TSR--重振交易系统 - 页 9 12345678910111213 新评论 Yury Reshetov 2011.02.12 09:08 #81 Avals: 如果EA没有价值,那么任何松散系统的组合都会更松散。这就像用另一个随机行走过滤一个随机行走--你仍然会得到SB。如果至少有一个交叉的系统是强大的,那么它可能是有意义的。你必须用这两个系统的简单组合进行比较--哪个更有利可图和/或在什么条件下更有利可图 那个发牢骚的人又来了。没有人强迫你使用松散的TS。Fuffy Expert Advisor只是作为一个例子,也就是说,我故意把它的感知器输入换成了低劣的输入,这样它就能符合演示例子中的历史,但在不使用额外过滤的情况下,它在向前测试中肯定会失败--根据R.Pardo的方法,TS绝对不适合以纯粹的形式进行交易。目的是显示使用过滤器(对特别有天赋的人来说,再一次:交易信号的过滤器,而不是TS)切断不协调的交易信号的好处。也就是说,要说明如何通过部分消除虚假交易信号,从明知是亏损的TS中获得盈利的交易信号。 再一次为特别有天赋的人。本主题第一条信息中作为例子附上的专家顾问不建议用于自动交易--它不打算用于此目的。 这只是一个刻意减少的演示版本,而不是一个工作主力。 Avals 2011.02.12 09:23 #82 Reshetov: 那个发牢骚的人又来了。没有人强迫你使用Loose TS。这个糟糕的专家顾问只是作为一个例子,也就是说,我故意把它的感知器输入换成了低劣的输入,这样它就能符合演示例子中的历史,但在不使用额外过滤的情况下,它在向前测试中肯定会输--根据R.Pardo的方法,TS绝对不适合以纯粹的形式交易。目的是显示使用过滤器(对特别有天赋的人来说,再一次:交易信号的过滤器,而不是TS)切断不协调的交易信号的好处。即说明如何通过部分消除虚假交易信号,从明知是亏损的TS中获得盈利的交易信号。 再一次为特别有天赋的人。本主题第一条信息中作为例子附上的专家顾问不建议用于自动交易--它不打算用于此目的。 这只是一个刻意缩小的演示版本,而不是一个工作母机。 怪人,在两个SBS中,你产生了第三个随机盈利的SBS,并把它当作发展,得出一些结论。幼儿园是最年轻的群体 :) Voltaire 2011.02.12 09:32 #83 joo: 为什么要告别非平稳性?非稳态性永远不会走到哪里。这就是为什么圣杯永远不会出现。 按照我的理解,静止性意味着存在着概率模式。相应地,如果BP已经确定了模式,那么它就不再是非平稳的了。:) Andrey Dik 2011.02.12 09:43 #84 voltair: 按照我的理解,静止性意味着存在着概率模式。相应地,如果BP已经确定了模式,那么它就不再是非平稳的了。:) 你在 "非平稳性 "的概念中加入了你自己的意思,这与普遍接受的概念不同。 如果一个过程是非稳态的,并不意味着其中没有规律性。同样,如果一个过程是静止的,它不一定有任何规律性,例如,白噪声,它没有规律性,虽然过程是静止的(其中唯一的规律性是一个通道,知道它允许交易盈利)。 Yury Reshetov 2011.02.12 09:48 #85 Avals: 怪人,在两个SBS中,你产生了第三个随机盈利的SBS,你把它当作发展,并得出一些结论。幼儿园是最年轻的群体 :) 再次,对于从幼儿园起就特别有天赋的人来说:我没有任何地方声称这是一个超级大的发展,可以100%保证未来的结果。此外,我警告说,上面的过滤器不能过滤掉所有的虚假信号,其中的一部分将不会被发现,这样就会对平衡产生负面影响。我只举了一个演示例子,其中的利润不是在最好的交易条件下获得的(故意恶化的)。再次强调:这不是一个发展,而是一个演示,任何人都可以采取并反复检查,以便做出独立的决定,是否值得盈利。 那些不喜欢的人,也就是所有被命运和所给的示范例子冒犯和羞辱的发牢骚的人,应该去GOB,而不是在主题中用空洞的flub拉屎。 