TSR--重振交易系统 - 页 8

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MetaDriver:

你也可以争论第二点。那里没有线性关系。但我更愿意去研究第三点。

我100%同意，我被冲昏了头脑。那里没有线性关系。
 
MetaDriver:

这位议员是个垃圾，这个想法是可行的。

你几乎马上就写了一个想法的总结。不是想法可行，而是适合它的方法不经典。
 
hrenfx:
于是几乎立即写了一个概括性的想法。不是想法可行，而是装修方法不经典。
不，那里的配合没有比这更多的公式化。建议采用一种方法来过滤掉 "拟合成分"。通过对两个TS的交易信号的相互过滤，在报价的时间序列 的不同部分进行调整。
 
也许我没有理解雷舍托夫。那么请用另一种清晰的语言向我解释，什么是相互渗透，它是如何工作的？
 
hrenfx:
...... 什么是互渗，它是如何工作的？
由于合成（2个TC的）系统只在双方同意的情况下进行交易。如果有矛盾，交易会被取消。
int Supervisor() {

// Подгонка первой системы
   if (pass == 1) {
      return (perceptron1());
   }

// Подгонка второй системы
   if (pass == 2) {
      return (perceptron2());
   }

// Совместный танец двух систем :
   if ((pass == 3) || (! IsTesting())) {
      if (perceptron1() == perceptron2()) {
         return (perceptron1());
      }
   }
   return (0);
}
 

简而言之，建议如下。

  1. 找到了同时在两个区间平仓交易的 "最佳 "条件。这些参数是固定的。
  2. 第一个区间的TS（开放条件）被优化。我们获得了TS1。
  3. 在第二个区间的优化TS（开放条件）。我们获得了TS2。

然后TC1通过滤波与TC2交叉：如果TC1和TC2的信号重合--信号被通过，否则被过滤。

你做对了吗？

 
hrenfx:

简而言之，建议如下。

  1. 找到了同时在两个区间平仓交易的 "最佳 "条件。这些参数是固定的。
  2. 对第一个区间的TC（开放条件）进行了优化。我们获得了TS1。
  3. 在第二个区间的优化TS（开放条件）。我们获得了TS2。

然后TC1通过滤波与TC2交叉：如果TC1和TC2的信号重合--信号被通过，否则被过滤。

你做对了吗？

是的。

// 就是这样，伊万，我现在正啄着我的鼻子。我去睡觉了。我们明天将继续。

 
Figar0:
顾问本身可能没有什么价值，它所展示的理念才是有价值的，它在这方面做得很好。还需要什么？
专家顾问根本不值一提，因为如果你仔细看一下R.Pardo的工作，这样的系统应该立即被扔掉，因为TS在两次尝试后都是输在了OOS上。
 
voltair:
非常有趣!如果建立模式的问题得到解决，那么...告别BP非稳定性！？:)(我的意思是很好！)但什么允许你断言唯一性，即检测的结果？

为什么要告别非稳态性？不稳定的情况永远不会有进展。这就是为什么圣杯 永远不会出现。

Figar0:

很遗憾，那条线太杂乱了，那里有一些有用的想法的碎片，现在很难找到它们......但我记得你在那里的帖子，尽管我并不完全同意它们。

再次遗憾的是，你不能就你的方法"明确指出 TC所发现的规律性的存在 "说上一两句。它是如此秘密和毫不含糊的吗？也许你可以给我们一个提示，让我们知道它是什么？

的确，如果版主能把那条线清理干净，那就非常好了。其中有足够的信息可以得出意义深远的结论。

第一篇帖子中介绍的EA是指第一种类型的TC（据我从代码中理解），而我只考虑和处理第二种类型的TC。

 
Reshetov:
专家顾问根本不值一提，因为如果你仔细阅读了R.Pardo的作品，那么这样的系统应该立即被扔到垃圾桶里，因为TS在OOS时都会失败。


如果顾问不花费任何费用，那么任何组合的loos系统都将是loos。这就像用一个随机的流浪者过滤另一个随机的流浪者--你仍然会得到SB。虽然你会得到第三个SB，但这很可能是纯属偶然的向上引导。

如果至少有一个交叉的系统是强大的，那么它可能是有意义的。它应该与这两个系统的简单组合进行比较--哪一个更有利可图和/或在什么条件下更有利可图

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