TSR--重振交易系统 - 页 7 12345678910111213 新评论 Vladimir Gomonov 2011.02.11 23:33 #61 hrenfx: 太多的关联性是邪恶的:利润将无法覆盖管理费用(点差+佣金+滑点)。 嗯,是的,我已经在同一篇文章中从底部补充了同样的内容。 Vladimir Gomonov 2011.02.11 23:36 #62 hrenfx: 太高的相关性是邪恶的:利润将无法覆盖开销(点差+佣金+滑点+掉期)。 开销实际上不会增加。你不需要只实际交易这两个系统(如果它们是在同一个工具上),只要把总的净头寸投入市场即可。 这一点是不同的--在这两种情况下,有用利润的部分不能被扣得太多。 然而,我们可以谈很长时间,我们需要尝试。 hrenfx 2011.02.11 23:44 #63 MetaDriver: 事实上,管理费用不会增加。你不必实际交易这两个系统(如果它们是在同一个工具上),只要把总的净头寸投入市场即可。 当然,网是的。 一个能促使人们理解开销仍将增加的例子。 假设我们没有佣金,没有滑点,也没有掉期,而且点差是固定的--点差。 让正向TS的MO(交易的数学期望值)为MO_Direct,反向-MO_Reverse。 那么以下比率将永远是真的:MO_Reverse = MO_Direct - 2 * Spread. 这正是为什么更好的(管理费用和其他因素)不是利润副总裁的多样化,而是这些利润副总裁的FI本身的多样化。 Vladimir Gomonov 2011.02.11 23:51 #64 hrenfx: 1. ................... 2. 这正是将这些利润的副产品所来自的金融机构多样化,而不是利润的副产品多样化的原因(管理费用和其他因素)。 1. 弄明白了。嗯,原则上,这似乎是真的。 2. 糟糕!:) 我不明白的是,我们为什么要反对这两种方法? 它们之间是否互不相容?不可能!:)) 兹事体大。妈的,盖奇也有这样的坏习惯,他认为你只需用一只眼睛看市场,而右边的总是更好的....!!他们两个都去死吧!!。 ;-)))) hrenfx 2011.02.11 23:59 #65 MetaDriver: 2. 糟糕!:) 我不明白的是,为什么你要把这两种方法进行对比。 它们之间是否互不相容?不可能!:)) 哪两种方法? Vladimir Gomonov 2011.02.12 00:09 #66 hrenfx: 这两种方法是什么?1.TS的多样化。或者更准确地说(根据本主题的精神)"相互加强"。 2.选择(合成)FI,用于已经创建的TS的交易。 // 多样化的FI是一种合成物。 在我看来,两只眼睛比一只眼睛好。也许来自greed..........:) hrenfx 2011.02.12 00:16 #67 那么,以下行动会有什么意义呢。 TC是指将价格BP转换为利润BP。 而转型是最愚蠢的--线性(买入,卖出,什么都不做)。 我们开始在这些TS-S中寻找相关性,以使其多样化。 从简单的逻辑来看,寻找线性变换之间的线性关系是愚蠢的?这就是为什么我说我们应该寻找价格BP之间的联系。 Vladimir Gomonov 2011.02.12 00:24 #68 hrenfx: 那么,以下行动会有什么意义呢。 TC是指将价格BP转换为利润BP。 而转型是最愚蠢的--线性(买入,卖出,什么都不做)。 我们开始在这些TS-s中寻找相互关系,使它们多样化。 从简单的逻辑来看,寻找线性变换之间的线性关系是愚蠢的?(4) 这就是为什么我说我们应该寻找价格BP之间的关系。 3.Wapcheta你也可以论证第二点。那里没有线性关系。但我更愿意去研究第三点。在这里,这个分支只是致力于用逻辑乘法来替代多样化(事实上是算术加法)。这决不是一个线性转换。 从简单的逻辑来看,它的含义略有不同 。用这里的流行语来说,就不那么白痴了。 (4) 而我完全没有争论这个问题的意思。而且我并不是在争论多样化和其他操纵TC集的做法更好。 有必要穿越。而且应该理智地进行。 hrenfx 2011.02.12 00:29 #69 在这个主题中,有许多不同的方法,我不确定是指哪一种。 Vladimir Gomonov 2011.02.12 00:30 #70 hrenfx: 在这个主题中,有许多不同的方法,我不确定是指哪一种。 见第一个帖子。 顾问是垃圾,这个想法是可行的。 12345678910111213 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
太多的关联性是邪恶的:利润将无法覆盖管理费用(点差+佣金+滑点)。
太高的相关性是邪恶的:利润将无法覆盖开销(点差+佣金+滑点+掉期)。
开销实际上不会增加。你不需要只实际交易这两个系统(如果它们是在同一个工具上),只要把总的净头寸投入市场即可。
这一点是不同的--在这两种情况下,有用利润的部分不能被扣得太多。
然而,我们可以谈很长时间,我们需要尝试。
事实上,管理费用不会增加。你不必实际交易这两个系统(如果它们是在同一个工具上),只要把总的净头寸投入市场即可。
当然,网是的。
一个能促使人们理解开销仍将增加的例子。
这正是为什么更好的(管理费用和其他因素)不是利润副总裁的多样化,而是这些利润副总裁的FI本身的多样化。
1. ...................
2. 这正是将这些利润的副产品所来自的金融机构多样化,而不是利润的副产品多样化的原因(管理费用和其他因素)。
1. 弄明白了。嗯,原则上,这似乎是真的。
2. 糟糕!:) 我不明白的是,我们为什么要反对这两种方法? 它们之间是否互不相容?不可能!:))
兹事体大。妈的,盖奇也有这样的坏习惯,他认为你只需用一只眼睛看市场,而右边的总是更好的....!!他们两个都去死吧!!。
;-))))
2. 糟糕!:) 我不明白的是,为什么你要把这两种方法进行对比。 它们之间是否互不相容?不可能!:))
这两种方法是什么?
1.TS的多样化。或者更准确地说(根据本主题的精神)"相互加强"。
2.选择(合成)FI,用于已经创建的TS的交易。 // 多样化的FI是一种合成物。
在我看来,两只眼睛比一只眼睛好。也许来自greed..........:)
那么,以下行动会有什么意义呢。
从简单的逻辑来看,寻找线性变换之间的线性关系是愚蠢的?这就是为什么我说我们应该寻找价格BP之间的联系。
那么,以下行动会有什么意义呢。
从简单的逻辑来看,寻找线性变换之间的线性关系是愚蠢的?(4) 这就是为什么我说我们应该寻找价格BP之间的关系。
3.Wapcheta你也可以论证第二点。那里没有线性关系。但我更愿意去研究第三点。在这里,这个分支只是致力于用逻辑乘法来替代多样化(事实上是算术加法)。这决不是一个线性转换。
从简单的逻辑来看,它的含义略有不同 。用这里的流行语来说,就不那么白痴了。
(4) 而我完全没有争论这个问题的意思。而且我并不是在争论多样化和其他操纵TC集的做法更好。 有必要穿越。而且应该理智地进行。
在这个主题中,有许多不同的方法,我不确定是指哪一种。
见第一个帖子。
顾问是垃圾,这个想法是可行的。