TSR--重振交易系统 - 页 5

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在拉条子的时候，我想出了一个绝对明确的方法，将几种策略多样化。

  1. 我们将考虑作为一个单独的TS，甚至是具有不同输入参数值的TS。
  2. 在所有的TS中，我们只留下了那些有利可图的。
  3. 对于相应的TS的每个TP，我们发现了一个线性回归--一条直线，它是向上的（都是盈利的）。
  4. 我们从每个利润的BP中减去其回归值，然后用回归值的最右边除以其差值（缩小到相同的比例）。
  5. 因此，产生的GRs的MO（样本）为零。
  6. 我们丢弃了那些方差超过一定阈值（称为风险）的GR（分别是TC），即那些在通道中太宽的GR。
  7. 现在，对于剩余的BPs，我们做了一个反向的缩放--我们乘以之前提到的右侧回归值。
  8. 现在我们需要把这些BP加起来，使其差异变得最小。这将产生这样的效果：一个TS的利润图中的低点将与另一个TS的上升点重叠。
  9. 加权系数都应大于零，并在总数中给出一个。(几乎是马科维茨投资组合的一个经典任务）。

这就是全部，我们有一组TS与它们的权重系数。我们分别跨越了所有这些TS，得到了最多样化的超级TS，具有绝对精确定义的风险水平（见第6点）。

 
hrenfx:

1.建议的方法与我在第3点中写的内容没有任何关系。

2.谁在乎他们是否在OOS上输了，只要他们看起来是在输。这就是统计套利的意义所在。

1.所提出的方法突出了正相关的信号，抑制了负相关的信号。这不就是寻找相关关系的一种方式吗？那么我们在术语上就会有偏差。

2.也许我不了解这种交易的方法。你能详细说明一下吗？如何对同一工具的两个交易信号序列进行统计学上的套利？

 
voltair:

至于EA，时间会证明它的价值。

EA本身可能没有任何价值，它的价值在于它所展示的理念，而且它在这方面做得很好。还需要什么？
 
hrenfx:
就这样，我们得到了一组特定的TS，有它们自己的权重系数。我们分别跨越了所有这些TS，得到了最多样化的超级TS，具有绝对精确定义的风险水平（见第6点）。
你可能不会相信，但我做到了。结果是好的，有时甚至令人印象深刻。但即使是这样的超级TS，也不能保证。而且有必要应用其他方法。
 
hrenfx:

在拉条子的时候，我想出了一个绝对明确的方法，将几种策略多样化。

  1. 我们将考虑作为一个单独的TS，甚至是具有不同输入参数值的TS。
  2. 在所有的TS中，我们只留下了那些有利可图的。
  3. 对于相应的TS的每个TP，我们发现了一个线性回归--一条直线，它是向上的（都是盈利的）。
  4. 我们从每个利润的BP中减去其回归值，然后用回归值的最右边除以其差值（缩小到相同的比例）。
  5. 因此，产生的GRs的MO（样本）为零。
  6. 我们丢弃了那些方差超过一定阈值（称为风险）的GR（分别是TC），即那些在通道中太宽的GR。
  7. 现在，对于剩余的BPs，我们做了一个反向的缩放--我们乘以之前提到的右侧回归值。
  8. 现在我们需要把这些BP加起来，使其差异变得最小。这将产生这样的效果：一个TS的利润图中的低点将与另一个TS的上升点重叠。
  9. 加权系数都应大于零，并在总数中给出一个。(几乎是马科维茨投资组合的一个经典任务）。

这就是全部，我们有一组TS与它们的权重系数。因此，所有这些TS被交叉计算，得到了具有确切定义的风险水平的最大的多样化的超级TS（见第6点）。

这正是雷舍托夫在他之前的项目 中所处理的问题。

在这里（在这个话题中），想法略有不同。使用逻辑 乘法而不是信号的逻辑加法。假设（实践也证实了），相当一部分噪声将被过滤掉。

zy。纠正。而 不是算术加法。//在文中进一步说明。

 
MetaDriver:

1.所提出的方法选择正相关的信号并抑制负相关的信号。这不就是寻找相关关系的一种方式吗？那么我们在术语上就会有偏差。

我不想再讨论话题发起人提出的方法了。

2.也许我不了解这种交易的方法。你能详细说明一下吗？如何对同一工具的两个交易信号序列进行统计学上的套利？

你可以为任何数量的工具交易任何数量的交易信号序列。

我正在回答所提出的问题。

  1. 两个BP的利润是相互关联的。
  2. 这意味着他们的某些差异将挂在一个水平通道中。
  3. 因此，你交易这个渠道就像交易任何平面一样。
 
voltair:
你可能不会相信，但我已经做到了。结果是好的，有时甚至令人印象深刻。但是，即使是这样的超级TC也没有提供保障。 而你需要应用其他方法。
什么方法？
 
MetaDriver:
这大致上是雷舍托夫在他以前的项目中所做的事情。
链接？
 
hrenfx:

你可以同时在任何数量的工具上交易任何数量的交易信号序列。

为了回答所提出的问题。

  1. 两个BP的利润是相互关联的。
  2. 这意味着他们的某些差异将挂在一个水平通道中。
  3. 因此，你交易这个渠道就像交易其他平面一样。
不幸的是，我不知道如何交易利润/权益曲线。你能教我吗？老实说，我不明白这一点。
 
voltair:
你可能不会相信，但我已经做到了。结果是好的，有时甚至令人印象深刻。但即使是这样的超级TS，也不能保证。而你需要应用其他方法。

诀窍在于，随着窗口的移动（间隔），即使我们的TC集没有变化，刻度也会浮动。那么，这套TC也必须要改变。

这是一种需要进行统计调查的自我适应的超级TS。我同意这比所有其他提议的方案要好得多，但从我的观点来看，最好不要处理TS的这种多样化（实际上是金融工具的多变量函数，即简单地将价格BPs转换成利润BPs），而是直接去寻找初始数据--价格BPs之间的相互关系。而交易正是这些关系，这绝对不是臆造的，而是经济上的。

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