MACD的第一和第二导数 - 页 29

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Farnsworth: 那么 "绿色 "的、没有经验的、但不屈不挠的人可以被称为--quantus :o)
这肯定是优素福。Quantus是论坛上的第一号人物。
 

Mathemat:

你确定你没有弄错吗？

与维基百科不一致，但意思是正确的。一般代数指的是公理，这些公理是不需要通过理论本身来证明的。

说句不好听的，这也是一种言语平衡的练习。没有人阻止考虑分钟甚至刻度，并从中得出有助于盈利策略的结论。这就是专家们的工作。

该文章以一分钟为间隔得出结论。你可以使用蜱虫，但要在较长的时间间隔内得出结论

 
faa1947:

与维基百科不一致，但意思是正确的。一般代数指的是那些不需要通过理论本身来证明的公理。

而且意义上是错误的。再重读一遍，看看蓝色高亮部分是否到位了。

我想提醒的是，任何理论只有在它包含不能通过理论本身证明的命题时才是不 一致的。

 
Farnsworth:

报价是一个复杂的随机多分形，它甚至不是自相似的，但 在交易者可接触到的 "视觉 "尺度上，它的表现几乎就像一个马丁格尔，尽管这个过程有强烈的非线性关系。人们只有在分形分析的帮助下才能获得一些关于这个过程的充分知识，目前已经有许多技术和方法积累。例如，一个奇异的光谱，将显示整个地狱的情况）。


我认为有4种创建交易系统的方法

  1. 将某一科学分支（经济学、管理系统等）的一些意义串到货币价格上，用该分支的适当方法（计量经济学、卡尔曼过滤器等）进行交易。
  2. 尝试通过应用统计学、混沌理论、多分形等从数学上理解价格序列的本质，并以适当的方法进行交易。请举例说明？
  3. 不要再寻找价格过程的本质，只需用某些输入创建一个神经网络。
  4. 更简单的是根本不做任何中线，用MACD或随机指数等一些震荡指标跟踪价格走势，用普遍接受的TA方法交易。

我有这样的经验。交易系统越复杂，它就越快失败。你需要的是非常简单的东西，它应该能可靠地工作。有什么想法？

 
Mathemat:

而且意义是错误的。再重读一遍，看看蓝色高亮是否到位。

对我来说，这似乎是正确的。文献中对该定理有许多表述。比如说。

任何来自一定复杂程度的数学公理系统，要么内部不一致，要么不完整

我引用的那个可能在数学上并不准确，但它抓住了本质：在任何理论中，有些东西是不能被证明的。如果一切都被证明了，那么它就是矛盾的。

我懒得去查一般代数中的表述，我认为这是最准确的，因为它涉及到所有理论的原理。

在我们的活动中，我的配方对我来说是相当充分的。

如果这对你来说是有原则的，我愿意讨论你的提法。我不喜欢维基的表述。

 
gpwr:


我看到创建交易系统的4个方向。

  1. 将某一科学分支（经济学、管理系统等）的一些意义延伸到货币价格上，并用该分支的适当方法（计量经济学、卡尔曼滤波等）进行交易。
  2. 尝试通过应用统计学、混沌理论、多分形等从数学上理解价格序列的本质，并以适当的方法进行交易。请举例说明？
  3. 不要再寻找价格过程的本质，只需用某些输入创建一个神经网络。
  4. 更简单的是根本不做任何中线，用MACD或随机指数等一些震荡指标跟踪价格走势，用普遍接受的TA方法交易。

我有这样的经验。交易系统越复杂，它就越快失败。你需要的是非常简单的东西，它应该能可靠地工作。有什么想法？

1.利用经济理论 修订数学模型--更准确地说，是基本分析。

2.在创建TS的阶段应用任何复杂的数学方法。最好是在Matlab中工作，这样对方法没有限制。

3）我不相信NS--黑匣子。

4、在第2点，以牺牲理论确保其稳定性为代价，创建参数最少的TS。

 
Farnsworth:

PS;简短地写道faa: ...报价是一个复杂的随机多分形，它甚至不是自相似的，但 在交易者可理解的 "视觉 "尺度上，它的表现几乎像一个马丁格尔，尽管这个过程有强烈的非线性关系。


