TSR--重振交易系统 - 页 9

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Avals:

如果EA没有价值，那么任何松散系统的组合都会更松散。这就像用另一个随机行走过滤一个随机行走--你仍然会得到SB。如果至少有一个交叉的系统是强大的，那么它可能是有意义的。你必须用这两个系统的简单组合进行比较--哪个更有利可图和/或在什么条件下更有利可图

那个发牢骚的人又来了。没有人强迫你使用松散的TS。Fuffy Expert Advisor只是作为一个例子，也就是说，我故意把它的感知器输入换成了低劣的输入，这样它就能符合演示例子中的历史，但在不使用额外过滤的情况下，它在向前测试中肯定会失败--根据R.Pardo的方法，TS绝对不适合以纯粹的形式进行交易。目的是显示使用过滤器（对特别有天赋的人来说，再一次：交易信号的过滤器，而不是TS）切断不协调的交易信号的好处。也就是说，要说明如何通过部分消除虚假交易信号，从明知是亏损的TS中获得盈利的交易信号。


再一次为特别有天赋的人。本主题第一条信息中作为例子附上的专家顾问不建议用于自动交易--它不打算用于此目的。 这只是一个刻意减少的演示版本，而不是一个工作主力。

 
Reshetov:

那个发牢骚的人又来了。没有人强迫你使用Loose TS。这个糟糕的专家顾问只是作为一个例子，也就是说，我故意把它的感知器输入换成了低劣的输入，这样它就能符合演示例子中的历史，但在不使用额外过滤的情况下，它在向前测试中肯定会输--根据R.Pardo的方法，TS绝对不适合以纯粹的形式交易。目的是显示使用过滤器（对特别有天赋的人来说，再一次：交易信号的过滤器，而不是TS）切断不协调的交易信号的好处。即说明如何通过部分消除虚假交易信号，从明知是亏损的TS中获得盈利的交易信号。


再一次为特别有天赋的人。本主题第一条信息中作为例子附上的专家顾问不建议用于自动交易--它不打算用于此目的。 这只是一个刻意缩小的演示版本，而不是一个工作母机。


怪人，在两个SBS中，你产生了第三个随机盈利的SBS，并把它当作发展，得出一些结论。幼儿园是最年轻的群体 :)
 
joo:
为什么要告别非平稳性？非稳态性永远不会走到哪里。这就是为什么圣杯永远不会出现。

按照我的理解，静止性意味着存在着概率模式。相应地，如果BP已经确定了模式，那么它就不再是非平稳的了。:)

 
voltair:

按照我的理解，静止性意味着存在着概率模式。相应地，如果BP已经确定了模式，那么它就不再是非平稳的了。:)

你在 "非平稳性 "的概念中加入了你自己的意思，这与普遍接受的概念不同。

如果一个过程是非稳态的，并不意味着其中没有规律性。同样，如果一个过程是静止的，它不一定有任何规律性，例如，白噪声，它没有规律性，虽然过程是静止的（其中唯一的规律性是一个通道，知道它允许交易盈利）。

 
Avals:

怪人，在两个SBS中，你产生了第三个随机盈利的SBS，你把它当作发展，并得出一些结论。幼儿园是最年轻的群体 :)

再次，对于从幼儿园起就特别有天赋的人来说：我没有任何地方声称这是一个超级大的发展，可以100%保证未来的结果。此外，我警告说，上面的过滤器不能过滤掉所有的虚假信号，其中的一部分将不会被发现，这样就会对平衡产生负面影响。我只举了一个演示例子，其中的利润不是在最好的交易条件下获得的（故意恶化的）。再次强调：这不是一个发展，而是一个演示，任何人都可以采取并反复检查，以便做出独立的决定，是否值得盈利。


