[注意 关闭] UmnickTrader自适应EA - 页 20

新评论
 
VictorArt:


你会笑的，但辅导员 "不知道 "对哪些人 :)

这有点像那只猫--猫也不知道它发生了什么，但它成功地适应了新的状态。

"实验是这样设置 的。在一只猫身上，后肢的一部分伸肌（股四头肌）被移植到屈肌位置，因此，通过这种肌肉移植，我们得到了中心和外围之间的特殊关系（图2）。来自伸肌中心的神经冲动来到伸肌的两半，因为两半肌肉的正常神经支配没有改变它与两半肌肉的关系。因此，从股四头肌中心发出的同样的冲动，在一个部位应该引起弯曲，在另一个部位应该引起伸展。

这种情况自然会扰乱猫的整个运动轨迹。她做了一系列无序的努力，伸出两只后肢，然后弯曲（图3）。简而言之，移植的部分肌肉在肢体的屈肌和伸肌之间的协调中引入了不和谐因素，但在1-2个月后，后肢的这种混乱就结束了，这只猫完全正常地行走，就像它没有进行过任何肌肉 移植。
"

很明显，顾问是一个由目标决定的系统，这就是他不知道的原因。你知道吗？
 

对Afftar而言。

1）如果你的专家顾问是如此的盈利和稳定，那么你在这个论坛上做什么，从第一次发表到现在一年半的时间里，它真正的盈利和稳定在哪里？

2）你最好最好决定你是否通过发布Invest密码与它所暗示的一切向大家展示它的盈利性和稳定性，或者它只是一个诡计和假象（事实上，隐藏的PR和填充流量给你自己（你的网站））。

3）更多的定义：或者你告诉你的EA是盈利和稳定的，或者仍然是 "过去没有盈利并不能保证他们在未来的存在。

行政管理（包括版主）。

看到这个论坛变成了某些人的公关场所，让人感到羞愧和难过，在好半数的主题上，早就应该被拆掉了（他们没有坐在搜索引擎的排名中），关于代码库，早就变成了一个广告平台，我甚至沉默了。

 
给作者的建议：让你的顾问至少有蟑螂的智力，去争取诺贝尔奖吧
 
xrust:
给作者的建议：让你的顾问至少有蟑螂的智力，去争取诺贝尔奖吧
中尉...
 
xrust:
ZS对Afftar说：让你的专家顾问至少有蟑螂的智力，然后去争取诺贝尔奖吧!

...
但回到我们的交易员。现在有很多关于金融市场如何运作的误解。为了揭穿这些误解，我们必须非常谨慎和持续地采取行动。
首先，我们应该表明，一些价格可以随机行走，并且可以通过一些随机行走公式（期权的Black Scholes）很好地模拟（1997年诺贝尔奖）。
仍然需要证明的是，交易员实际上和其他人一样是有心理规律的人，他们的行为不可能是随机的。(诺贝尔奖 2002)
然后我们需要证明，具有跳跃性波动的随机游走是所有汇率价格的最适当模型。(GARCH, Nobel 2003)
另一件要说明的事情是，如果价格是随机变动的，就不可避免地得出结论（根据 "双重拍卖 "理论），交易者的智力为零（因为他们像猴子一样，在随机的时间点进行随机的交易）（在谷歌学术界有大量关于 "双重拍卖""零智力 "的出版物）。这将是 "哑巴交易员的诺贝尔奖"，现在还不存在，但预计在未来几年内会出现。

...

美国新墨西哥州圣菲研究所的研究人员进行的一项研究表明，通过分析股票交易员的市场行为，不可能--或很难--确定他们是否存在智力。观察交易者的行为，科学家们得出结论，在现实中，他们在工作中很少受到经济计算的指导，他们的选择是自发和冲动的。J. Doyne Farmer领导的研究人员分析了一个理论模型，该模型假设交易者自发下单，而不是基于严格的计算和对经济趋势的观察。通过比较根据这个模型计算出来的数据和伦敦证券交易所的实际利率，研究人员发现有非常高的重叠程度。事实证明，这个最初基于一个令交易者反感的假设的模型，相当合理地描述了股票知识分子的行为。后者（至少在工作中）的行为相当像乱按键盘按钮的猴子。
 
猴子大师长老？:о)
 
meta-trader2007:
猴子大师长老？:о)

美丽的...。我一直在想这是如何 "站在路障的另一边，与人群分开，当所有人都在购买时--我卖出（顶部），买起底部"。现在很清楚了--是的--从人群中分离出来，但也在猴子的圈子里......。:-)))
 
VictorArt:

OOS 9年的测试证实了顾问能够在足够长的时间内成功适应。

那为什么PAMM上的结果证实了这一点？
 
goldtrader:
为什么在这种情况下，PAMM上的结果证实了相反的情况？


这是列昂尼德最喜欢的问题 :)

1.我们在这里讨论自适应EA - PAMM最好在PAMM分支讨论

2.PAMM是另一个项目，要复杂得多，也就是说，那里根本没有使用自适应的EA，尽管使用了自适应的算法--更复杂，分别是，不是所有的东西第一次都能成功。

 

用修改后的本地函数测试GBPUSD（见上述代码修改）。


符号GBPUSD (英国英镑对美元)
期间1分钟（M1）2000.01.03 00:05 - 2010.12.31 18:59（2000.01.01 - 2011.01.01）。
模型所有刻度（基于最小的可用时间框架的最精确方法）
参数StopBase=0.027; marketOrderOn=false; spred=0.0005; slippage=200; absAmount=1; amountStep=0; timeframe=240; currentIdOrder="1";

历史上的棒子 3671022 模拟的棒子 47615808 模拟的质量 25.00%
图表不匹配错误 0

初始存款20000.00
净利润 106206.80 总利润 414057.20 总损失 -307850.40
利润率 1.34 预期回报率 394.82
绝对缩水 6927.60 最大缩水 26012.90 (18.79%) 相对缩水 46.16% (11208.30)

总交易量 269 空头头寸（胜率） 126 (54.76%) 多头头寸（胜率） 143 (60.14%)
盈利的交易（占全部的百分比） 155 (57.62%) 亏损的交易（占全部的百分比） 114 (42.38%)
最大的盈利交易 2712.50 亏损交易 -2881.20
平均盈利交易 2671.34 亏损交易 -2700.44
最大的连续赢利（盈利）次数 6 (16215.20) 连续亏损（亏损）次数 5 (-13580.90)
最大连续盈利（赢的次数） 16215.20 (6) 连续亏损（亏的次数） -13580.90 (5)
平均连续收益2连续损失2

1...131415161718192021222324252627...29
新评论