震惊了。这句话应该立即被写进史册，作为深奥难懂的言语的例子。事实上，报价是指在某一时间内货币 对对应货币的汇率。

保持简单。

 
faa1947:

1.用经济理论交叉检查数学模型--更准确地说，是用基本分析。

2.在TC创建阶段应用任何复杂的数学方法。最好是在Matlab中工作，这样对方法没有限制。

3.不相信NS--黑匣子

4、在第2点，以牺牲理论为代价，创建一个参数最少的TS，确保其稳定性。

这就是我们的共通之处。嗯，几乎一样。这也不是一个相信/不相信的问题 :-))

对于那些喜欢建立NS的人来说，你必须首先回答几个哲学问题。根据对它的回答，就会清楚是否有必要建立NS。

NS是一种尝试，以非常简化的形式重复自我。是什么让作者建立起他那可悲的形体而不使用他的大脑？

对这个问题的任何借口，如铁没有怀疑和反思，以及更好的记忆，都落在下一个问题上。为什么一个拥有如此可悲的大脑的作者，带着怀疑和反思以及其他阻碍他生活、交易和工作的问题，认为他可以创造出另一个更好的大脑。如果他不能应付自己的脑袋，他怎么能创造更好的东西？而且，如果他的头部没有问题，为什么还要建造一个NS？

也许比这更简单？

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好的帖子已经消失了。为什么......？:-(

 

Хорошие посты исчезли. Зачем?... :-(

这很好，至少人们不会消失...

正在恢复一个技术岗位。其余的都是燃烧或重复以前说过的东西。

Zhunko 11.01.2012 18:36

gpwr:


我看到交易系统创建的4个方向。

  1. 从科学的某一分支（经济学、控制系统等）中得出一些关于货币价格和该分支的相应方法（计量经济学、卡尔曼过滤器等）的感觉。
  2. 尝试通过应用统计学、混沌理论、多分形等从数学上理解价格序列的本质，并以适当的方法进行交易。请举例说明？
  3. 不要再寻找价格过程的本质，只需用某些输入创建一个神经网络。
  4. 或者更简单，不做任何特别的事情，用MAKD或随机指标等振荡器跟踪价格走势，用传统的TA方法交易。

我有这样的经验。交易系统越复杂，它就越快失败。你需要的是非常简单的东西，它应该能可靠地工作。有什么想法？

我在这里 贴了一张照片。它显示了对二阶导数的输入。过滤器是指数。

我们将在一个月内对真实账户进行测试。它的效果相当好。目前，PF=3。我们仍在调整参数。有可能将TF增加到10个。

 
Zhunko:

对于建筑NS的爱好者来说，必须首先回答几个哲学问题。根据答案，就可以知道是否有必要建立NS。

NS是一种试图以非常简化的形式复制自身的做法。是什么让作者建立起他那可悲的形体而不使用他的大脑？

并非如此。根据科尔莫戈罗夫定理，任何多变量的连续函数都可以表示为一个变量的连续函数的非线性变换之和。换句话说，许多变量的任何连续函数都可以用一个具有两个隐藏层h和g的神经网络来表示，如下图所示

后来有人推导出这样的定理：一个有三个隐藏层的NS可以为任何连续函数建模。适当选择的连续函数是任何非线性平滑函数，例如h和g在大多数情况下是tanh，尽管也可以使用简单的exp。

NS不是用来给大脑建模的，而是用来给物体建模的，在我们的例子中就是给市场建模。他们的优势在于其多功能性。这意味着不需要知道价格运动的规律，不需要写扩散，也不需要像（18）那样编造不同的回归模型。理论上，NS能够模拟任何非线性动态系统。在实践中，人们常常误以为可以在网络输入中加入价格或不同的指标，网络就会发现所有的规律性并产生交易信号。事实上，我们应该正确选择网络输入。例如，如果我们相信支撑位和阻力位，那么输入应该基于这些预定的水平和过去与这些水平有关的价格。网络本身并不能检测出这些水平的重要性，它应该总是 "提示 "我们在哪个价格转换空间寻找我们的非线性市场模型。

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