量子力学就是这样做的。
一般来说，套利策略使用 "经济意识"，并在小的时间框架内工作。