Voltaire 2011.02.12 10:05 #86 joo: 你在 "非平稳性 "的概念中加入了一些不同于普遍接受的含义。如果一个过程是非稳态的,并不意味着其中没有规律性。同样,如果一个过程是静止的,它不一定有任何规律性,例如,白噪声,虽然过程是静止的,但它没有规律性(其中唯一的规律性是一个渠道知道它的交易盈利)。 好吧,实际上,那里有一个小小的笑话......毕竟,我已经写过,如果我们采取BP的任何部分,我们总是会通过(非)线性回归 或通过傅里叶或c NC或任何其他方式找到其中的 "规律性",这将在下一节中已经崩溃了。所以有可能找到一些规律性的东西,但它们没有任何意义...... 而对于白噪声,的确,边界值已经可以使用,即意义出现,但由于这个原因,它是静止过程中的稳定MO。 因此,当你说:"我已经说出了一个具体的方法......"。我想说明的是--这些是我所说的非稳态VR的 "无意义的 "规律性,还是其他一些 "有用的"?那么你如何将一个人与另一个人分开呢? 并请--给出你的(或普遍接受的)非平稳性的定义。 Andrey Dik 2011.02.12 10:40 #87 voltair:因此,当你说"我已经说明了一个具体的方法....。我想说明的是--我所说的那些 "无意义 "的非静止VR的规律性,还是其他一些 "有用的"?有用的,可以在Sample之外使用的。牵牛花。 那么你如何将一个人与另一个人分开呢? 默默地。:)我不把它们分开。我只是在寻找 "有用 "的规律性。然而,关于规律性的寿命 和变化速度的问题仍未解决,这在现阶段其实并不十分重要(这个问题纯粹是学术性的,不可能有一天会在实践中产生兴趣/应用)。市场永远不会变得完全不可预测和混乱--这不符合强者的利益,也不符合任何人的利益。唯一要做的是更经常地优化TS。 牵牛花。 还有,请给出你的(或普遍接受的)非平稳性的定义。 来自维基。"静止性是 一个过程不随时间改变其特征的属性。这在科学的几个分支中是有意义的"。 因此,"非平稳性 "具有相反的含义。 Voltaire 2011.02.12 11:09 #88 joo: 有用的,可以在外面使用的样品。 这当然是可以理解的,但对于有意识的、客观的 "有用性 "标准却没有说明。我希望它是这样! joo: ...目前,关于规律性的寿命和变化率的问题仍未解决,这在现阶段其实并不重要(这个问题比较纯粹的学术性,不太可能在实践中产生兴趣/应用)。 这里我不同意。这个问题既有趣又适用,我认为。 joo: ...市场永远不会变得完全不可预测和混乱--这不符合强者的利益,也不符合任何人的利益。唯一要做的是更经常地优化TS。 在我看来,这(不完全是,但)是一个元素。的信仰。:) 而且我希望...科学,客观,至少是统计。同样的优化频率--没有明确的标准,没有数据,对吗?但可以肯定的是,根据经验找到最优方案是可能的。也许,在找到它们之后,就有可能确定它们与某些(全球或不那么全球的)周期的相关性。 TheXpert 2011.02.12 11:57 #89 Figar0: 我,我不抱怨,效果是一样的,另一个我认识的自动交易商,这里的Reshetov更多。有时在后面,有时在中间。 试试吧。所以这个,谢尔盖。 首先,为什么?所有这些都可以用更简单的方式组织起来,将OOS放在前面,在测试时检查后能够立即进行交易,只是解决问题的方法略有不同而已;) 其次,优化一个有利可图的策略是一回事,而在完全没有任何基本原理的情况下玩拟合是另一回事。在第一种情况下,所概述的方法可能会产生效益,但随后都可以用相当不同的方式来组织,也不会更糟。 Voltaire 2011.02.12 12:07 #90 TheXpert: 这一切都可以用更简单的方式组织起来,将OOS放在前面,在测试后能够立即进行交易,只是解决问题的方法略有不同;) 我相信。好吧,请写下如何(如果有的话--你可以,在私下里),谢谢 12345678910111213 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
