TSR--重振交易系统 - 页 6

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Figar0:


这些联系是在桑普公司突然出现的，并开始向未来改变吗？或者它们可能在样本之前就已经产生，并在那里顺利发展，因此它们将在一段时间内以这种或那种形式出现，在样本之前和之后。?好吧，让我们忘记 "样本前"，采取以下方式：我们采取5个月的时间，训练EA 1、2、4、5个月，这就是样本。第三个月是 "简单"。这有活着的权利吗？

我们的任务是找到模式，而不是把一个自由度太大的EA装到一条曲线上。OOS的作用是给我们提供一些东西来区分一个和另一个。事实上，盲目的 "之前 "和 "之后 "都是错误的。学习期是上升趋势，在OOS即使 "后 "下降趋势跌出。SLO是一个失败。但它会再次上升，而且TS可能会表现得更加出色。简而言之，每个人都是按照他们的 "特殊才能 "的衡量标准而错的。

但是，是的，这只是偏离了主题，但对我和那些问"该方法与两个不同的TS的交叉，在不同的时间间隔安装有何不同？ 但我相信它可以为某人打开 "整个世界"，就像神经网络的世界为我打开一样，事实上，根本不是由同一作者的神经网络顾问AI打开的，他把所有人都送到了Job那里)

实际上，我提出我的观点是有原因的--"为了一个红字"。关于识别规律性的主要想法是由我在 "界限在哪里...... "主题中表达的，而之前的考虑甚至在更早的时候就在不同的主题中表达了。

但有趣的是，就在昨天（在几个线程中激活Reshetov之前），我说出了一个具体的方法（与Reshetov有些不同），它允许你唯一地确定所发现的模式TC的存在，并且有可能同时识别多个模式（数量只受硬件能力和可用于分析的历史量的限制）。我在一次个人谈话中向当地一位受人尊敬的论坛成员宣布了这个方法（如果他认为有必要，他将确认这个方法的存在）。

 
MetaDriver:
不幸的是，我不能交易利润/权益曲线。我不知道如何交易利润/权益曲线，你能教我怎么做吗？我不明白这一点。

没问题。

  1. 我们有两个正（负）相关的BP：BP1和BP2
  2. 相关 - 这意味着有这样一个差异（总和），它们将在水平通道中：BP3 = BP1 - Koef * BP2，Koef > 0（Koef < 0）。
  3. 我们对这一渠道的交易情况如下。VP3已经超出了它的通道，达到了一定的数值。例如，它已经向上移动。然后我们卖出我们的BP3：卖出BP1（对应TS1的交易信号反过来），买入Koef * BP2（对应TS2的交易信号，交易量乘以Koef）。
  4. 当BP3达到其MO（选择性）时，关闭。
  5. 当VP3将降低一定数量时，我们买入VP3--与第3点相同，只是相反。

一般来说，重要的是要理解TS（甚至是多币种TS）也是一种金融工具，可以以与经典FI相同的方式使用。

 
joo:
...我说了一个具体的方法...它允许通过TC毫不含糊地确定所发现的模式的存在，并且有可能同时检测几个模式......。
非常有趣!如果建立模式的问题得到了解决，那么......。告别BP非稳定性！？:)(我的意思是很好！)但什么允许你断言唯一性，即检测的结果？
hrenfx:

诀窍在于，随着窗口的移动（间隔），即使我们的TC集没有变化，刻度也会浮动。那么TC组也有义务改变。

这是一种需要进行统计调查的自我适应的超级TS。
我同意!但自我适应的标准是什么？
hrenfx:
...但从我的角度来看，最好不要做这种多样化的TS......但直接去寻找初始数据中的关系--价格BP中的关系。而交易正是这些关联性......。
这就是我有 "阿耶 "疑问的地方:)- 如何找到这些非常的关联性？("统一 "的仪器利润扣除的想法是值得赞赏的！)
 
hrenfx:
链接？
https://www.mql5.com/ru/forum/125679
 
MetaDriver:
https://www.mql5.com/ru/forum/125679
这是很不同的。
 
joo:

事实上，我并不是为了一个红字才这么说的。我在 "线在哪里...... "分支中表达了关于识别规律性的基本想法，而在不同的分支中更早地表达了之前的考虑。

但有趣的是，就在昨天（在几个分支Reshetova激活之前），我发表了一个具体的方法（与Reshetova有些不同），允许你独特地建立TSkoy发现的模式的存在，并且有可能同时识别多个模式（数量只受硬件和可用的历史分析量的限制）。我在一次个人谈话中向当地一位受人尊敬的论坛成员宣布了这一消息（如果他认为有必要，他将确认该方法的存在）。


很遗憾，那个分支被淹没到了极限，有一些有用的想法的碎片，现在很难找到......但我记得你在那里的帖子，尽管我并不完全同意它们。

再次遗憾的是，你不能就你的方法"明确指出 TC所发现的规律性的存在 "说上一两句。 它是如此秘密和毫不含糊的吗？也许你可以给我们一个提示，让我们知道它是什么？

 
hrenfx:

没问题。

  1. 我们有两个正（负）相关的BP：BP1和BP2
  2. 相关 - 这意味着有这样一个差异（总和），它们将在水平通道中：BP3 = BP1 - Koef * BP2，Koef > 0（Koef < 0）。
  3. 我们对这一渠道的交易情况如下。VP3已经超出了它的通道，达到了一定的数值。例如，它已经向上移动。然后我们卖出我们的BP3：卖出BP1（对应TS1的交易信号反过来），买入Koef * BP2（对应TS2的交易信号，交易量乘以Koef）。
  4. 当BP3达到其MO（选择性）时，关闭。
  5. 当VP3将降低一定数量时，我们买入VP3--与第3点相同，只是相反。

一般来说，重要的是要理解TS（甚至是多币种）也是一种金融工具，可以和经典的FI一样进行交易。

我将考虑一下。 一般来说，在MT-优化器的顶行优化后，有很多高度相关的TP。(如果我们计算一个专家顾问在不同的TS中具有不同的参数）。有一些东西可以尝试。

主要问题是：利润持平不会变成利润不足吗？因为...缩水是不好的......但如果能有利润就更好了......:)

 

voltair:
Согласен! Но критерии самоадаптации какие?

像什么？ 移开窗口，做了我在酒吧后写的同样的事情。

这是我有 "阿耶 "疑问的地方:)- 如何找到这些非常的关联性？(我很欣赏 "直截了当 "地扣除仪器利润的想法！)
你可以看一下我在CodeBase的作品。他们正是在这个主题上。
 
MetaDriver:

我会考虑的。 实际上，在MT-优化器的顶行优化后，积累了大量的高相关TP。(如果你算上一个专家顾问，对不同的TS有不同的参数）。有一些东西可以尝试。

过高的相关性是邪恶的：利润将无法覆盖管理费用（点差+佣金+滑点+掉期）。
 
hrenfx:
这是很不同的。
方法是不同的，希望是相同的。
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