那些不喜欢的人，也就是所有被命运和所给的示范例子冒犯和羞辱的发牢骚的人，应该去GOB，而不是在主题中用空洞的flub拉屎。

 
joo:
你在 "非平稳性 "的概念中加入了一些不同于普遍接受的含义。如果一个过程是非稳态的，并不意味着其中没有规律性。同样，如果一个过程是静止的，它不一定有任何规律性，例如，白噪声，虽然过程是静止的，但它没有规律性（其中唯一的规律性是一个渠道知道它的交易盈利）。

好吧，实际上，那里有一个小小的笑话......毕竟，我已经写过，如果我们采取BP的任何部分，我们总是会通过（非）线性回归 或通过傅里叶或c NC或任何其他方式找到其中的 "规律性"，这将在下一节中已经崩溃了。所以有可能找到一些规律性的东西，但它们没有任何意义......

而对于白噪声，的确，边界值已经可以使用，即意义出现，但由于这个原因，它是静止过程中的稳定MO。

因此，当你说："我已经说出了一个具体的方法......"。我想说明的是--这些是我所说的非稳态VR的 "无意义的 "规律性，还是其他一些 "有用的"？那么你如何将一个人与另一个人分开呢？

并请--给出你的（或普遍接受的）非平稳性的定义。

 
voltair:

因此，当你说"我已经说明了一个具体的方法....。我想说明的是--我所说的那些 "无意义 "的非静止VR的规律性，还是其他一些 "有用的"？

有用的，可以在Sample之外使用的。

牵牛花。

那么你如何将一个人与另一个人分开呢？

默默地。:)

我不把它们分开。我只是在寻找 "有用 "的规律性。然而，关于规律性的寿命 和变化速度的问题仍未解决，这在现阶段其实并不十分重要（这个问题纯粹是学术性的，不可能有一天会在实践中产生兴趣/应用）。市场永远不会变得完全不可预测和混乱--这不符合强者的利益，也不符合任何人的利益。唯一要做的是更经常地优化TS。

牵牛花。

还有，请给出你的（或普遍接受的）非平稳性的定义。

来自维基。

"静止性是 一个过程不随时间改变其特征的属性。这在科学的几个分支中是有意义的"。

因此，"非平稳性 "具有相反的含义。
 
joo:
有用的，可以在外面使用的样品。

这当然是可以理解的，但对于有意识的、客观的 "有用性 "标准却没有说明。我希望它是这样!

joo:
...目前，关于规律性的寿命和变化率的问题仍未解决，这在现阶段其实并不重要（这个问题比较纯粹的学术性，不太可能在实践中产生兴趣/应用）。

这里我不同意。这个问题既有趣又适用，我认为。

joo:
...市场永远不会变得完全不可预测和混乱--这不符合强者的利益，也不符合任何人的利益。唯一要做的是更经常地优化TS。

在我看来，这（不完全是，但）是一个元素。的信仰。:) 而且我希望...科学，客观，至少是统计。同样的优化频率--没有明确的标准，没有数据，对吗？但可以肯定的是，根据经验找到最优方案是可能的。也许，在找到它们之后，就有可能确定它们与某些（全球或不那么全球的）周期的相关性。

 
Figar0:
我，我不抱怨，效果是一样的，另一个我认识的自动交易商，这里的Reshetov更多。有时在后面，有时在中间。 试试吧。

所以这个，谢尔盖。

首先，为什么？所有这些都可以用更简单的方式组织起来，将OOS放在前面，在测试时检查后能够立即进行交易，只是解决问题的方法略有不同而已;)

其次，优化一个有利可图的策略是一回事，而在完全没有任何基本原理的情况下玩拟合是另一回事。在第一种情况下，所概述的方法可能会产生效益，但随后都可以用相当不同的方式来组织，也不会更糟。

 
TheXpert:
这一切都可以用更简单的方式组织起来，将OOS放在前面，在测试后能够立即进行交易，只是解决问题的方法略有不同；)
我相信。好吧，请写下如何（如果有的话--你可以，在私下里），谢谢
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