TSR--重振交易系统 - 页 3

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hrenfx:

另一方面，该方法是初级的。

  1. 历史被打成了N个区间。
  2. 在每个间隔期，都会对同一主体TS进行拟合。
  3. 所有装有的都是交叉在一起的。

一种多样化，这并不是真正的多样化。但它也是一种方法。为什么不呢？


这里的重点将是选择优化的区间。因为要把它分成相等的部分是不可能的））。假设现在有2个全球市场阶段--在一个特定的阶段内，一个特定的战略是最佳的。但我们没有一个过滤器，不知道现在应用哪种策略（即现在市场的哪个阶段）。那么最好的解决方案就是将这两个系统交叉使用--即使第二个系统（在错误的阶段）拒绝一些交易，或者反过来，结果仍然是积极的。

在这种情况下，到期的运气可以用历史的偶然性划分来解释。在其他时候可能不是这样 :)也就是说，这里的重要参数是把故事分成几块来适应--如何划分。即使在正确的墙上，随机分区也会带来随机利润

 

不过，有一点关于不同的TC。

  1. 采取N个TC，并进行匹配。如何？- 不管怎么说。你可以按照顶级启动者建议的方式做，你也可以用其他方式做。
  2. 因此，我们得到了N个TP股权。
  3. 找到它们之间的关系。
  4. 要么像统计套利一样交易它们。
  5. 或者我们取那些之间相关性最低的，然后把它们交叉。
 
joo:

市场正在发生变化，这是显而易见的，对这一事实没有任何争论。

然而，我敢说，因果关系正朝着未来而不是过去发展（比如说市场在变化）。

....

PS 我不是反对这个方法，而是反对使用OOS DO样本的做法。(针对特别有天赋的书呆子说的，不是针对雷舍托夫)


这些联系是在样本上突然出现的，并朝着未来的方向变化吗？或者它们可能在《样本》之前就已经出现，并在那里顺利地演化，因此它们将在一段时间内以这种或那种形式出现在《样本》之前和之后。?好吧，让我们忘记 "样本前"，采取以下方式：我们采取5个月的时间，训练EA 1、2、4、5个月，这就是样本。第三个月是 "简单"。这是否合理？

我们的任务是找到规律，而不是用过多的自由度来适应专家顾问的曲线。OOS的作用是帮助我们将两者区分开来。事实上，盲目的 "之前 "和 "之后 "都是错误的。学习期是上升趋势，在OOS即使 "后 "下降趋势跌出。SLO是一个失败。但它会再次上升，而且TS可能会表现得更加出色。简而言之，每个人都是按照他们的 "特殊才能 "的衡量标准而错的。

但是，是的，这只是偏离了主题，但对我和那些问"该方法与两个不同的TS的交叉，在不同的时间间隔安装有何不同？ 但我相信它可能会为某人打开 "整个世界"，因为神经网络的世界曾经为我打开，事实上，根本不是由 同一作者的神经网络顾问 AI打开的，把每个人都送到Job）。

 
Reshetov:
Figar0提出了一个很好的选择，即两个样本之间的OOS。我将尝试一下。"之前 "或 "之后 "怎么样：有时结果在 "之前 "和 "之后 "看起来更好。事实是在中间的某个地方。

我已经试过将它分成（许多和不那么多，特别选择的和随机的）两块地，然后在演示、真实上测试。结果是一样的，都是抽奖。相当节俭，甚至可以接受。但这个特定的TS是否会盈利的答案，这些方法并没有提供。

至于你的新专家顾问，我还没有查看。

 
hrenfx:

不过，有一点关于不同的TC。

  1. 采取N个TC，并进行匹配。如何？- 不管怎么说。你可以按照顶级启动者建议的方式做，你也可以用其他方式做。
  2. 因此，我们得到了N个TP股权。
  3. 找到它们之间的关系。
  4. 要么像统计套利一样交易它们。
  5. 或者我们取那些相关性最低的，把它们交叉起来。

1.是的。

2.是的。

3.不一定。建议的方法是 "自己找"。这其实就是问题的关键。你可能认为，这只是一种寻找的方式。而且它是自动的。

4.这是不可能的。它们在OOS/之外都是无利可图的。

5.第五种情况确实是可取的。但没有达到狂热的程度。一般来说，这个想法的实质是，在这种相互过滤下，优化策略的 "抽象的真实 "部分会相加，而 "噪音调整 "部分则不会相加。其结果是 "具体利润率 "的增加。

 
hrenfx:

不过，有一点关于不同的TC。

  1. 采取N个TC，并进行匹配。如何？- 不管怎么说。你可以按照顶级启动者建议的方式做，你也可以用其他方式做。
  2. 结果，我们得到了N个TP股权。
  3. 找到它们之间的关系。
  4. 要么像统计套利一样交易它们。
  5. 或者我们取那些相关性最低的，把它们交叉起来。

1.我可以马上告诉你一个可怕的秘密。一个相同的TS在交易信号上将是最相关和一致的。而虚假信号的标志是在不同的优化结果 中存在不一致的情况。还有一点是，虚假信号可能是一致的，也可能是不一致的，所以要完全消除它们并不是一件简单的事情。如果我们采取不同的TS，例如，一个是按趋势交易，第二个是反趋势交易，我们会得到一个寓言，名字叫 "天鹅、小龙虾和梭鱼"，作者是克雷洛夫爷爷。

2.该调整不是强制性的。也就是说，如果TS以某种方式通过了OOS测试，那么它对这种方法来说甚至更好，更可靠。我采取明知故犯的方式拟合TS，只是为了举例说明如何充分过滤信号，即使是来自赤裸裸的追击。因为即使是傻瓜也可能在不调整的情况下获利，即这个变体不是一个好例子。但现在没有必要再通过空洞的论坛泛滥来寻找调整和缺乏调整之间的界限，因为即使从调整后的结果中也可以发现规律性，这一点已经公开表明。

 
Avals:


这里的重点将是选择优化的间隔。.................

没有。 对你来说不是这样的。这不是问题的关键。而且，区间的选择并不特别重要。虽然......越是随机越好。:)
 
voltair:


至于你的新EA，还没有看。


这就是你应该开始的地方：我没有读过它，但我已经对它发表了自己的看法。
 
MetaDriver:
没有。 这不是真的。这不是问题的关键。而且，区间的选择并不特别重要。虽然......越是随机越好。:)

你能证明这一点吗？ 或者说，胡说八道？:)
 
Avals:

你能证明这一点吗？ 或者说，胡说八道？:)

考虑到你是第一个发表声明的人，你就应该证明这一点。你可以从现在开始。

我去吃爆米花了......

;)

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