如果EA没有价值,那么任何松散系统的组合都会更松散。这就像用另一个随机行走过滤一个随机行走--你仍然会得到SB。如果至少有一个交叉的系统是强大的,那么它可能是有意义的。你必须用这两个系统的简单组合进行比较--哪个更有利可图和/或在什么条件下更有利可图
那个发牢骚的人又来了。没有人强迫你使用松散的TS。Fuffy Expert Advisor只是作为一个例子,也就是说,我故意把它的感知器输入换成了低劣的输入,这样它就能符合演示例子中的历史,但在不使用额外过滤的情况下,它在向前测试中肯定会失败--根据R.Pardo的方法,TS绝对不适合以纯粹的形式进行交易。目的是显示使用过滤器(对特别有天赋的人来说,再一次:交易信号的过滤器,而不是TS)切断不协调的交易信号的好处。也就是说,要说明如何通过部分消除虚假交易信号,从明知是亏损的TS中获得盈利的交易信号。
再一次为特别有天赋的人。本主题第一条信息中作为例子附上的专家顾问不建议用于自动交易--它不打算用于此目的。 这只是一个刻意减少的演示版本,而不是一个工作主力。
那个发牢骚的人又来了。没有人强迫你使用Loose TS。这个糟糕的专家顾问只是作为一个例子,也就是说,我故意把它的感知器输入换成了低劣的输入,这样它就能符合演示例子中的历史,但在不使用额外过滤的情况下,它在向前测试中肯定会输--根据R.Pardo的方法,TS绝对不适合以纯粹的形式交易。目的是显示使用过滤器(对特别有天赋的人来说,再一次:交易信号的过滤器,而不是TS)切断不协调的交易信号的好处。即说明如何通过部分消除虚假交易信号,从明知是亏损的TS中获得盈利的交易信号。
再一次为特别有天赋的人。本主题第一条信息中作为例子附上的专家顾问不建议用于自动交易--它不打算用于此目的。 这只是一个刻意缩小的演示版本,而不是一个工作母机。
怪人,在两个SBS中,你产生了第三个随机盈利的SBS,并把它当作发展,得出一些结论。幼儿园是最年轻的群体 :)
为什么要告别非平稳性?非稳态性永远不会走到哪里。这就是为什么圣杯永远不会出现。
按照我的理解,静止性意味着存在着概率模式。相应地,如果BP已经确定了模式,那么它就不再是非平稳的了。:)
按照我的理解,静止性意味着存在着概率模式。相应地,如果BP已经确定了模式,那么它就不再是非平稳的了。:)
你在 "非平稳性 "的概念中加入了你自己的意思,这与普遍接受的概念不同。
如果一个过程是非稳态的,并不意味着其中没有规律性。同样,如果一个过程是静止的,它不一定有任何规律性,例如,白噪声,它没有规律性,虽然过程是静止的(其中唯一的规律性是一个通道,知道它允许交易盈利)。
怪人,在两个SBS中,你产生了第三个随机盈利的SBS,你把它当作发展,并得出一些结论。幼儿园是最年轻的群体 :)
再次,对于从幼儿园起就特别有天赋的人来说:我没有任何地方声称这是一个超级大的发展,可以100%保证未来的结果。此外,我警告说,上面的过滤器不能过滤掉所有的虚假信号,其中的一部分将不会被发现,这样就会对平衡产生负面影响。我只举了一个演示例子,其中的利润不是在最好的交易条件下获得的(故意恶化的)。再次强调:这不是一个发展,而是一个演示,任何人都可以采取并反复检查,以便做出独立的决定,是否值得盈利。
那些不喜欢的人,也就是所有被命运和所给的示范例子冒犯和羞辱的发牢骚的人,应该去GOB,而不是在主题中用空洞的flub拉屎。
你在 "非平稳性 "的概念中加入了一些不同于普遍接受的含义。如果一个过程是非稳态的,并不意味着其中没有规律性。同样,如果一个过程是静止的,它不一定有任何规律性,例如,白噪声,虽然过程是静止的,但它没有规律性(其中唯一的规律性是一个渠道知道它的交易盈利)。
好吧,实际上,那里有一个小小的笑话......毕竟,我已经写过,如果我们采取BP的任何部分,我们总是会通过(非)线性回归 或通过傅里叶或c NC或任何其他方式找到其中的 "规律性",这将在下一节中已经崩溃了。所以有可能找到一些规律性的东西,但它们没有任何意义......
