TSR--重振交易系统 - 页 7

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hrenfx:
太多的关联性是邪恶的：利润将无法覆盖管理费用（点差+佣金+滑点）。
嗯，是的，我已经在同一篇文章中从底部补充了同样的内容。
 
hrenfx:
太高的相关性是邪恶的：利润将无法覆盖开销（点差+佣金+滑点+掉期）。

开销实际上不会增加。你不需要只实际交易这两个系统（如果它们是在同一个工具上），只要把总的净头寸投入市场即可。

这一点是不同的--在这两种情况下，有用利润的部分不能被扣得太多。

然而，我们可以谈很长时间，我们需要尝试。

 
MetaDriver:
事实上，管理费用不会增加。你不必实际交易这两个系统（如果它们是在同一个工具上），只要把总的净头寸投入市场即可。

当然，网是的。

一个能促使人们理解开销仍将增加的例子。

  1. 假设我们没有佣金，没有滑点，也没有掉期，而且点差是固定的--点差。
  2. 让正向TS的MO（交易的数学期望值）为MO_Direct，反向-MO_Reverse。
  3. 那么以下比率将永远是真的：MO_Reverse = MO_Direct - 2 * Spread.

这正是为什么更好的（管理费用和其他因素）不是利润副总裁的多样化，而是这些利润副总裁的FI本身的多样化。

 
hrenfx:

1. ...................

2. 这正是将这些利润的副产品所来自的金融机构多样化，而不是利润的副产品多样化的原因（管理费用和其他因素）。

1. 弄明白了。嗯，原则上，这似乎是真的。

2. 糟糕！:) 我不明白的是，我们为什么要反对这两种方法？ 它们之间是否互不相容？不可能!:))

兹事体大。妈的，盖奇也有这样的坏习惯，他认为你只需用一只眼睛看市场，而右边的总是更好的....！!他们两个都去死吧！！。

;-))))

 
MetaDriver:

2. 糟糕！:) 我不明白的是，为什么你要把这两种方法进行对比。 它们之间是否互不相容？不可能!:))

哪两种方法？
 
hrenfx:
这两种方法是什么？

1.TS的多样化。或者更准确地说（根据本主题的精神）"相互加强"。

2.选择（合成）FI，用于已经创建的TS的交易。 // 多样化的FI是一种合成物。

在我看来，两只眼睛比一只眼睛好。也许来自greed..........:)

 

那么，以下行动会有什么意义呢。

  1. TC是指将价格BP转换为利润BP。
  2. 而转型是最愚蠢的--线性（买入，卖出，什么都不做）。
  3. 我们开始在这些TS-S中寻找相关性，以使其多样化。

从简单的逻辑来看，寻找线性变换之间的线性关系是愚蠢的？这就是为什么我说我们应该寻找价格BP之间的联系。

 
hrenfx:

那么，以下行动会有什么意义呢。

  1. TC是指将价格BP转换为利润BP。
  2. 而转型是最愚蠢的--线性（买入，卖出，什么都不做）。
  3. 我们开始在这些TS-s中寻找相互关系，使它们多样化。

从简单的逻辑来看，寻找线性变换之间的线性关系是愚蠢的？(4) 这就是为什么我说我们应该寻找价格BP之间的关系。

3.Wapcheta你也可以论证第二点。那里没有线性关系。但我更愿意去研究第三点。在这里，这个分支只是致力于用逻辑乘法来替代多样化（事实上是算术加法）。这决不是一个线性转换。


从简单的逻辑来看，它的含义略有不同 。用这里的流行语来说，就不那么白痴了。

(4) 而我完全没有争论这个问题的意思。而且我并不是在争论多样化和其他操纵TC集的做法更好。 有必要穿越。而且应该理智地进行。

 
在这个主题中，有许多不同的方法，我不确定是指哪一种。
 
hrenfx:
在这个主题中，有许多不同的方法，我不确定是指哪一种。

见第一个帖子。

顾问是垃圾，这个想法是可行的。

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