而对于白噪声,的确,边界值已经可以使用,即意义出现,但由于这个原因,它是静止过程中的稳定MO。
因此,当你说:"我已经说出了一个具体的方法......"。我想说明的是--这些是我所说的非稳态VR的 "无意义的 "规律性,还是其他一些 "有用的"?那么你如何将一个人与另一个人分开呢?
并请--给出你的(或普遍接受的)非平稳性的定义。
因此,当你说"我已经说明了一个具体的方法....。我想说明的是--我所说的那些 "无意义 "的非静止VR的规律性,还是其他一些 "有用的"?
有用的,可以在Sample之外使用的。
牵牛花。
那么你如何将一个人与另一个人分开呢?
默默地。:)
我不把它们分开。我只是在寻找 "有用 "的规律性。然而,关于规律性的寿命 和变化速度的问题仍未解决,这在现阶段其实并不十分重要(这个问题纯粹是学术性的,不可能有一天会在实践中产生兴趣/应用)。市场永远不会变得完全不可预测和混乱--这不符合强者的利益,也不符合任何人的利益。唯一要做的是更经常地优化TS。
牵牛花。
还有,请给出你的(或普遍接受的)非平稳性的定义。
来自维基。
"静止性是 一个过程不随时间改变其特征的属性。这在科学的几个分支中是有意义的"。
因此,"非平稳性 "具有相反的含义。有用的,可以在外面使用的样品。
这当然是可以理解的,但对于有意识的、客观的 "有用性 "标准却没有说明。我希望它是这样!
...目前,关于规律性的寿命和变化率的问题仍未解决,这在现阶段其实并不重要(这个问题比较纯粹的学术性,不太可能在实践中产生兴趣/应用)。
这里我不同意。这个问题既有趣又适用,我认为。
...市场永远不会变得完全不可预测和混乱--这不符合强者的利益,也不符合任何人的利益。唯一要做的是更经常地优化TS。
在我看来,这(不完全是,但)是一个元素。的信仰。:) 而且我希望...科学,客观,至少是统计。同样的优化频率--没有明确的标准,没有数据,对吗?但可以肯定的是,根据经验找到最优方案是可能的。也许,在找到它们之后,就有可能确定它们与某些(全球或不那么全球的)周期的相关性。
我,我不抱怨,效果是一样的,另一个我认识的自动交易商,这里的Reshetov更多。有时在后面,有时在中间。 试试吧。
所以这个,谢尔盖。
首先,为什么?所有这些都可以用更简单的方式组织起来,将OOS放在前面,在测试时检查后能够立即进行交易,只是解决问题的方法略有不同而已;)
其次,优化一个有利可图的策略是一回事,而在完全没有任何基本原理的情况下玩拟合是另一回事。在第一种情况下,所概述的方法可能会产生效益,但随后都可以用相当不同的方式来组织,也不会更糟。
这一切都可以用更简单的方式组织起来,将OOS放在前面,在测试后能够立即进行交易,只是解决问题的方法略有不同;)